有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月12日-令和2年1月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,316,580,601	1.9080	1.9188	-	12.66
	日本			2,512,035,787	2,526,254,857	-
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,274,085,939	1.3139	1.3233	-	8.45
	日本			1,674,021,516	1,685,997,923	-
3	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	605,651,042	2.7553	2.6665	-	8.09
	日本			1,668,750,317	1,614,968,503	-
4	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	940,643,847	1.2828	1.1890	-	5.60
	日本			1,206,751,991	1,118,425,534	-
5	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	990,000,991	1.0090	1.0092	-	5.01
	日本			999,010,000	999,109,000	-
6	エマージング債券パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	399,628,955	2.0938	2.1083	-	4.22
	日本			836,744,739	842,537,725	-
7	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	202,153,298	4.1053	4.0429	-	4.10
	日本			829,900,807	817,285,568	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	48.12
合計	48.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,250,000,000	102.81	101.97	0.1	1.03
	日本			2,313,247,000	2,294,370,000	2028/3/20
2	128回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,200,000,000	100.63	100.35	0.1	0.99
	日本			2,213,948,000	2,207,722,000	2021/6/20
3	129回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,120,000,000	100.70	100.42	0.1	0.95
	日本			2,134,850,500	2,128,988,800	2021/9/20
4	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,980,000,000	102.15	101.70	0.1	0.90
	日本			2,022,671,000	2,013,699,600	2026/3/20
5	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,960,000,000	102.34	101.91	0.1	0.89
	日本			2,006,045,000	1,997,514,400	2026/12/20
6	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,930,000,000	101.93	101.84	0.1	0.88
	日本			1,967,394,000	1,965,569,900	2026/9/20
7	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,910,000,000	103.18	102.82	0.3	0.88
	日本			1,970,756,000	1,963,862,000	2025/12/20
8	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,900,000,000	103.73	103.26	0.4	0.88
	日本			1,971,036,000	1,962,073,000	2025/9/20
9	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,900,000,000	103.62	103.14	0.5	0.88
	日本			1,968,797,000	1,959,812,000	2024/9/20
10	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,920,000,000	101.88	101.94	0.1	0.87
	日本			1,956,096,000	1,957,363,200	2027/3/20
11	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,860,000,000	102.06	101.90	0.1	0.85
	日本			1,898,426,000	1,895,414,400	2028/6/20
12	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,790,000,000	104.07	103.12	0.4	0.82
	日本			1,862,853,000	1,845,848,000	2025/6/20
13	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,770,000,000	103.92	103.41	0.6	0.82
	日本			1,839,446,000	1,830,480,900	2024/6/20
14	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,770,000,000	104.22	103.31	0.8	0.82
	日本			1,844,694,000	1,828,587,000	2023/6/20
15	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,780,000,000	101.91	101.77	0.1	0.81
	日本			1,814,134,000	1,811,559,400	2026/6/20
16	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,760,000,000	102.52	101.99	0.1	0.80
	日本			1,804,438,000	1,795,059,200	2027/12/20
17	130回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,780,000,000	100.72	100.48	0.1	0.80
	日本			1,792,860,400	1,788,704,200	2021/12/20
18	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,730,000,000	103.69	102.97	0.4	0.80
	日本			1,793,885,500	1,781,415,600	2025/3/20
