有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年5月8日-平成27年11月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期特定期間	平成17年11月 8日～平成18年 5月 8日	11,334,741,863	6,453,606,859
第8期特定期間	平成18年 5月 9日～平成18年11月 7日	8,145,988,650	7,464,785,530
第9期特定期間	平成18年11月 8日～平成19年 5月 7日	4,711,243,983	6,153,263,061
第10期特定期間	平成19年 5月 8日～平成19年11月 7日	3,513,104,185	5,044,132,213
第11期特定期間	平成19年11月 8日～平成20年 5月 7日	3,263,144,016	5,382,740,618
第12期特定期間	平成20年 5月 8日～平成20年11月 7日	3,621,982,185	7,116,332,911
第13期特定期間	平成20年11月 8日～平成21年 5月 7日	999,570,975	5,908,755,488
第14期特定期間	平成21年 5月 8日～平成21年11月 9日	1,158,755,270	4,093,216,827
第15期特定期間	平成21年11月10日～平成22年 5月 7日	598,436,221	7,984,073,445
第16期特定期間	平成22年 5月 8日～平成22年11月 8日	205,300,221	10,978,479,665
第17期特定期間	平成22年11月 9日～平成23年 5月 9日	109,262,799	10,335,819,756
第18期特定期間	平成23年 5月10日～平成23年11月 7日	65,259,635	11,727,528,803
第19期特定期間	平成23年11月 8日～平成24年 5月 7日	43,018,152	11,538,223,439
第20期特定期間	平成24年 5月 8日～平成24年11月 7日	43,128,924	6,644,425,336
第21期特定期間	平成24年11月 8日～平成25年 5月 7日	36,538,059	6,243,512,136
第22期特定期間	平成25年 5月 8日～平成25年11月 7日	38,089,514	4,667,585,869
第23期特定期間	平成25年11月 8日～平成26年 5月 7日	65,393,762	3,971,632,776
第24期特定期間	平成26年 5月 8日～平成26年11月 7日	70,094,384	2,665,829,017
第25期特定期間	平成26年11月 8日～平成27年 5月 7日	91,688,550	2,531,227,438
第26期特定期間	平成27年 5月 8日～平成27年11月 9日	57,289,889	1,615,732,913

