有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
米国短期ハイ・イールド債券オープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)	1,447,080.1389	10,823.72	15,662,790,241	10,821.16	15,659,086,294	95.95
日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	49,037,879	1.0200	50,018,636	1.0201	50,023,540	0.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.95
親投資信託受益証券	0.31
合計	96.26

(参考)日本マネー・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第473回国庫短期証券	240,000,000	99.99	239,992,476	99.99	239,992,476	―	2014年11月17日	31.70
日本	国債証券	第465回国庫短期証券	230,000,000	99.99	229,997,828	99.99	229,997,828	―	2014年10月14日	30.38
日本	国債証券	第324回利付国債(2年)	200,000,000	100.02	200,053,070	100.02	200,053,070	0.1	2015年 1月15日	26.42

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	88.50
合計	88.50

(参考)アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)

国/ 地域	種別	銘柄名	額面 (米ドル)	時価総額 (米ドル)	利率 (%)	償還日	投資 比率 (%)
米国	ハイ･イールド債	Valeant Pharmaceuticals Inte	103.250	6,447,577.60	6.875	2018/12/1	4.50
米国	ハイ･イールド債	Sabine Pass LNG LP	106.010	6,390,074.94	7.500	2016/11/30	4.46
米国	ハイ･イールド債	T-Mobile USA Inc	103.875	5,995,201.64	6.464	2019/4/28	4.18
米国	バンクローン	FIRST DATA 1ST LIEN TL B	98.488	5,275,388.85	-	2017/3/24	3.68
米国	ハイ･イールド債	FMG Resources August 2006 Pt	102.750	4,263,486.00	6.875	2018/2/1	2.97
米国	ハイ･イールド債	CNH Industrial Capital LLC	100.625	4,232,002.63	3.875	2015/11/1	2.95
米国	ハイ･イールド債	ノベリス(ジョージア)	104.000	4,224,589.17	8.375	2017/12/15	2.95
米国	ハイ･イールド債	Reynolds Group Issuer Inc /	103.625	4,120,146.39	7.125	2019/4/15	2.87
米国	ハイ･イールド債	エーンズワース・ランバー	103.500	3,960,658.47	7.500	2017/12/15	2.76
米国	ハイ･イールド債	CITグループ	101.000	3,913,297.39	4.250	2017/8/15	2.73
米国	ハイ･イールド債	Tops Holding Corp / Tops Mar	104.250	3,874,277.55	8.875	2017/12/15	2.70
米国	バンクローン	HCA 1ST LIEN TERM LOAN A-4	99.538	3,788,616.90	-	2016/2/2	2.64
米国	ハイ･イールド債	サイエンティフィック・ゲームズ	96.250	3,726,676.04	8.125	2018/9/15	2.60
米国	ハイ･イールド債	ブライトスター	105.875	3,618,631.00	9.500	2016/12/1	2.52
米国	バンクローン	WIDEOPENWEST 1ST LIEN TERM LOAN B1	99.625	3,543,983.40	-	2017/7/17	2.47
米国	バンクローン	ASURION LLC TERM LOAN B1	99.635	3,537,535.69	-	2019/5/24	2.47
米国	ハイ･イールド債	NRGエナジー	110.000	3,385,242.79	7.625	2018/1/15	2.36
米国	ハイ･イールド債	アライアンス・データ・システムズ	101.250	3,072,644.89	5.250	2017/12/1	2.14
米国	ハイ･イールド債	International Lease Finance	104.500	3,045,160.58	5.750	2016/5/15	2.12
米国	バンクローン	LEVEL 3 FINANCING TL B3	98.391	2,828,411.62	-	2019/8/1	1.97
米国	ハイ･イールド債	Regency Energy Partners LP /	106.000	2,815,738.47	8.375	2019/6/1	1.96
米国	ハイ･イールド債	リューカディア・ナショナル	106.425	2,745,094.78	8.125	2015/9/15	1.91
米国	ハイ･イールド債	ケーブルビジョン・システムズ	108.375	2,694,845.78	7.750	2018/4/15	1.88
米国	ハイ･イールド債	Fresenius US Finance II Inc	105.750	2,654,366.89	9.000	2015/7/15	1.85
米国	ハイ･イールド債	ADT	98.000	2,645,868.83	4.125	2019/4/15	1.84
米国	ハイ･イールド債	マスコ・コーポレーション	102.375	2,545,074.84	4.800	2015/6/15	1.77
米国	ハイ･イールド債	GMフィナンシャル	100.454	2,163,376.20	2.625	2017/7/10	1.51
米国	ハイ･イールド債	D.R.ホートン	107.000	2,158,804.31	6.500	2016/4/15	1.51
米国	バンクローン	TRANSDIGM TERM LOAN C	98.523	2,098,944.13	-	2020/2/28	1.46
米国	ハイ･イールド債	ニューフィールド・エクスプロレーション	102.663	1,879,708.87	7.125	2018/5/15	1.31

※ バンクローンの利率は変動する場合があるため、「‐」で表示しています。

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
ハイ･イールド債	78.4
バンクローン	14.7
合計	93.1