有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月12日-平成29年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2024/08/15		国債証券	293,515,990	100.81	100.24	2.375000	8.73
		アメリカ			295,904,696	294,238,039	2024/8/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2024/11/15		国債証券	293,743,610	99.72	99.11	2.250000	8.64
		アメリカ			292,940,296	291,138,104	2024/11/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2025/11/15		国債証券	294,881,710	99.06	98.35	2.250000	8.60
		アメリカ			292,122,723	290,042,701	2025/11/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2024/05/15		国債証券	286,345,960	101.83	101.28	2.500000	8.60
		アメリカ			291,597,913	290,036,959	2024/5/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.125% 2025/05/15		国債証券	293,629,800	98.40	97.78	2.125000	8.52
		アメリカ			288,953,916	287,125,899	2025/5/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2025/02/15		国債証券	294,881,710	97.68	97.08	2.000000	8.49
		アメリカ			288,066,118	286,300,652	2025/2/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2025/08/15		国債証券	293,857,420	97.24	96.60	2.000000	8.42
		アメリカ			285,747,865	283,872,144	2025/8/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/02/15		国債証券	280,996,890	93.86	93.15	1.625000	7.76
		アメリカ			263,744,055	261,765,462	2026/2/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/05/15		国債証券	281,452,130	93.66	92.94	1.625000	7.76
		アメリカ			263,625,159	261,606,940	2026/5/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2026/08/15		国債証券	282,134,990	92.37	91.64	1.500000	7.67
		アメリカ			260,618,946	258,571,075	2026/8/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2024/02/15		国債証券	221,360,450	103.58	103.04	2.750000	6.77
		アメリカ			229,294,099	228,105,302	2024/2/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2026/11/15		国債証券	191,769,850	96.59	95.82	2.000000	5.45
		アメリカ			185,238,624	183,761,541	2026/11/15
13	US TREASURY N/B 6%		国債証券	29,590,600	129.89	128.84	6.000000	1.13
		アメリカ			38,435,526	38,125,712	2026/2/15
14	TSY 6.5% 11/15/2026		国債証券	27,997,260	135.75	134.90	6.500000	1.12
		アメリカ			38,006,842	37,771,103	2026/11/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.66

(注) 投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率をいいます。