19	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,720,000,000	102.16	101.87	0.1	0.78
	日本			1,757,182,000	1,752,215,600	2028/9/20
20	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,650,000,000	103.93	103.21	0.6	0.76
	日本			1,714,947,000	1,703,097,000	2024/3/20
21	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,630,000,000	101.86	102.00	0.1	0.74
	日本			1,660,375,000	1,662,714,100	2027/9/20
22	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,560,000,000	101.80	101.97	0.1	0.71
	日本			1,588,156,800	1,590,856,800	2027/6/20
23	315回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,500,000,000	103.22	101.86	1.2	0.68
	日本			1,548,330,000	1,527,900,000	2021/6/20
24	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,500,000,000	101.42	101.83	0.1	0.68
	日本			1,521,300,000	1,527,540,000	2028/12/20
25	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,470,000,000	102.18	101.79	0.1	0.67
	日本			1,502,112,800	1,496,371,800	2029/3/20
26	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,450,000,000	103.57	101.74	0.1	0.66
	日本			1,501,777,000	1,475,346,000	2029/6/20
27	138回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,450,000,000	101.24	101.09	0.1	0.66
	日本			1,467,985,000	1,465,848,500	2023/12/20
28	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,410,000,000	103.76	103.02	0.6	0.65
	日本			1,463,016,000	1,452,638,400	2023/12/20
29	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,420,000,000	100.83	100.56	0.1	0.64
	日本			1,431,786,000	1,428,008,800	2022/3/20
30	141回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,410,000,000	101.29	101.25	0.1	0.64
	日本			1,428,319,800	1,427,751,900	2024/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	78.46
地方債証券	8.31
特殊債券	7.43
社債券	4.72
合計	98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	1,179,600	6,700.15	7,652.00	-	3.50
	日本	輸送用機器		7,903,501,028	9,026,299,200	-
2	ソニー	株式	668,300	4,985.24	7,718.00	-	2.00
	日本	電気機器		3,331,641,297	5,157,939,400	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	7,177,700	572.93	568.50	-	1.58
	日本	銀行業		4,112,381,218	4,080,522,450	-
4	日本電信電話	株式	1,386,700	2,370.94	2,786.50	-	1.50
	日本	情報・通信業		3,287,796,006	3,864,039,550	-
5	ソフトバンクグループ	株式	823,100	4,891.88	4,524.00	-	1.44
	日本	情報・通信業		4,026,506,884	3,723,704,400	-
6	武田薬品工業	株式	879,600	4,395.64	4,227.00	-	1.44
	日本	医薬品		3,866,410,259	3,718,069,200	-
7	キーエンス	株式	95,800	31,633.81	37,370.00	-	1.39
	日本	電気機器		3,030,519,618	3,580,046,000	-
8	リクルートホールディングス	株式	723,600	3,026.97	4,304.00	-	1.21
	日本	サービス業		2,190,319,328	3,114,374,400	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	721,100	3,903.59	3,884.00	-	1.09
	日本	銀行業		2,814,885,034	2,800,752,400	-
10	任天堂	株式	64,800	31,834.03	40,770.00	-	1.02
	日本	その他製品		2,062,845,460	2,641,896,000	-
11	KDDI	株式	773,100	2,708.42	3,271.00	-	0.98
	日本	情報・通信業		2,093,882,915	2,528,810,100	-
12	NTTドコモ	株式	766,300	2,647.16	3,107.00	-	0.92
	日本	情報・通信業		2,028,521,992	2,380,894,100	-
13	本田技研工業	株式	832,400	2,981.68	2,831.00	-	0.91
	日本	輸送用機器		2,481,950,900	2,356,524,400	-
14	みずほフィナンシャルグループ	株式	14,168,800	171.77	162.50	-	0.89
	日本	銀行業		2,433,846,195	2,302,430,000	-
15	信越化学工業	株式	177,800	9,605.06	12,715.00	-	0.88
	日本	化学		1,707,781,059	2,260,727,000	-
16	第一三共	株式	302,500	4,130.89	7,441.00	-	0.87
	日本	医薬品		1,249,595,121	2,250,902,500	-
17	HOYA	株式	211,100	7,031.97	10,600.00	-	0.87
	日本	精密機器		1,484,449,785	2,237,660,000	-
18	東京海上ホールディングス	株式	372,900	5,404.74	5,985.00	-	0.86
	日本	保険業		2,015,428,038	2,231,806,500	-
19	花王	株式	253,100	8,097.08	8,782.00	-	0.86
