有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月17日-平成26年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
米国短期ハイ・イールド債券オープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)	1,060,725.6077	10,336.17	10,963,847,629	10,412.31	11,044,612,232	95.90
日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	49,037,879	1.0199	50,013,732	1.0199	50,013,732	0.43

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.90
親投資信託受益証券	0.43
合計	96.33

(参考)日本マネー・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第431回国庫短期証券	240,000,000	99.99	239,986,949	99.99	239,986,949	―	2014年 5月19日	33.97
日本	国債証券	第425回国庫短期証券	220,000,000	99.99	219,992,146	99.99	219,992,146	―	2014年 4月21日	31.14
日本	国債証券	第437回国庫短期証券	220,000,000	99.99	219,983,624	99.99	219,983,624	―	2014年 6月16日	31.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.24
合計	96.24

(参考)アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)

国/ 地域	種別	銘柄名	額面 (米ドル)	時価総額 (米ドル)	利率 (%)	償還日	投資 比率 (%)
米国	バンクローン	ASURION 1ST LIEN TERM LOAN B-3	100.2750	5,014,010.42	-	2017/2/28	3.29
米国	ハイ･イールド債	コンソル・エナジー	104.3750	4,985,250.00	8.0000	2017/4/1	3.27
米国	ハイ･イールド債	T-Mobile USA Inc	107.0000	4,865,904.00	6.4640	2019/4/28	3.19
米国	ハイ･イールド債	Sabine Pass LNG LP	110.5000	4,803,385.42	7.5000	2016/11/30	3.15
米国	ハイ･イールド債	CCO Holdings LLC / CCO Holdi	105.8750	4,084,348.96	7.2500	2017/10/30	2.68
米国	ハイ･イールド債	リューカディア・ナショナル	109.3750	3,952,694.72	8.1250	2015/9/15	2.59
米国	ハイ･イールド債	Fresenius US Finance II Inc	109.5000	3,848,870.00	9.0000	2015/7/15	2.53
米国	ハイ･イールド債	Cascades Inc	104.2500	3,808,517.01	7.7500	2017/12/15	2.50
米国	ハイ･イールド債	アライアンス・データ・システムズ	104.7500	3,727,500.00	5.2500	2017/12/1	2.45
米国	ハイ･イールド債	CNH Capital LLC	102.7500	3,704,942.71	3.8750	2015/11/1	2.43
米国	ハイ･イールド債	アルセロール・ミタル	102.1250	3,691,800.00	4.2500	2015/2/25	2.42
米国	ハイ･イールド債	Targa Resources Partners LP	107.0000	3,595,515.63	7.8750	2018/10/15	2.36
米国	バンクローン	FIRST DATA 1ST LIEN TL B	100.0000	3,502,842.39	-	2017/3/24	2.30
米国	ハイ･イールド債	Tops Holding Corp / Tops Mar	109.2500	3,445,386.39	8.8750	2017/12/15	2.26
米国	ハイ･イールド債	Felcor Lodging LP	104.0000	3,428,050.00	10.0000	2014/10/1	2.25
米国	ハイ･イールド債	NRGエナジー	112.2500	3,131,142.36	7.6250	2018/1/15	2.06
米国	ハイ･イールド債	D.R.ホートン	109.1250	3,083,361.11	6.5000	2016/4/15	2.02
米国	バンクローン	WIDEOPENWEST 1ST LIEN TERM LOAN B1	100.3929	3,011,787.00	-	2017/7/17	1.98
米国	ハイ･イールド債	エーンズワース・ランバー	106.7500	2,897,708.33	7.5000	2017/12/15	1.90
米国	ハイ･イールド債	NXP BV / NXP Funding LLC	102.5000	2,566,388.89	3.5000	2016/9/15	1.68
米国	ハイ･イールド債	IPALCO Enterprises Inc	109.7500	2,550,937.50	7.2500	2016/4/1	1.67
米国	ハイ･イールド債	チェサピーク・エナジー	101.0000	2,548,840.00	3.2500	2016/3/15	1.67
米国	バンクローン	CHRYSLER GROUP TERM LOAN B	100.1875	2,512,418.40	-	2017/5/24	1.65
米国	ハイ･イールド債	スプリント・コミュニケーションズ	117.6250	2,433,250.35	8.3750	2017/8/15	1.60
米国	バンクローン	HCA 1ST LIEN TERM LOAN A-4	100.0469	2,361,108.21	-	2016/2/2	1.55
米国	ハイ･イールド債	Windstream Corp	114.7500	2,360,625.00	7.8750	2017/11/1	1.55
米国	ハイ･イールド債	スプリント・コミュニケーションズ	109.6250	2,344,125.00	6.0000	2016/12/1	1.54
米国	ハイ･イールド債	International Lease Finance	107.5630	2,194,704.44	5.7500	2016/5/15	1.44
米国	ハイ･イールド債	SLM コーポレーション	107.5000	2,172,916.67	6.2500	2016/1/25	1.43
米国	バンクローン	CHESAPEAKE ENERGY TERM LOAN	102.4063	2,066,014.89	-	2017/12/2	1.36

※ バンクローンの利率は変動する場合があるため、「‐」で表示しています。

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
ハイ･イールド債	83.3
バンクローン	15.6
合計	98.9