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,409,999,827	34.40
	イタリア	3,869,652,902	12.79
	イギリス	2,519,650,830	8.33
	スペイン	2,068,287,957	6.84
	ベルギー	1,528,751,968	5.05
	フランス	1,112,035,937	3.68
	オランダ	985,466,708	3.26
	ポーランド	794,875,640	2.63
	ドイツ	755,619,111	2.50
	メキシコ	640,206,694	2.12
	アイルランド	558,571,020	1.85
	オーストリア	296,671,896	0.98
	デンマーク	201,561,012	0.67
	南アフリカ	140,561,653	0.46
	マレーシア	139,397,099	0.46
	スウェーデン	133,844,366	0.44
	シンガポール	109,585,876	0.36
	スイス	88,281,136	0.29
	小計	26,353,021,632	87.09
地方債証券	カナダ	1,051,731,857	3.48
特殊債券	オランダ	690,383,870	2.28
	フランス	458,112,459	1.51
	オーストラリア	233,302,987	0.77
	国際機関	135,356,914	0.45
	小計	1,517,156,230	5.01
社債券	フランス	762,518,758	2.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	573,652,209	1.90
合計(純資産総額)		30,258,080,686	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	27,980,000	13,216.46	3,697,967,073	13,072.65	3,657,728,519	4.25	2017/11/15	12.09
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	17,750,000	16,764.75	2,975,743,506	16,543.27	2,936,431,903	8	2021/11/15	9.70
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.5%	12,420,000	15,903.88	1,975,263,099	15,753.58	1,956,595,139	4.5	2039/8/15	6.47
4	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	6,415,000	23,787.39	1,525,961,564	24,332.12	1,560,905,882	4.5	2034/9/7	5.16
5	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.5%	10,150,000	14,619.29	1,483,858,219	14,532.27	1,475,025,730	4.5	2018/8/1	4.87
6	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.1%	10,210,000	14,409.71	1,471,232,325	14,373.81	1,467,566,981	4.1	2018/7/30	4.85
7	イタ リア	国債 証券	BTPS 9%	5,900,000	20,508.73	1,210,015,071	20,779.50	1,225,990,571	9	2023/11/1	4.05
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8.125%	7,420,000	15,689.02	1,164,125,789	15,266.14	1,132,747,750	8.125	2019/8/15	3.74
9	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 3.25%	6,410,000	15,625.86	1,001,617,806	15,373.89	985,466,708	3.25	2021/7/15	3.26
10	イギ リス	国債 証券	TREASURY 1.75%	5,060,000	18,833.57	952,978,745	18,947.52	958,744,948	1.75	2019/7/22	3.17
11	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0304 5%	4,020,000	21,454.56	862,473,633	20,541.56	825,770,753	5	2035/3/28	2.73
12	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	5,020,000	15,276.15	766,862,952	15,407.66	773,464,753	3.25	2021/10/25	2.56
13	フラ ンス	社債 券	DEXIA CRED SA NY 2.25%	6,150,000	12,566.94	772,866,957	12,398.67	762,518,758	2.25	2019/1/30	2.52
14	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	3,510,000	22,407.23	786,493,912	21,527.61	755,619,111	5.5	2031/1/4	2.50
15	オラ ンダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	12,360.60	618,030,240	12,218.13	610,906,680	1.875	2019/3/13	2.02
16	アイ ルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	2,780,000	18,685.83	519,466,230	18,007.86	500,618,564	5.4	2025/3/13	1.65
17	フラ ンス	特殊 債券	CAISSE AMORT DET 3.375%	3,500,000	13,470.89	471,481,416	13,088.92	458,112,459	3.375	2024/3/20	1.51
18	カナ ダ	地方 債証 券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	13,572.22	447,883,394	13,204.99	435,764,745	4	2019/10/7	1.44
19	イタ リア	国債 証券	ITALY GOV'T INT 5.75%	3,010,000	13,768.57	414,434,222	13,464.65	405,286,254	5.75	2016/7/25	1.34
20	カナ ダ	地方 債証 券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,850,000	10,388.97	399,975,567	10,252.02	394,702,966	4	2021/6/2	1.30
21	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0321 4.25%	2,410,000	16,036.78	386,486,501	16,136.29	388,884,618	4.25	2021/9/28	1.29
22	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	2,010,000	20,002.81	402,056,658	19,037.81	382,659,989	5	2039/8/1	1.26
23	ポー ラン ド	国債 証券	REP OF POLAND 3.375%	2,400,000	16,068.75	385,650,087	15,232.32	365,575,834	3.375	2024/7/9	1.21
24	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.9%	1,950,000	16,727.80	326,192,191	18,287.10	356,598,528	4.9	2040/7/30	1.18
25	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	1,960,000	16,946.70	332,155,359	17,274.04	338,571,184	3.25	2045/5/25	1.12
26	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0331 3.75%	1,680,000	19,238.71	323,210,433	18,696.22	314,096,597	3.75	2045/6/22	1.04
27	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	2,420,000	12,864.16	311,312,836	12,750.25	308,556,080	2.75	2018/2/28	1.02
28	ポー ラン ド	国債 証券	POLAND GOVT BOND 5.75%	8,190,000	3,623.70	296,781,745	3,688.42	302,081,622	5.75	2022/9/23	1.00
29	オー スト リア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 4.85%	1,620,000	19,196.26	310,979,477	18,313.08	296,671,896	4.85	2026/3/15	0.98
30	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.25%	1,870,000	14,655.65	274,060,827	14,681.63	274,546,578	4.25	2019/2/1	0.91

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.09
地方債証券	3.48
特殊債券	5.01
社債券	2.52
合計	98.10

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。