	日本	化学		2,049,372,651	2,222,724,200	-
20	日立製作所	株式	508,000	3,637.05	4,230.00	-	0.83
	日本	電気機器		1,847,624,082	2,148,840,000	-
21	ダイキン工業	株式	134,700	12,185.70	15,635.00	-	0.82
	日本	機械		1,641,414,471	2,106,034,500	-
22	三菱商事	株式	730,600	3,091.88	2,823.00	-	0.80
	日本	卸売業		2,258,932,834	2,062,483,800	-
23	ファナック	株式	100,400	18,988.00	20,320.00	-	0.79
	日本	電気機器		1,906,395,215	2,040,128,000	-
24	村田製作所	株式	310,500	5,756.76	6,328.00	-	0.76
	日本	電気機器		1,787,474,333	1,964,844,000	-
25	東海旅客鉄道	株式	87,900	23,386.14	21,585.00	-	0.74
	日本	陸運業		2,055,641,956	1,897,321,500	-
26	伊藤忠商事	株式	728,300	2,070.05	2,568.00	-	0.72
	日本	卸売業		1,507,617,481	1,870,274,400	-
27	アステラス製薬	株式	929,900	1,662.45	1,950.50	-	0.70
	日本	医薬品		1,545,915,216	1,813,769,950	-
28	東日本旅客鉄道	株式	186,100	10,153.51	9,700.00	-	0.70
	日本	陸運業		1,889,568,462	1,805,170,000	-
29	三井物産	株式	915,200	1,761.49	1,960.50	-	0.70
	日本	卸売業		1,612,118,072	1,794,249,600	-
30	日本電産	株式	127,200	13,459.68	14,040.00	-	0.69
	日本	電気機器		1,712,071,776	1,785,888,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.21
合計	97.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.13
情報・通信業		8.58
輸送用機器		7.43
化学		6.93
医薬品		5.94
銀行業		5.55
サービス業		5.05
機械		4.95
卸売業		4.91
小売業		4.43
陸運業		4.22
食料品		3.73
建設業		2.77
不動産業		2.48
精密機器		2.37
保険業		2.21
その他製品		2.20
電気・ガス業		1.44
その他金融業		1.19
証券、商品先物取引業		0.84
ガラス・土石製品		0.80
鉄鋼		0.73
非鉄金属		0.70
ゴム製品		0.66
繊維製品		0.56
金属製品		0.56
石油・石炭製品		0.46
空運業		0.46
鉱業		0.26
パルプ・紙		0.23
倉庫・運輸関連業		0.18
海運業		0.16
水産・農林業		0.09
合計		97.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.375 04/30/21	国債証券	1,222,562,600	97.62	99.87	1.375	0.94
	アメリカ			1,193,563,415	1,221,034,396	2021/4/30
2	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	1,199,660,000	99.14	101.01	2.125	0.93
	アメリカ			1,189,438,896	1,211,844,046	2021/8/15
3	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	1,134,224,000	98.77	101.04	2	0.88
	アメリカ			1,120,352,440	1,146,053,593	2021/11/15
4	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,104,777,800	98.92	100.70	2	0.86
	アメリカ			1,092,901,438	1,112,588,921	2021/5/31
5	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	1,064,425,600	99.49	100.89	2.25	0.83
	アメリカ			1,059,018,317	1,073,905,640	2021/3/31
6	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	998,989,600	99.04	101.34	2.125	0.78
	アメリカ			989,459,239	1,012,413,522	2021/12/31
7	US T N/B 2.125 09/30/21	国債証券	964,090,400	99.11	101.12	2.125	0.75
	アメリカ			955,577,481	974,936,417	2021/9/30
8	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	923,738,200	98.65	101.22	2	0.72
	アメリカ			911,323,158	935,032,340	2022/2/15
9	US T N/B 2.25 04/30/21	国債証券	891,020,200	100.55	100.96	2.25	0.69
	アメリカ			895,992,092	899,582,342	2021/4/30
10	US T N/B 3.125 05/15/21	国債証券	872,480,000	101.36	102.08	3.125	0.68
	アメリカ			884,371,902	890,645,304	2021/5/15
11	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	753,604,600	101.18	105.08	2.75	0.61
	アメリカ			762,549,886	791,932,454	2023/11/15
12	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	762,329,400	97.87	100.78	1.75	0.59
	アメリカ			746,129,900	768,344,651	2022/3/31
13	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	718,705,400	98.28	101.76	2	0.56
	アメリカ			706,408,350	731,395,041	2022/11/30
14	US T N/B 8.0 11/15/21	国債証券	654,360,000	114.42	111.59	8	0.56
	アメリカ			748,751,430	730,250,420	2021/11/15
15	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	712,161,800	98.88	101.79	2.125	0.56
	アメリカ			704,199,831	724,958,456	2022/6/30
16	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	680,534,400	100.03	104.68	2.5	0.55
