有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成25年11月8日-平成26年5月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第4特定期間	平成16年 5月 8日～平成16年11月 8日	18,028,421,717	1,931,121,653
第5特定期間	平成16年11月 9日～平成17年 5月 9日	34,703,391,993	2,695,893,778
第6特定期間	平成17年 5月10日～平成17年11月 7日	30,655,742,020	3,547,708,625
第7特定期間	平成17年11月 8日～平成18年 5月 8日	11,334,741,863	6,453,606,859
第8特定期間	平成18年 5月 9日～平成18年11月 7日	8,145,988,650	7,464,785,530
第9特定期間	平成18年11月 8日～平成19年 5月 7日	4,711,243,983	6,153,263,061
第10特定期間	平成19年 5月 8日～平成19年11月 7日	3,513,104,185	5,044,132,213
第11特定期間	平成19年11月 8日～平成20年 5月 7日	3,263,144,016	5,382,740,618
第12特定期間	平成20年 5月 8日～平成20年11月 7日	3,621,982,185	7,116,332,911
第13特定期間	平成20年11月 8日～平成21年 5月 7日	999,570,975	5,908,755,488
第14特定期間	平成21年 5月 8日～平成21年11月 9日	1,158,755,270	4,093,216,827
第15特定期間	平成21年11月10日～平成22年 5月 7日	598,436,221	7,984,073,445
第16特定期間	平成22年 5月 8日～平成22年11月 8日	205,300,221	10,978,479,665
第17特定期間	平成22年11月 9日～平成23年 5月 9日	109,262,799	10,335,819,756
第18特定期間	平成23年 5月10日～平成23年11月 7日	65,259,635	11,727,528,803
第19特定期間	平成23年11月 8日～平成24年 5月 7日	43,018,152	11,538,223,439
第20特定期間	平成24年 5月 8日～平成24年11月 7日	43,128,924	6,644,425,336
第21特定期間	平成24年11月 8日～平成25年 5月 7日	36,538,059	6,243,512,136
第22特定期間	平成25年 5月 8日～平成25年11月 7日	38,089,514	4,667,585,869
第23特定期間	平成25年11月 8日～平成26年 5月 7日	65,393,762	3,971,632,776

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,955,485,671	29.07
	イタリア	4,263,625,422	12.45
	イギリス	2,403,231,652	7.02
	ベルギー	2,292,814,909	6.70
	スペイン	2,292,546,272	6.70
	フランス	1,519,543,360	4.44
	オランダ	1,415,403,765	4.13
	オーストリア	1,021,358,947	2.98
	ドイツ	741,983,860	2.17
	ポーランド	635,561,730	1.86
	メキシコ	380,437,374	1.11
	デンマーク	275,010,752	0.80
	ノルウェー	188,435,133	0.55
	南アフリカ	175,698,511	0.51
	マレーシア	175,128,275	0.51
	スイス	126,634,047	0.37
	シンガポール	123,273,086	0.36
	フィンランド	34,714,328	0.10
	小計	28,020,887,094	81.83
地方債証券	カナダ	1,170,877,445	3.42
特殊債券	国際機関	1,374,996,679	4.02
	オランダ	1,273,433,824	3.72
	フランス	766,366,959	2.24
	オーストラリア	544,188,989	1.59
	小計	3,958,986,451	11.56
社債券	フランス	349,618,906	1.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	740,710,073	2.16
合計(純資産総額)		34,241,079,969	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	801,202,397	2.33
	売建	―	819,557,268	△2.39

