有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	2,273,908,402	0.975	2,217,078,883	0.9776	2,222,972,853	87.48
日本	投資信託受益証券	BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)	146,294,698	1.3802	201,915,942	1.4058	205,661,086	8.09

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.57
合計	95.57

アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	3,761,840,317	1.4399	5,416,676,075	1.4644	5,508,838,960	85.94
日本	投資信託受益証券	BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)	366,344,026	1.3814	506,077,547	1.4058	515,006,431	8.03

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.98
合計	93.98

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	JPMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,401,727,845	1.9512	2,735,051,372	2.0219	2,834,153,529	102.41

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.41
合計	102.41

(参考)アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	JPMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)	4,799,731,570	1.9543	9,380,373,232	2.0219	9,704,577,261	100.04

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(参考)JPMアジア・ハイ・イールド債券マザーファンド(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
マカオ	社債券	STUDIO CITY 8.5% REGS	3,000,000	12,917.80	387,534,294	12,768.84	383,065,200	8.5	2020/12/1	3.06
中国	社債券	LONGYUAN/HERO VAR REGS	3,100,000	12,052.36	373,623,352	12,013.35	372,413,859	5.25	-	2.97
中国	社債券	FOSUN INTL 6.875% EMTN	3,000,000	11,970.78	359,123,625	12,022.80	360,684,261	6.875	2020/1/30	2.88
中国	社債券	LONGFOR 6.875% EMTN	2,700,000	12,150.49	328,063,421	12,229.71	330,202,202	6.875	2019/10/18	2.63
中国	社債券	CHINA SHANSHUI 10.5%REGS	2,500,000	12,649.42	316,235,693	12,577.30	314,432,685	10.5	2017/4/27	2.51
中国	社債券	ROAD KING 9.875% REGS	2,500,000	12,602.13	315,053,392	12,541.83	313,545,960	9.875	2017/9/18	2.50
中国	社債券	CNTRY GARDEN 7.875% REGS	2,400,000	12,246.26	293,910,321	12,362.12	296,691,091	7.875	2019/5/27	2.37
中国	社債券	SOHO CHINA 5.75% REGS	2,400,000	12,151.67	291,640,306	12,222.61	293,342,818	5.75	2017/11/7	2.34
香港	社債券	CHINA FISHERY 9.75% REGS	2,600,000	10,620.60	276,135,623	10,670.25	277,426,695	9.75	2019/7/30	2.21
香港	社債券	CHEUNG KONG 6.625%	2,300,000	12,015.71	276,361,443	12,018.07	276,415,829	6.625	-	2.20
中国	社債券	FUFENG GROUP 7.625% REGS	2,250,000	12,151.67	273,412,787	12,102.02	272,295,513	7.625	2016/4/13	2.17
インドネシア	社債券	INDO ENERGY 7% REGS	2,600,000	10,265.91	266,913,684	10,453.89	271,801,312	7	2018/5/7	2.17
中国	社債券	YANLORD LAND 10.625%REGS	2,100,000	12,575.53	264,086,213	12,461.44	261,690,282	10.625	2018/3/29	2.09
中国	社債券	SHUI ON DEV 8.7%	2,200,000	11,819.45	260,027,968	11,823.00	260,106,000	8.7	2018/5/19	2.07
中国	社債券	CHINA SCE PPT 11.5% REGS	2,100,000	12,295.92	258,214,320	12,340.84	259,157,795	11.5	2017/11/14	2.07
中国	社債券	CIFI HLDGS 8.875%	2,000,000	12,118.57	242,371,500	12,200.15	244,003,074	8.875	2019/1/27	1.95
フィリピン	社債券	SM INVESTMENTS 4.25%	2,000,000	11,788.71	235,774,266	11,837.18	236,743,752	4.25	2019/10/17	1.89
中国	社債券	SOUND GLOBAL 11.875%	1,800,000	12,991.11	233,840,023	12,975.74	233,563,365	11.875	2017/8/10	1.86
中国	社債券	KWG PROPERTY 8.975% REGS	2,000,000	11,645.65	232,913,100	11,645.65	232,913,100	8.975	2019/1/14	1.86
インド	社債券	VEDANTA 8.25% REGS	1,900,000	12,676.62	240,855,792	12,210.79	232,005,094	8.25	2021/6/7	1.85
インドネシア	社債券	STAR ENERGY 6.125% REGS	1,800,000	12,118.57	218,134,350	12,059.46	217,070,280	6.125	2020/3/27	1.73
中国	社債券	CITIC LTD VAR REGS	1,600,000	13,530.24	216,483,859	13,506.59	216,105,523	8.625	-	1.72
中国	社債券	GREENTOWN CHINA VAR	2,000,000	10,833.41	216,668,298	10,706.90	214,138,176	9	-	1.71
インドネシア	社債券	ALAM SYNERGY 9% REGS	1,700,000	12,739.28	216,567,803	12,584.40	213,934,821	9	2019/1/29	1.71
中国	社債券	R&F PROP/TRILLION 8.5%	1,700,000	11,593.63	197,091,775	11,681.12	198,579,108	8.5	2019/1/10	1.58
中国	社債券	SHIMAO PROPERTY 8.125%	1,500,000	12,340.84	185,112,711	12,184.78	182,771,757	8.125	2021/1/22	1.46
香港	社債券	NWCL 5.375% EMTN	1,500,000	11,960.14	179,402,202	12,083.10	181,246,590	5.375	2019/11/6	1.45
中国	社債券	CHINA O/S L&I 5.25% REGS	1,400,000	12,163.50	170,289,033	12,184.78	170,586,973	5.25	2018/4/25	1.36
中国	社債券	KAISA GROUP 8.875% REGS	1,400,000	11,893.93	166,515,132	12,015.71	168,220,009	8.875	2018/3/19	1.34
中国	社債券	WEST CHINA CEMENT 6.5%	1,400,000	11,454.12	160,357,714	11,556.98	161,797,755	6.5	2019/9/11	1.29