	アメリカ			680,745,365	712,434,450	2024/5/15
17	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	666,356,600	99.31	104.39	2.375	0.53
	アメリカ			661,772,066	695,613,818	2024/8/15
18	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	653,269,400	97.09	101.25	1.75	0.51
	アメリカ			634,278,858	661,486,299	2023/5/15
19	US T N/B 2.875 11/30/23	国債証券	615,098,400	101.81	105.60	2.875	0.50
	アメリカ			626,243,983	649,553,517	2023/11/30
20	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	612,917,200	96.97	100.71	1.625	0.47
	アメリカ			594,358,067	617,298,594	2022/11/15
21	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	602,011,200	98.70	102.17	2.125	0.47
	アメリカ			594,203,114	615,133,159	2022/12/31
22	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	580,199,200	101.24	105.42	2.75	0.47
	アメリカ			587,405,274	611,702,199	2024/2/15
23	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	559,477,800	100.64	109.17	2.625	0.47
	アメリカ			563,100,623	610,792,402	2029/2/15
24	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	544,209,400	101.88	110.61	2.875	0.46
	アメリカ			554,494,957	601,989,128	2028/5/15
25	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	527,850,400	104.03	113.09	3.125	0.46
	アメリカ			549,128,049	596,965,810	2028/11/15
26	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	578,018,000	97.05	103.00	2	0.46
	アメリカ			560,989,589	595,403,694	2025/2/15
27	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	588,924,000	97.76	100.83	1.75	0.46
	アメリカ			575,761,548	593,870,035	2022/5/15
28	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	566,021,400	98.11	104.59	2.25	0.46
	アメリカ			555,363,217	592,023,007	2025/11/15
29	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	564,930,800	96.71	103.14	2	0.45
	アメリカ			546,389,771	582,673,157	2025/8/15
30	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	561,659,000	97.58	103.70	2.125	0.45
	アメリカ			548,094,935	582,457,934	2025/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.75
合計	96.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	349,977	18,763.88	35,321.26	-	3.45
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		6,566,927,965	12,361,629,380	-
2	MICROSOFT CORP	株式	561,788	11,793.27	18,843.38	-	2.95
	アメリカ	ソフトウェア		6,625,317,753	10,585,988,583	-
3	AMAZON.COM INC	株式	32,549	178,164.28	204,016.36	-	1.85
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		5,799,069,341	6,640,528,527	-
4	FACEBOOK INC	株式	186,156	18,012.35	22,851.34	-	1.19
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,353,108,056	4,253,914,384	-
5	ALPHABET INC-CL C	株式	24,252	122,670.00	158,773.91	-	1.07
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,974,992,891	3,850,584,875	-
6	JPMORGAN CHASE & CO	株式	247,652	11,227.83	14,820.16	-	1.02
	アメリカ	銀行		2,780,596,928	3,670,243,106	-
7	ALPHABET INC-CL A	株式	23,132	123,526.04	158,600.50	-	1.02
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,857,404,557	3,668,746,881	-
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	204,338	14,643.05	16,398.26	-	0.94
	アメリカ	医薬品		2,992,132,406	3,350,787,978	-
9	VISA INC	株式	133,771	15,714.56	22,707.38	-	0.85
	アメリカ	情報技術サービス		2,102,153,216	3,037,589,277	-
10	NESTLE SA-REGISTERED	株式	230,364	9,967.43	12,115.26	-	0.78
	スイス	食品		2,296,137,669	2,790,921,689	-
11	PROCTER & GAMBLE CO	株式	193,908	10,826.48	13,736.10	-	0.74
	アメリカ	家庭用品		2,099,341,108	2,663,541,036	-
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	102,032	22,144.57	24,852.59	-	0.71
	アメリカ	各種金融サービス		2,259,455,242	2,535,759,748	-
