有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
米国短期ハイ・イールド債券オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド円建てシェア・クラス(ヘッジなし)	660,325.4517	10,902.51	7,199,208,406	10,878.69	7,183,477,274	96.47
2	日本	親投資信託受益証券	日本マネー・マザーファンド	49,037,879	1.0201	50,023,540	1.0201	50,023,540	0.67

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.47
親投資信託受益証券	0.67
合計	97.14

(参考)日本マネー・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第4回政府保証原子力損害賠償支援機構債	200,000,000	100.01	200,026,625	100.01	200,026,625	0.075	2016年 6月10日	26.69
2	日本	特殊債券	第26回政府保証銀行等保有株式取得機構債	100,000,000	100.07	100,079,900	100.07	100,079,900	0.1	2017年 1月20日	13.36
3	日本	国債証券	第340回利付国債(2年)	100,000,000	100.01	100,012,056	100.01	100,012,056	0.1	2016年 5月15日	13.35
4	日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	36,000,000	100.08	36,031,280	100.08	36,031,280	0.4	2016年 6月20日	4.81
5	日本	特殊債券	第3回政府保証東日本高速道路債券	30,000,000	100.26	30,078,912	100.26	30,078,912	2	2016年 5月23日	4.01
6	日本	特殊債券	第866回政府保証公営企業債券	20,000,000	100.73	20,146,728	100.73	20,146,728	2	2016年 8月18日	2.69

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	18.15
特殊債券	46.75
合計	64.91

(参考)アリアンツ・グローバル・インベスターズ・トラスト・アリアンツ・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ファンド

順位	国/ 地域	種別	銘柄名	額面 (米ドル)	時価総額 (米ドル)	利率 (%)	償還日	投資 比率 (%)
1	米国	ハイ･イールド債	Sabine Pass LNG LP	102.963	3,419,688.37	7.500	2016/11/30	5.34
2	米国	ハイ･イールド債	T-Mobile USA Inc	102.500	3,134,165.23	6.464	2019/4/28	4.90
3	米国	ハイ･イールド債	CITグループ	102.011	2,576,704.43	4.250	2017/8/15	4.03
4	カナダ	ハイ･イールド債	Novelis Inc	102.200	2,098,477.16	8.375	2017/12/15	3.28
5	米国	ハイ･イールド債	Bumble Bee Holdings Inc	100.625	2,061,439.06	9.000	2017/12/15	3.22
6	米国	バンクローン	ASURION LLC TRANCHE B-1 TL (INCREMENTAL)	98.833	1,996,459.29	-	2019/5/24	3.12
7	米国	ハイ･イールド債	サイエンティフィック・ゲームズ	85.000	1,948,126.15	8.125	2018/9/15	3.04
8	米国	ハイ･イールド債	Reynolds Group Issuer Inc /	101.813	1,902,224.25	7.125	2019/4/15	2.97
9	米国	ハイ･イールド債	NRGエナジー	106.750	1,890,676.19	7.625	2018/1/15	2.95
10	米国	ハイ･イールド債	メリテージ・ホームズ	101.500	1,877,071.48	4.500	2018/3/1	2.93
11	米国	ハイ･イールド債	Valeant Pharmaceuticals Inte	84.500	1,842,524.16	7.000	2020/10/1	2.88
12	米国	ハイ･イールド債	ルイジアナ・パシフィック	104.375	1,740,452.51	7.500	2020/6/1	2.72
13	米国	ハイ･イールド債	j2グローバル・コミュニケーションズ	104.875	1,680,178.86	8.000	2020/8/1	2.62
14	米国	ハイ･イールド債	ゲームストップ	97.000	1,677,005.23	6.750	2021/3/15	2.62
15	米国	ハイ･イールド債	Kinder Morgan Finance Co LLC	104.603	1,567,923.08	6.000	2018/1/15	2.45
16	米国	ハイ･イールド債	CCO Holdings LLC / CCO Holdi	104.188	1,538,238.19	7.375	2020/6/1	2.40
17	米国	ハイ･イールド債	ゲームストップ	96.375	1,383,637.93	5.500	2019/10/1	2.16
18	米国	ハイ･イールド債	D.R.ホートン	100.063	1,318,680.75	6.500	2016/4/15	2.06
19	米国	ハイ･イールド債	アライアンス・データ・システムズ	101.750	1,290,604.42	5.250	2017/12/1	2.02
20	ルクセンブルグ	ハイ･イールド債	Intelsat Jackson Holdings SA	74.250	1,231,955.39	7.250	2019/4/1	1.92
21	米国	ハイ･イールド債	AmeriGas Partners LP / Ameri	102.500	1,200,569.73	6.250	2019/8/20	1.88
22	米国	ハイ･イールド債	AES	96.750	998,876.41	3.635	2019/6/1	1.56
23	米国	ハイ･イールド債	Hertz Corp/The	101.850	979,965.40	7.500	2018/10/15	1.53
24	米国	ハイ･イールド債	CNH Industrial Capital LLC	102.500	978,065.48	6.250	2016/11/1	1.53
25	米国	ハイ･イールド債	フロンティア・コミュニケーションズ	104.250	973,787.46	8.875	2020/9/15	1.52
26	米国	ハイ･イールド債	Reynolds Group Issuer Inc /	103.625	973,664.68	7.875	2019/8/15	1.52
27	米国	ハイ･イールド債	William Lyon Homes Inc	103.108	944,853.21	8.500	2020/11/15	1.48
28	バミューダ	ハイ･イールド債	フライ・リーシング	98.500	934,929.79	6.750	2020/12/15	1.46
29	米国	ハイ･イールド債	フォード・モータ-・クレジット	99.622	928,050.47	1.684	2017/9/8	1.45
30	米国	バンクローン	PETSMART INC TERM LOAN B	99.713	925,082.00	-	2022/3/11	1.45

※バンクローンの利率は変動する場合があるため、「‐」で表示しています。
※アリアンツ・グローバル・インベスターズのデータを基に岡三アセットマネジメントが作成しています。

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
ハイ・イールド債	90.3
バンクローン	8.1
合計	98.4