有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年11月8日-令和1年5月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期特定期間	2009年 5月 8日～2009年11月 9日	1,158,755,270	4,093,216,827
第15期特定期間	2009年11月10日～2010年 5月 7日	598,436,221	7,984,073,445
第16期特定期間	2010年 5月 8日～2010年11月 8日	205,300,221	10,978,479,665
第17期特定期間	2010年11月 9日～2011年 5月 9日	109,262,799	10,335,819,756
第18期特定期間	2011年 5月10日～2011年11月 7日	65,259,635	11,727,528,803
第19期特定期間	2011年11月 8日～2012年 5月 7日	43,018,152	11,538,223,439
第20期特定期間	2012年 5月 8日～2012年11月 7日	43,128,924	6,644,425,336
第21期特定期間	2012年11月 8日～2013年 5月 7日	36,538,059	6,243,512,136
第22期特定期間	2013年 5月 8日～2013年11月 7日	38,089,514	4,667,585,869
第23期特定期間	2013年11月 8日～2014年 5月 7日	65,393,762	3,971,632,776
第24期特定期間	2014年 5月 8日～2014年11月 7日	70,094,384	2,665,829,017
第25期特定期間	2014年11月 8日～2015年 5月 7日	91,688,550	2,531,227,438
第26期特定期間	2015年 5月 8日～2015年11月 9日	57,289,889	1,615,732,913
第27期特定期間	2015年11月10日～2016年 5月 9日	36,911,698	1,010,084,306
第28期特定期間	2016年 5月10日～2016年11月 7日	39,923,447	1,003,328,591
第29期特定期間	2016年11月 8日～2017年 5月 8日	89,376,409	1,344,442,779
第30期特定期間	2017年 5月 9日～2017年11月 7日	41,808,005	1,020,085,032
第31期特定期間	2017年11月 8日～2018年 5月 7日	74,401,996	716,052,790
第32期特定期間	2018年 5月 8日～2018年11月 7日	28,654,452	847,582,918
第33期特定期間	2018年11月 8日～2019年 5月 7日	68,438,254	728,967,702

 
 
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,152,705,240	41.74
	スペイン	2,766,200,555	11.37
	フランス	2,744,021,426	11.28
	イタリア	1,990,629,710	8.18
	イギリス	1,563,055,760	6.43
	ドイツ	1,116,386,467	4.59
	ノルウェー	406,799,883	1.67
	カナダ	332,901,906	1.37
	ポーランド	254,381,001	1.05
	アイルランド	226,561,549	0.93
	メキシコ	192,032,402	0.79
	オーストラリア	169,024,181	0.69
	南アフリカ	122,794,691	0.50
	マレーシア	112,225,809	0.46
	スウェーデン	93,835,201	0.39
	小計	22,243,555,781	91.45
地方債証券	カナダ	513,638,997	2.11
特殊債券	国際機関	761,309,640	3.13
	オーストラリア	81,281,269	0.33
	小計	842,590,909	3.46
社債券	フランス	436,610,613	1.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	285,609,307	1.17
合計(純資産総額)		24,322,005,607	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,924,191,128	16.13
	売建	―	3,924,737,694	△16.13

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	15,980,000	10,863.87	1,736,047,927	10,886.44	1,739,654,107	1.875	2020/6/30	7.15
2	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	13,730,000	12,236.33	1,680,048,230	12,187.39	1,673,328,839	0.5	2019/11/25	6.88
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.875%	13,000,000	11,283.73	1,466,884,988	11,530.64	1,498,983,850	2.875	2028/8/15	6.16
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	10,980,000	12,620.72	1,385,755,501	13,167.62	1,445,805,500	3.75	2043/11/15	5.94
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	12,520,000	10,958.21	1,371,968,361	11,041.08	1,382,344,239	2.375	2022/3/15	5.68
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	9,090,000	10,762.56	978,316,879	10,987.26	998,742,161	2.25	2027/8/15	4.11
7	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.15%	6,970,000	12,390.21	863,597,653	12,392.15	863,733,418	1.15	2020/7/30	3.55
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	5,335,000	14,434.66	770,089,413	14,982.32	799,306,772	4.75	2041/2/15	3.29
9	国際 機関	特殊 債券	ASIAN DEV BANK 1%	7,000,000	10,851.79	759,625,496	10,875.85	761,309,640	1	2019/8/16	3.13
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.0%	6,820,000	10,865.08	740,998,928	10,908.66	743,970,612	2	2020/11/30	3.06
11	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	4,860,000	14,365.92	698,184,134	14,465.75	703,035,717	3.8	2024/4/30	2.89
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	6,170,000	10,768.54	664,419,072	10,917.20	673,591,470	2	2024/5/31	2.77
13	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	4,410,000	15,219.93	671,199,124	15,137.15	667,548,385	5	2040/9/1	2.74
14	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2%	4,420,000	14,242.67	629,526,281	14,361.66	634,785,717	2	2048/5/25	2.61
15	ドイツ	国債 証券	BUNDESSCHATZANW 0%	4,840,000	12,250.81	592,939,588	12,250.08	592,904,235	0	2020/6/12	2.44
16	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	3,840,000	14,879.06	571,356,012	14,911.93	572,618,212	4.8	2024/1/31	2.35
17	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,540,000	10,721.55	486,758,456	11,211.10	508,984,336	2.75	2042/8/15	2.09
18	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.35%	4,080,000	12,195.18	497,563,457	12,204.80	497,955,849	0.35	2020/6/15	2.05
19	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	3,240,000	13,985.49	453,129,915	13,826.01	447,962,782	5.5	2022/11/1	1.84
20	フラ ンス	社債券	DEXIA CRED LOCAL 2.25%	4,000,000	10,891.56	435,662,724	10,915.26	436,610,613	2.25	2020/2/18	1.80
21	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	2,110,000	19,652.44	414,666,545	20,038.33	422,808,951	4.5	2034/9/7	1.74
22	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	2,800,000	13,889.49	388,905,989	14,012.15	392,340,463	1	2024/4/22	1.61
23	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.5%	2,760,000	13,807.75	381,093,922	13,665.31	377,162,694	4.5	2024/3/1	1.55
24	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.25%	1,980,000	18,673.23	369,729,989	19,004.68	376,292,840	4.25	2032/6/7	1.55
25	イギ リス	国債 証券	TREASURY 3.5%	1,890,000	19,136.99	361,689,226	19,662.09	371,613,506	3.5	2045/1/22	1.53
26	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	10,981.71	362,396,511	10,963.55	361,797,437	4	2019/10/7	1.49
27	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	3,410,000	10,385.61	354,149,460	10,595.95	361,322,193	1.625	2026/2/15	1.49
28	ノル ウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	25,720,000	1,309.06	336,690,247	1,305.82	335,858,624	3.75	2021/5/25	1.38
29	カナダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 1.0%	4,290,000	7,647.35	328,071,432	7,759.95	332,901,906	1	2027/6/1	1.37
30	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	2,300,000	14,168.83	325,883,128	14,312.97	329,198,352	2.7	2048/10/31	1.35

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.45
地方債証券	2.11
特殊債券	3.46
社債券	1.80
合計	98.83

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	32,234,196.88	3,927,198,578	3,924,191,128	16.13
	ユーロ	売建	32,238,686.50	3,927,745,563	3,924,737,694	△16.13

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。