有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成27年12月15日現在	当期 平成28年6月15日現在
1.元本の推移
期首元本額	79,354,345,958円	74,884,469,220円
期中追加設定元本額	1,428,511,035円	750,738,769円
期中一部解約元本額	5,898,387,773円	4,020,605,446円
2.受益権の総数	74,884,469,220口	71,614,602,543口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は44,416,132,806円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は45,815,347,810円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成27年6月16日 至 平成27年12月15日			当期 自 平成27年12月16日 至 平成28年6月15日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.25%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第102期 (平成27年6月16日から平成27年7月15日まで)			第108期 (平成27年12月16日から平成28年1月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	330,824,508円	費用控除後の配当等収益額	A	281,880,546円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	272,524,832円	収益調整金額	C	270,807,716円
分配準備積立金額	D	819,239,640円	分配準備積立金額	D	851,086,212円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,422,588,980円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,403,774,474円
当ファンドの期末残存口数	F	78,656,442,306口	当ファンドの期末残存口数	F	74,188,372,152口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	180.84円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	189.21円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	314,625,769円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	296,753,488円
第103期 (平成27年7月16日から平成27年8月17日まで)			第109期 (平成28年1月16日から平成28年2月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	337,742,660円	費用控除後の配当等収益額	A	247,756,165円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	273,067,073円	収益調整金額	C	270,417,269円
分配準備積立金額	D	826,174,722円	分配準備積立金額	D	829,056,269円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,436,984,455円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,347,229,703円
当ファンドの期末残存口数	F	78,019,182,263口	当ファンドの期末残存口数	F	73,678,371,553口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	184.16円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	182.85円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	312,076,729円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	294,713,486円
第104期 (平成27年8月18日から平成27年9月15日まで)			第110期 (平成28年2月16日から平成28年3月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	345,978,671円	費用控除後の配当等収益額	A	272,085,471円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	272,533,616円	収益調整金額	C	269,978,721円
分配準備積立金額	D	841,117,459円	分配準備積立金額	D	775,509,711円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,459,629,746円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,317,573,903円
当ファンドの期末残存口数	F	77,233,372,834口	当ファンドの期末残存口数	F	73,183,629,019口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	188.97円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	180.03円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	308,933,491円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	292,734,516円
第105期 (平成27年9月16日から平成27年10月15日まで)			第111期 (平成28年3月16日から平成28年4月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	365,731,829円	費用控除後の配当等収益額	A	241,187,599円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	273,864,876円	収益調整金額	C	269,027,277円
分配準備積立金額	D	868,581,256円	分配準備積立金額	D	747,969,333円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,508,177,961円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,258,184,209円
当ファンドの期末残存口数	F	76,660,404,429口	当ファンドの期末残存口数	F	72,621,329,460口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	196.72円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	173.24円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	306,641,617円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	290,485,317円
第106期 (平成27年10月16日から平成27年11月16日まで)			第112期 (平成28年4月16日から平成28年5月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	281,052,392円	費用控除後の配当等収益額	A	239,521,080円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	273,818,195円	収益調整金額	C	269,163,588円
分配準備積立金額	D	918,582,039円	分配準備積立金額	D	695,366,515円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,473,452,626円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,204,051,183円
当ファンドの期末残存口数	F	76,065,307,338口	当ファンドの期末残存口数	F	72,380,482,178口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	193.70円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	166.34円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	304,261,229円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	289,521,928円
第107期 (平成27年11月17日から平成27年12月15日まで)			第113期 (平成28年5月17日から平成28年6月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	280,776,711円	費用控除後の配当等収益額	A	241,030,031円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	271,702,827円	収益調整金額	C	267,737,299円
分配準備積立金額	D	879,392,338円	分配準備積立金額	D	637,184,613円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,431,871,876円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,145,951,943円
当ファンドの期末残存口数	F	74,884,469,220口	当ファンドの期末残存口数	F	71,614,602,543口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	191.20円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	160.01円
10,000口当たり分配金額	H	40.00円	10,000口当たり分配金額	H	40.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	299,537,876円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	286,458,410円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成27年6月16日 至 平成27年12月15日	当期 自 平成27年12月16日 至 平成28年6月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成27年6月16日 至 平成27年12月15日	当期 自 平成27年12月16日 至 平成28年6月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成27年12月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△1,499,590,252
親投資信託受益証券	36,867,481
合計	△1,462,722,771

当期(平成28年6月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△838,995,674
親投資信託受益証券	△79,299,340
合計	△918,295,014

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成27年12月15日現在)	当期 (平成28年6月15日現在)
1口当たり純資産額	0.4069円	0.3603円
(1万口当たり純資産額)	(4,069円)	(3,603円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。