有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
米国短期ハイ・イールド債券オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)	766,414.1109	11,709.33	8,974,196,438	11,705.48	8,971,246,273	96.59
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	49,037,879	1.0201	50,023,540	1.0201	50,023,540	0.54

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.59
親投資信託受益証券	0.54
合計	97.13

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	254,900,000	100.02	254,973,104	100.02	254,973,104	0.1	2016年 1月15日	23.19
2	日本	国債証券	第337回利付国債(2年)	250,000,000	100.03	250,091,328	100.03	250,091,328	0.1	2016年 2月15日	22.75
3	日本	国債証券	第94回利付国債(5年)	110,000,000	100.13	110,145,774	100.13	110,145,774	0.6	2015年12月20日	10.02
4	日本	国債証券	第340回利付国債(2年)	100,000,000	100.06	100,060,734	100.06	100,060,734	0.1	2016年 5月15日	9.10
5	日本	国債証券	第542回国庫短期証券	60,000,000	99.99	59,999,979	99.99	59,999,979	―	2015年10月 5日	5.46
6	日本	国債証券	第546回国庫短期証券	60,000,000	99.99	59,999,940	99.99	59,999,940	―	2015年10月19日	5.46
7	日本	国債証券	第523回国庫短期証券	50,000,000	99.99	49,999,950	99.99	49,999,950	―	2015年10月13日	4.55
8	日本	国債証券	第553回国庫短期証券	50,000,000	99.99	49,999,950	99.99	49,999,950	―	2015年11月24日	4.55
9	日本	国債証券	第494回国庫短期証券	40,000,000	99.99	39,999,960	99.99	39,999,960	―	2015年11月20日	3.64
10	日本	国債証券	第96回利付国債(5年)	32,750,000	100.23	32,826,416	100.23	32,826,416	0.5	2016年 3月20日	2.99
11	日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	28,000,000	100.04	28,012,234	100.04	28,012,234	0.1	2016年 3月15日	2.55

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.25
合計	94.25

(参考)アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種別	銘柄名	額面 (米ドル)	時価総額 (米ドル)	利率 (%)	償還日	投資 比率 (%)
1	米国	ハイ･イールド債	Sabine Pass LNG LP	102.750	4,065,344.73	7.500	2016/11/30	5.45
2	米国	ハイ･イールド債	T-Mobile USA Inc	102.000	3,714,775.89	6.464	2019/4/28	4.98
3	米国	ハイ･イールド債	CITグループ	101.500	3,053,738.02	4.250	2017/8/15	4.09
4	米国	ハイ･イールド債	ブライトスター	101.000	2,848,463.76	9.500	2016/12/1	3.82
5	米国	ハイ･イールド債	サイエンティフィック・ゲームズ	93.500	2,551,085.83	8.125	2018/9/15	3.42
6	米国	ハイ･イールド債	アライアンス・データ・システムズ	102.000	2,403,300.89	5.250	2017/12/1	3.22
7	米国	ハイ･イールド債	Reynolds Group Issuer Inc /	101.813	2,265,513.87	7.125	2019/4/15	3.03
8	米国	ハイ･イールド債	Novelis Inc	97.125	2,240,522.73	8.375	2017/12/15	3.00
9	米国	バンクローン	LEVEL 3 FINANCING TRANCHE B-III TL 2019	100.000	2,239,104.66	‐	2019/8/1	3.00
10	米国	ハイ･イールド債	メリテージ・ホームズ	101.000	2,224,729.99	4.500	2018/3/1	2.98
11	米国	ハイ･イールド債	NRGエナジー	105.250	2,220,567.75	7.625	2018/1/15	2.97
12	米国	ハイ･イールド債	ルイジアナ・パシフィック	104.250	2,070,408.17	7.500	2020/6/1	2.77
13	カナダ	ハイ･イールド債	Valeant Pharmaceuticals Inte	102.250	2,051,036.40	7.000	2020/10/1	2.75
14	ルクセンブルグ	ハイ･イールド債	Intelsat Jackson Holdings SA	94.125	1,841,666.59	7.250	2019/4/1	2.47
15	米国	ハイ･イールド債	ケーブルビジョン・システムズ	100.250	1,652,899.72	7.750	2018/4/15	2.21
16	米国	ハイ･イールド債	D.R.ホートン	102.375	1,605,791.74	6.500	2016/4/15	2.15
17	米国	ハイ･イールド債	ゲームストップ	103.405	1,470,695.51	5.500	2019/10/1	1.97
18	米国	ハイ･イールド債	j2グローバル・コミュニケーションズ	107.000	1,440,751.44	8.000	2020/8/1	1.93
19	米国	ハイ･イールド債	NCL Corp Ltd	101.750	1,418,530.68	5.000	2018/2/15	1.90
20	米国	ハイ･イールド債	AmeriGas Partners LP / Ameri	101.250	1,412,564.81	6.250	2019/8/20	1.89
21	アイルランド	ハイ･イールド債	フライ・リーシング	102.750	1,305,905.58	6.750	2020/12/15	1.75
22	米国	バンクローン	ASURION LLC TRANCHE B-1 TL (INCREMENTAL)	95.531	1,283,419.06	‐	2019/5/24	1.72
23	米国	ハイ･イールド債	ブライトスター	104.750	1,174,322.47	7.250	2018/8/1	1.57
24	米国	ハイ･イールド債	AES	95.250	1,171,046.76	3.324	2019/6/1	1.57
25	米国	ハイ･イールド債	Hertz Corp/The	101.551	1,163,795.13	7.500	2018/10/15	1.56
26	米国	バンクローン	PETSMART INC TERM LOAN B	99.990	1,107,830.61	‐	2022/3/10	1.48
27	米国	ハイ･イールド債	フォード・モータクレジット	99.395	1,102,934.85	1.684	2017/9/8	1.48
28	米国	ハイ･イールド債	フロンティア・コミュニケーションズ	98.250	1,090,465.39	8.875	2020/9/15	1.46
29	米国	ハイ･イールド債	キンダー・モルガン	106.646	1,078,299.75	7.000	2017/6/15	1.44
30	米国	バンクローン	COMMUNICATIONS SALES & LEASING TL B	93.875	1,038,154.30	‐	2022/10/24	1.39

※バンクローンの利率は変動する場合があるため、「‐」で表示しています。
※アリアンツ・グローバル・インベスターズのデータを基に岡三アセットマネジメントが作成しています。

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
ハイ･イールド債	86.6
バンクローン	9.0
合計	95.5