13	BANK OF AMERICA CORP	株式	684,479	3,101.95	3,651.32	-	0.70
	アメリカ	銀行		2,123,224,467	2,499,257,885	-
14	INTEL CORP	株式	342,807	5,535.11	7,249.21	-	0.69
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,897,474,555	2,485,082,743	-
15	MASTERCARD INC	株式	69,914	24,160.70	35,385.60	-	0.69
	アメリカ	情報技術サービス		1,689,171,595	2,473,949,369	-
16	EXXON MOBIL CORP	株式	327,609	8,280.44	7,065.99	-	0.65
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		2,712,747,361	2,314,884,342	-
17	AT&T INC	株式	565,686	3,278.83	4,082.11	-	0.64
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,854,793,124	2,309,195,758	-
18	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	73,307	28,884.18	30,643.67	-	0.63
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2,117,413,290	2,246,396,161	-
19	HOME DEPOT INC	株式	84,667	20,519.25	25,388.07	-	0.60
	アメリカ	専門小売り		1,737,303,748	2,149,532,349	-
20	THE WALT DISNEY CO	株式	139,440	12,281.43	15,029.55	-	0.58
	アメリカ	娯楽		1,712,523,564	2,095,721,651	-
21	VERIZON COMM INC	株式	320,311	5,922.43	6,473.80	-	0.58
	アメリカ	各種電気通信サービス		1,897,021,890	2,073,629,864	-
22	COCA-COLA CO/THE	株式	314,758	5,005.32	6,419.27	-	0.56
	アメリカ	飲料		1,575,465,735	2,020,517,090	-
23	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	54,432	30,494.57	36,788.93	-	0.56
	スイス	医薬品		1,659,880,634	2,002,495,418	-
24	MERCK & CO.INC.	株式	198,319	8,628.52	9,433.68	-	0.52
	アメリカ	医薬品		1,711,201,136	1,870,879,967	-
25	CHEVRON CORP	株式	147,108	12,879.97	12,149.28	-	0.50
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,894,747,285	1,787,256,870	-
26	PFIZER INC	株式	428,075	4,561.41	4,042.85	-	0.48
	アメリカ	医薬品		1,952,626,220	1,730,644,811	-
27	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	166,222	8,871.46	10,373.10	-	0.48
	スイス	医薬品		1,474,633,044	1,724,238,774	-
28	CISCO SYSTEMS INC	株式	330,940	5,276.47	5,151.99	-	0.48
	アメリカ	通信機器		1,746,194,992	1,705,001,026	-
29	PEPSICO INC	株式	108,292	12,371.41	15,686.09	-	0.47
	アメリカ	飲料		1,339,725,588	1,698,679,119	-
30	WELLS FARGO & CO	株式	323,987	5,292.61	5,225.06	-	0.47
	アメリカ	銀行		1,714,737,416	1,692,853,004	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.77
投資信託受益証券	0.22
投資証券	2.46
合計	97.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	7.25
ソフトウェア		5.75
医薬品		5.47
石油・ガス・消耗燃料		4.51
情報技術サービス		4.33
コンピュータ・周辺機器		3.72
保険		3.69
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.49
半導体・半導体製造装置		3.33
資本市場		2.96
ヘルスケア機器・用品		2.84
インターネット販売・通信販売		2.38
航空宇宙・防衛		2.28
電力		2.15
化学		2.08
各種電気通信サービス		1.96
飲料		1.93
食品		1.92
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.90
ホテル・レストラン・レジャー		1.72
バイオテクノロジー		1.71
専門小売り		1.64
機械		1.55
食品・生活必需品小売り		1.44
繊維・アパレル・贅沢品		1.41
家庭用品		1.33
娯楽		1.32
コングロマリット		1.27
金属・鉱業		1.26
メディア		1.20
総合公益事業		1.12
陸運・鉄道		1.00
各種金融サービス		0.97
タバコ		0.83
自動車		0.81
専門サービス		0.77
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.77
電気設備		0.72
通信機器		0.72
パーソナル用品		0.67
電子装置・機器・部品		0.50
商業サービス・用品		0.48
不動産管理・開発		0.48
航空貨物・物流サービス		0.48
複合小売り		0.47
消費者金融		0.46
家庭用耐久財		0.40
建設関連製品		0.39
建設・土木		0.31
容器・包装		0.28
建設資材		0.28
商社・流通業		0.27
無線通信サービス		0.26
自動車部品		0.25
エネルギー設備・サービス		0.24
運送インフラ		0.20
ガス		0.19
水道		0.13
旅客航空輸送業		0.10
ヘルスケア・テクノロジー		0.10
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.10
紙製品・林産品		0.09
販売		0.06
海運業		0.05
レジャー用品		0.04
合計		94.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47	国債証券	2,726,500,000	117.74	129.87	5.25	2.52
	ロシア			3,210,311,972	3,541,014,610	2047/6/23
2	BRAZIL 4.25 01/07/25	国債証券	2,410,226,000	105.94	108.12	4.25	1.86