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	19,670,000	10,007.15	1,968,407,634	10,063.54	1,979,499,464	0.625	2017/9/30	5.78
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	17,590,000	10,693.69	1,881,020,876	10,671.91	1,877,190,268	4.25	2015/8/15	5.48
3	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	11,480,000	15,326.96	1,759,535,467	15,267.48	1,752,706,945	4.75	2017/5/1	5.12
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875%	16,050,000	10,208.85	1,638,521,216	10,227.94	1,641,585,824	0.875	2017/1/31	4.79
5	ベルギー	国債証券	BELGIAN 3%	8,000,000	15,043.38	1,203,471,000	15,242.58	1,219,406,616	3	2019/9/28	3.56
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	9,230,000	11,514.58	1,062,796,050	12,057.03	1,112,864,320	4.25	2040/11/15	3.25
7	イギリス	国債証券	TREASURY 1%	6,530,000	16,833.52	1,099,229,418	16,863.97	1,101,217,315	1	2017/9/7	3.22
8	国際機関	特殊債券	EFSF 1.25%	7,000,000	14,062.62	984,383,946	14,209.25	994,648,032	1.25	2018/7/31	2.90
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	8,690,000	10,717.18	931,323,621	10,779.13	936,706,994	2.75	2019/2/15	2.74
10	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	4,900,000	17,552.69	860,081,991	18,552.81	909,088,160	4.5	2041/4/25	2.65
11	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 4%	5,250,000	15,764.08	827,614,557	15,862.30	832,770,808	4	2018/7/15	2.43
12	イギリス	国債証券	TREASURY 4.25%	3,990,000	19,338.65	771,612,522	19,740.19	787,633,779	4.25	2040/12/7	2.30
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625%	7,380,000	10,075.46	743,569,336	10,115.96	746,558,162	0.625	2017/5/31	2.18
14	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.5%	4,660,000	15,777.91	735,251,063	15,728.12	732,930,439	5.5	2017/7/30	2.14
15	イタリア	国債証券	BTPS 5.25%	4,410,000	15,632.67	689,400,892	15,577.34	686,960,751	5.25	2017/8/1	2.01
16	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.5%	6,100,000	10,432.26	636,367,963	10,425.69	635,967,480	4.5	2018/12/1	1.86
17	イタリア	国債証券	BTPS 4.5%	4,030,000	15,418.26	621,355,951	15,656.18	630,944,433	4.5	2023/5/1	1.84
18	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 2.1%	4,080,000	14,268.04	582,136,352	14,274.27	582,390,326	2.1	2017/4/30	1.70
19	オランダ	特殊債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	9,975.89	498,794,790	10,119.23	505,961,820	1.875	2019/3/13	1.48
20	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 3.4%	3,000,000	15,769.62	473,088,600	16,101.61	483,048,360	3.4	2022/11/22	1.41
21	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 1.15%	3,070,000	14,075.07	432,104,879	14,220.32	436,563,947	1.15	2018/10/19	1.27
22	イタリア	国債証券	BTPS 5%	2,640,000	15,661.72	413,469,477	16,067.02	424,169,579	5	2040/9/1	1.24
23	イタリア	国債証券	BTPS 4.5%	2,830,000	14,495.32	410,217,670	14,419.65	408,076,308	4.5	2015/7/15	1.19
24	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	2,060,000	19,117.20	393,814,444	19,786.72	407,606,498	4.75	2034/7/4	1.19
25	フランス	特殊債券	CAISSE AMORT DET 1.375%	3,900,000	10,102.97	394,015,860	10,208.69	398,139,190	1.375	2018/1/29	1.16
26	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.4%	2,360,000	16,369.97	386,331,344	16,794.64	396,353,629	5.4	2023/1/31	1.16
27	オランダ	特殊債券	BK NED GEMEENTEN 5.125%	3,500,000	11,187.68	391,568,905	11,187.68	391,568,905	5.125	2016/10/5	1.14
28	イギリス	国債証券	TREASURY 4.5%	1,870,000	20,308.05	379,760,697	20,640.37	385,975,021	4.5	2042/12/7	1.13
29	オランダ	特殊債券	BK NED GEMEENTEN 4.375%	3,300,000	11,202.93	369,696,756	11,391.00	375,903,099	4.375	2021/2/16	1.10
30	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	11,083.98	365,771,662	11,223.77	370,384,485	4	2019/10/7	1.08

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	81.83
地方債証券	3.42
特殊債券	11.56
社債券	1.02
合計	97.84

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	カナダドル	買建	8,544,336.11	797,844,472	801,202,397	2.33
	カナダドル	売建	8,740,079.65	816,122,417	819,557,268	△2.39

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。