有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
米国短期ハイ・イールド債券オープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)	1,316,175.4942	11,938.39	15,713,020,833	11,961.13	15,742,950,400	96.68
日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	49,037,879	1.0201	50,023,540	1.0201	50,023,540	0.31

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.68
親投資信託受益証券	0.31
合計	96.99

(参考)日本マネー・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	240,000,000	100.00	240,008,832	100.00	240,008,832	0.1	2015年 4月15日	25.04
日本	国債証券	第89回利付国債(5年)	220,000,000	100.08	220,189,112	100.08	220,189,112	0.4	2015年 6月20日	22.98
日本	国債証券	第94回利付国債(5年)	110,000,000	100.43	110,474,625	100.43	110,474,625	0.6	2015年12月20日	11.53
日本	国債証券	第510回国庫短期証券	100,000,000	99.99	99,999,947	99.99	99,999,947	―	2015年 5月12日	10.43
日本	国債証券	第516回国庫短期証券	50,000,000	99.99	49,999,794	99.99	49,999,794	―	2015年 6月 8日	5.22
日本	国債証券	第92回利付国債(5年)	43,000,000	100.14	43,060,610	100.14	43,060,610	0.3	2015年 9月20日	4.49

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	79.69
合計	79.69

(参考)アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)

国/ 地域	種別	銘柄名	額面 (米ドル)	時価総額 (米ドル)	利率 (%)	償還日	投資 比率 (%)
米国	ハイ･イールド債	Sabine Pass LNG LP	111.253	5,335,805.90	7.500	2016/11/30	4.07
米国	ハイ･イールド債	T-Mobile USA Inc	106.351	4,760,620.10	6.464	2019/4/28	3.63
米国	ハイ･イールド債	Novelis Inc	106.422	4,172,878.75	8.375	2017/12/15	3.18
米国	ハイ･イールド債	CNH Industrial Capital LLC	102.786	4,171,048.04	3.875	2015/11/1	3.18
米国	ハイ･イールド債	Reynolds Group Issuer Inc /	103.958	4,055,423.99	7.125	2019/4/15	3.09
米国	ハイ･イールド債	エーンズワース・ランバー	106.789	3,921,540.59	7.500	2017/12/15	2.99
米国	ハイ･イールド債	CITグループ	104.986	3,861,760.42	4.250	2017/8/15	2.94
米国	ハイ･イールド債	Tops Holding Corp / Tops Mar	109.881	3,857,923.61	8.875	2017/12/15	2.94
米国	ハイ･イールド債	ブライトスター	108.157	3,741,008.68	9.500	2016/12/1	2.85
米国	バンクローン	HCA INC TRANCHE A-4 TL	100.054	3,719,575.17	‐	2016/2/2	2.83
米国	バンクローン	WIDEOPENWEST FINANCE TERM B-1 LN (2013)	100.399	3,473,421.12	‐	2017/7/17	2.65
米国	バンクローン	ASURION LLC TRANCHE B-1 TL (INCREMENTAL)	100.375	3,458,908.16	‐	2019/5/24	2.64
米国	ハイ･イールド債	サイエンティフィック・ゲームズ	105.421	3,441,770.08	8.125	2018/9/15	2.62
米国	ハイ･イールド債	NRGエナジー	113.176	3,335,460.63	7.625	2018/1/15	2.54
米国	ハイ･イールド債	アライアンス・データ・システムズ	103.972	3,097,881.28	5.250	2017/12/1	2.36
米国	ハイ･イールド債	International Lease Finance	106.750	2,978,418.28	5.750	2016/5/15	2.27
米国	バンクローン	LEVEL 3 FINANCING TRANCHE B-III TL 2019	100.250	2,838,341.22	‐	2019/8/1	2.16
米国	ハイ･イールド債	VRX Escrow Corp	100.000	2,836,501.70	5.375	2020/3/15	2.16
米国	ハイ･イールド債	Regency Energy Partners LP /	108.579	2,763,708.61	8.375	2019/6/1	2.11
米国	ハイ･イールド債	ケーブルビジョン・システムズ	114.061	2,717,241.14	7.750	2018/4/15	2.07
米国	ハイ･イールド債	ADT	99.392	2,697,467.73	4.125	2019/4/15	2.06
米国	ハイ･イールド債	ルイジアナ・パシフィック	108.429	2,692,034.90	7.500	2020/6/1	2.05
米国	ハイ･イールド債	Valeant Pharmaceuticals Inte	104.571	2,658,307.81	7.000	2020/10/1	2.03
米国	ハイ･イールド債	リューカディア・ナショナル	111.550	2,610,623.38	8.125	2015/9/15	1.99
米国	ハイ･イールド債	CCO Holdings LLC / CCO Holdi	103.946	2,593,374.65	7.000	2019/1/15	1.98
米国	ハイ･イールド債	j2グローバル・コミュニケーションズ	107.797	2,232,236.86	8.000	2020/8/1	1.70
米国	ハイ･イールド債	AmeriGas Partners LP / Ameri	104.000	2,206,788.24	6.250	2019/8/20	1.68
米国	ハイ･イールド債	D.R.ホートン	109.860	2,086,207.81	6.500	2016/4/15	1.59
米国	ハイ･イールド債	フライ・リーシング	101.625	2,010,977.67	6.750	2020/12/15	1.53
米国	ハイ･イールド債	メリテージ・ホームズ	101.654	1,913,123.12	4.500	2018/3/1	1.46

※ バンクローンの利率は変動する場合があるため、「‐」で表示しています。

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
ハイ･イールド債	86.7
バンクローン	12.2
合計	98.8