	ブラジル			2,553,438,139	2,606,056,862	2025/1/7
3	COLOMBIA 5.0 06/15/45	国債証券	1,744,960,000	116.81	120.44	5	1.50
	コロンビア			2,038,385,930	2,101,690,897	2045/6/15
4	UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40	国債証券	1,515,934,000	127.52	134.34	6.05	1.45
	メキシコ			1,933,208,466	2,036,573,952	2040/1/11
5	RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42	国債証券	1,526,840,000	123.34	132.95	5.625	1.45
	ロシア			1,883,313,516	2,029,949,048	2042/4/4
6	RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26	国債証券	1,788,584,000	108.23	112.92	4.75	1.44
	ロシア			1,935,945,872	2,019,751,327	2026/5/27
7	PERU 5.625 11/18/50	国債証券	1,308,720,000	140.53	151.84	5.625	1.42
	ペルー			1,839,262,000	1,987,219,340	2050/11/18
8	BRAZIL 2.625 01/05/23	国債証券	1,941,268,000	100.40	101.32	2.625	1.40
	ブラジル			1,949,033,072	1,966,989,801	2023/1/5
9	PERU 6.55 03/14/37	国債証券	1,308,720,000	146.62	149.16	6.55	1.39
	ペルー			1,918,954,324	1,952,086,752	2037/3/14
10	UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110	国債証券	1,505,028,000	112.20	123.84	5.75	1.33
	メキシコ			1,688,657,775	1,863,894,401	2110/10/12
11	RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35	国債証券	1,526,840,000	117.11	121.79	5.1	1.32
	ロシア			1,788,213,196	1,859,622,412	2035/3/28
12	BRAZIL 5.625 02/21/47	国債証券	1,592,276,000	112.94	116.71	5.625	1.32
	ブラジル			1,798,355,776	1,858,496,585	2047/2/21
13	UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/08/44	国債証券	1,570,464,000	109.79	115.09	4.75	1.29
	メキシコ			1,724,238,600	1,807,501,983	2044/3/8
14	UNITED MEXICAN STATES 4.0 10/02/23	国債証券	1,690,430,000	106.11	106.59	4	1.28
	メキシコ			1,793,737,085	1,801,989,927	2023/10/2
15	PHILIPPINES 4.2 01/21/24	国債証券	1,614,088,000	108.72	108.84	4.2	1.25
	フィリピン			1,754,868,101	1,756,922,455	2024/1/21
16	PHILIPPINES 9.5 02/02/30	国債証券	1,068,788,000	163.11	163.49	9.5	1.24
	フィリピン			1,743,388,663	1,747,388,808	2030/2/2
17	HUNGARY 5.75 11/22/23	国債証券	1,526,840,000	113.29	113.85	5.75	1.24
	ハンガリー			1,729,767,942	1,738,383,682	2023/11/22
18	UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29	国債証 券	1,526,840,000	110.55	112.05	4.5	1.22
	メキシコ			1,687,921,620	1,710,839,488	2029/4/22
19	BRAZIL 4.625 01/13/28	国債証券	1,505,028,000	106.49	110.42	4.625	1.18
	ブラジル			1,602,827,555	1,661,942,219	2028/1/13
20	CROATIA 6.375 03/24/21	国債証券	1,570,464,000	105.81	104.85	6.375	1.17
	クロアチア			1,661,865,004	1,646,631,504	2021/3/24
21	INDONESIA 5.875 01/15/24	国債証券	1,439,592,000	112.92	113.72	5.875	1.17
	インドネシア			1,625,657,957	1,637,145,927	2024/1/15
22	INDONESIA 4.125 01/15/25	国債証券	1,505,028,000	106.06	108.22	4.125	1.16
	インドネシア			1,596,261,270	1,628,778,927	2025/1/15
23	COLOMBIA 6.125 01/18/41	国債証券	1,199,660,000	131.15	134.32	6.125	1.15
	コロンビア			1,573,354,090	1,611,449,293	2041/1/18
24	RUSSIAN FEDERATION 4.875 09/16/23	国債証券	1,461,404,000	109.42	109.49	4.875	1.14
	ロシア			1,599,146,780	1,600,149,695	2023/9/16
25	COLOMBIA 3.875 04/25/27	国債証券	1,483,216,000	106.07	107.58	3.875	1.14
	コロンビア			1,573,330,969	1,595,729,057	2027/4/25
26	PANAMA 6.7 01/26/36	国債証券	1,079,694,000	138.89	143.00	6.7	1.10
	パナマ			1,499,639,345	1,543,962,420	2036/1/26
27	RUSSIAN FEDERATION 5.875 09/16/43	国債証券	1,112,412,000	129.39	137.33	5.875	1.09
	ロシア			1,439,455,675	1,527,742,144	2043/9/16
28	RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29	国債証券	1,352,344,000	108.77	112.51	4.375	1.08
	ロシア			1,470,946,750	1,521,569,566	2029/3/21
29	HUNGARY 5.375 02/21/23	国債証券	1,374,156,000	110.10	110.27	5.375	1.08
	ハンガリー			1,512,995,923	1,515,347,780	2023/2/21