※組入銘柄は、米ドル建てです。 ※償還期限が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。 ※国/地域は投資国を記載しています。 ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	1.35
社債券	90.53
合計	91.89

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBファンド(適格機関投資家専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド	507,898,307	1.3325	676,774,495	1.4658	744,477,338	96.67

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.67
合計	96.67

(参考)BNPパリバ・アジア・オセアニアCBマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	香港	社債券等	ASM PACIFIC TECH 2%	4,000,000	1,621.26	64,850,625	1,612.68	64,507,500	2	2019/3/28	8.66
2	中国	社債券等	SHENZHOU INTERNA 0.5%	4,000,000	1,536.43	61,457,500	1,525.00	61,000,000	0.5	2019/6/18	8.19
3	香港	社債券等	CHINA OVRES FIN KY 4	400,000	12,384.59	49,538,370	12,739.28	50,957,130	0	2021/2/4	6.84
4	中国	社債券等	0.75% BILLION EXPRESS	400,000	12,099.36	48,397,451	11,958.96	47,835,859	0.75	2015/10/18	6.43
5	台湾	社債券等	PEGATRON CORP 0%	200,000	18,508.90	37,017,813	21,789.78	43,579,578	0	2017/2/6	5.85
6	台湾	社債券等	ZHEN DING TECH	300,000	13,271.31	39,813,952	12,635.83	37,907,493	0	2015/6/7	5.09
7	中国	社債券等	KAISAG 8%	1,500,000	2,137.65	32,064,786	2,195.64	32,934,600	8	2015/12/20	4.42
8	中国	社債券等	HENGAN INTL	2,000,000	1,586.00	31,720,000	1,573.80	31,476,000	0	2018/6/27	4.23
9	香港	社債券等	JOHNSON ELECTRIC 1%	250,000	12,887.07	32,217,675	12,473.26	31,183,163	1	2021/4/2	4.19
10	中国	社債券等	HAITIAN INTL HOL 2	250,000	12,355.03	30,887,587	11,896.89	29,742,234	2	2019/2/13	4.00
11	香港	社債券等	SHINE POWER INTL LTD	2,000,000	1,509.75	30,195,000	1,471.62	29,432,500	0	2019/7/28	3.95
12	台湾	社債券等	TPK HOLDING CO	250,000	11,497.86	28,744,669	11,483.08	28,707,722	0	2017/10/1	3.86
13	香港	社債券等	HK EXCHANGES 0.5% CB	200,000	14,299.91	28,599,837	14,084.14	28,168,297	0.5	2017/10/23	3.78
14	中国	社債券等	KINGSOFT CORP LT 1.25%	2,000,000	1,425.34	28,506,825	1,401.09	28,021,875	1.25	2019/4/11	3.76
15	台湾	社債券等	EPISTAR CORP	200,000	13,631.91	27,263,838	12,913.67	25,827,343	0	2018/8/7	3.47
16	香港	社債券等	NEWFORD CAPITAL	200,000	12,694.94	25,389,893	12,680.16	25,360,335	0	2016/5/12	3.41
17	シンガポール	社債券等	6% OLAM INTERNATIONAL LT	200,000	13,108.75	26,217,502	12,591.49	25,182,990	6	2016/10/15	3.38
18	台湾	社債券等	WISTRON CORP 0%	200,000	12,588.53	25,177,078	12,352.07	24,704,158	0	2015/1/19	3.32
19	韓国	社債券等	LOTTE SHOPPING	200,000,000	10.99	21,980,190	10.83	21,674,600	0	2018/1/24	2.91
20	シンガポール	社債券等	CAPITALAND LTD 1.85%	250,000	8,782.92	21,957,309	8,655.73	21,639,334	1.85	2020/6/19	2.91
21	中国	社債券等	LOGO STAR LTD 1.5%	1,000,000	1,694.65	16,946,563	1,669.87	16,698,750	1.5	2018/11/22	2.24
22	中国	社債券等	CHINA OVERSEAS	1,000,000	1,538.26	15,382,675	1,528.81	15,288,125	2	2017/3/21	2.05
23	中国	社債券等	51JOB INC 3.25	50,000	11,616.09	5,808,049	12,517.60	6,258,801	3.25	2019/4/15	0.84

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券等	97.80
合計	97.80