30	COLOMBIA 7.375 09/18/37	国債証券	1,025,164,000	140.96	146.46	7.375	1.07
	コロンビア			1,445,088,624	1,501,552,584	2037/9/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.31
合計	98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	128,237	20,310.43	22,747.73	-	5.23
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		2,604,548,866	2,917,101,267	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	434,300	5,298.92	5,265.00	-	4.10
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,301,324,446	2,286,589,500	-
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,862,083	966.32	1,139.39	-	3.80
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,799,385,856	2,121,657,370	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	361,650	4,409.23	5,268.12	-	3.42
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,594,599,766	1,905,215,598	-
5	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	7,204,530	95.26	84.23	-	1.09
	中国	銀行		686,327,929	606,909,607	-
6	NASPERS LTD	株式	33,250	17,739.63	18,203.62	-	1.09
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		589,842,846	605,270,697	-
7	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	417,000	1,307.94	1,263.60	-	0.94
	中国	保険		545,412,252	526,921,200	-
8	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	216,040	2,099.15	2,223.37	-	0.86
	インド	石油・ガス・消耗燃料		453,501,158	480,337,935	-
9	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	123,952	3,260.07	3,719.09	-	0.83
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		404,092,877	460,989,883	-
10	CHINA MOBILE LIMITED	株式	463,500	1,015.88	906.98	-	0.75
	香港	無線通信サービス		470,862,572	420,387,084	-
11	SBERBANK ADR	株式	207,058	1,625.21	1,783.67	-	0.66
	ロシア	銀行		336,514,587	369,324,447	-
12	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	4,948,235	81.88	73.99	-	0.66
	中国	銀行		405,162,680	366,123,866	-
13	SK HYNIX INC	株式	41,385	7,491.43	8,657.40	-	0.64
	韓国	半導体・半導体製造装置		310,032,982	358,286,499	-
14	LUKOIL SPON ADR	株式	30,381	9,657.18	11,058.68	-	0.60
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		293,394,810	335,973,878	-
15	GAZPROM PAO ADR	株式	407,351	649.90	789.37	-	0.58
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		264,739,599	321,553,216	-
16	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	366,847	850.64	858.32	-	0.56
	ブラジル	銀行		312,055,786	314,874,684	-
17	VALE SA	株式	237,621	1,308.84	1,321.48	-	0.56
	ブラジル	金属・鉱業		311,007,987	314,013,775	-
18	INFOSYS LTD	株式	260,093	1,139.90	1,202.27	-	0.56
	インド	情報技術サービス		296,482,507	312,704,091	-
19	ICICI BANK LTD	株式	361,798	729.65	819.58	-	0.53
	インド	銀行		263,987,106	296,525,299	-
20	BAIDU INC -SPON ADR	株式	21,080	16,127.06	13,713.20	-	0.52
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		339,958,510	289,074,348	-
21	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	940,225	313.74	299.16	-	0.50
	台湾	電子装置・機器・部品		294,989,914	281,277,711	-
22	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	62,308	3,574.32	4,416.19	-	0.49
	韓国	コンピュータ・周辺機器		222,709,173	275,164,278	-
23	BANCO BRADESCO SA PREF	株式	305,850	879.70	858.32	-	0.47
	ブラジル	銀行		269,057,475	262,519,312	-
24	BANK OF CHINA LTD	株式	5,990,200	50.13	42.54	-	0.46
	中国	銀行		300,321,552	254,830,296	-
25	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	2,535,378	84.39	93.25	-	0.42
	メキシコ	無線通信サービス		213,978,006	236,425,266	-
26	JD.COM INC ADR	株式	56,290	3,356.74	4,197.71	-	0.42
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		188,950,934	236,289,625	-
27	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	318,112	694.21	742.60	-	0.42
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		220,837,645	236,230,098	-
28	CNOOC LTD	株式	1,357,000	193.74	168.48	-	0.41
	香港	石油・ガス・消耗燃料		262,910,417	228,627,360	-
29	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	68,609	3,318.48	3,292.28	-	0.40
	インド	情報技術サービス		227,678,149	225,880,656	-
30	QATAR NATIONAL BANK	株式	340,494	552.84	609.52	-	0.37
	カタール	銀行		188,240,207	207,538,175	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	87.82
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.77
投資証券	0.21
合計	88.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年1月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	14.50
インターネット販売・通信販売		7.43
石油・ガス・消耗燃料		6.24
半導体・半導体製造装置		5.55
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.43
コンピュータ・周辺機器		4.79
保険		3.45
金属・鉱業		3.09
無線通信サービス		2.47
不動産管理・開発		2.29
化学		2.13
電子装置・機器・部品		2.03
食品		1.70
自動車		1.47
情報技術サービス		1.43
食品・生活必需品小売り		1.43
各種電気通信サービス		1.23
資本市場		1.22
医薬品		1.13
コングロマリット		1.08
建設資材		0.91
飲料		0.90
電力		0.88
貯蓄・抵当・不動産金融		0.86
運送インフラ		0.84
娯楽		0.72
繊維・アパレル・贅沢品		0.71
各種金融サービス		0.68
ホテル・レストラン・レジャー		0.64
パーソナル用品		0.64
機械		0.63
各種消費者サービス		0.62
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.61
建設・土木		0.58
ガス		0.57
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.55
複合小売り		0.55
専門小売り		0.50
自動車部品		0.44
家庭用品		0.39
タバコ		0.36
バイオテクノロジー		0.36
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.34
家庭用耐久財		0.31
電気設備		0.30
陸運・鉄道		0.30
消費者金融		0.29
水道		0.22
ソフトウェア		0.22
紙製品・林産品		0.21
旅客航空輸送業		0.20
メディア		0.18
航空貨物・物流サービス		0.18
商業サービス・用品		0.17
航空宇宙・防衛		0.15
通信機器		0.14
ヘルスケア機器・用品		0.12
ヘルスケア・テクノロジー		0.12
エネルギー設備・サービス		0.09
海運業		0.08
レジャー用品		0.06
商社・流通業		0.05
総合公益事業		0.04
専門サービス		0.03
建設関連製品		0.02
販売		0.02
合計		87.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAMマネーマザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	123回 利付国庫債券(5年)	国債証券	300,000,000	100.24	100.03	0.1	26.44
	日本			300,720,000	300,090,000	2020/3/20
2	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.33	100.12	0.1	17.64
	日本			200,672,000	200,240,000	2020/8/1
3	392回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.35	100.14	0.1	8.82
	日本			100,357,000	100,141,000	2020/9/1
4	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.28	100.06	0.1	8.82
	日本			100,281,000	100,068,000	2020/5/15
5	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	101.51	100.58	1.1	2.66
	日本			30,455,700	30,175,500	2020/7/31
6	474回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	15,000,000	101.49	101.53	1.31	1.34
	日本			15,223,950	15,230,850	2021/3/19
7	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.18	100.05	0.177	1.29
	日本			14,697,726	14,677,775	2020/5/25
8	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.72	99.92	0.1	1.22
	日本			13,762,050	13,790,202	2020/9/2
9	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.12	100.01	0.137	0.96
	日本			10,863,128	10,851,844	2020/3/19
10	100回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	101.30	100.11	1.4	0.79
	日本			9,117,630	9,010,080	2020/2/28
11	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	101.56	100.71	1	0.53
	日本			6,093,780	6,042,900	2020/9/30
12	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	102.79	101.71	1.3	0.45
	日本			5,139,500	5,085,850	2021/4/30
13	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	102.78	101.80	1.2	0.36
	日本			4,111,440	4,072,320	2021/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	61.73
地方債証券	4.81
特殊債券	4.79
合計	71.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。