有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期特定期間	平成18年 5月 9日～平成18年11月 7日	8,145,988,650	7,464,785,530
第9期特定期間	平成18年11月 8日～平成19年 5月 7日	4,711,243,983	6,153,263,061
第10期特定期間	平成19年 5月 8日～平成19年11月 7日	3,513,104,185	5,044,132,213
第11期特定期間	平成19年11月 8日～平成20年 5月 7日	3,263,144,016	5,382,740,618
第12期特定期間	平成20年 5月 8日～平成20年11月 7日	3,621,982,185	7,116,332,911
第13期特定期間	平成20年11月 8日～平成21年 5月 7日	999,570,975	5,908,755,488
第14期特定期間	平成21年 5月 8日～平成21年11月 9日	1,158,755,270	4,093,216,827
第15期特定期間	平成21年11月10日～平成22年 5月 7日	598,436,221	7,984,073,445
第16期特定期間	平成22年 5月 8日～平成22年11月 8日	205,300,221	10,978,479,665
第17期特定期間	平成22年11月 9日～平成23年 5月 9日	109,262,799	10,335,819,756
第18期特定期間	平成23年 5月10日～平成23年11月 7日	65,259,635	11,727,528,803
第19期特定期間	平成23年11月 8日～平成24年 5月 7日	43,018,152	11,538,223,439
第20期特定期間	平成24年 5月 8日～平成24年11月 7日	43,128,924	6,644,425,336
第21期特定期間	平成24年11月 8日～平成25年 5月 7日	36,538,059	6,243,512,136
第22期特定期間	平成25年 5月 8日～平成25年11月 7日	38,089,514	4,667,585,869
第23期特定期間	平成25年11月 8日～平成26年 5月 7日	65,393,762	3,971,632,776
第24期特定期間	平成26年 5月 8日～平成26年11月 7日	70,094,384	2,665,829,017
第25期特定期間	平成26年11月 8日～平成27年 5月 7日	91,688,550	2,531,227,438
第26期特定期間	平成27年 5月 8日～平成27年11月 9日	57,289,889	1,615,732,913
第27期特定期間	平成27年11月10日～平成28年 5月 9日	36,911,698	1,010,084,306

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,833,697,531	35.59
	イタリア	5,192,329,224	18.79
	イギリス	2,196,535,930	7.95
	スペイン	2,092,451,915	7.57
	ベルギー	1,081,188,057	3.91
	オランダ	1,032,451,780	3.74
	アイルランド	717,093,708	2.60
	フランス	534,991,509	1.94
	メキシコ	488,233,679	1.77
	ポーランド	343,164,577	1.24
	デンマーク	172,056,010	0.62
	スウェーデン	132,707,589	0.48
	南アフリカ	109,403,151	0.40
	シンガポール	98,876,509	0.36
	スイス	77,603,436	0.28
	ドイツ	58,627,164	0.21
	カナダ	21,980,714	0.08
	小計	24,183,392,483	87.53
地方債証券	カナダ	973,688,390	3.52
特殊債券	オランダ	637,503,292	2.31
	オーストラリア	351,325,654	1.27
	国際機関	125,529,433	0.45
	小計	1,114,358,379	4.03
社債券	フランス	691,560,021	2.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	666,393,300	2.41
合計(純資産総額)		27,629,392,573	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	35,940,000	15,123.63	5,435,435,541	14,906.69	5,357,466,483	8	2021/11/15	19.39
2	イタリア	国債 証券	BTPS 9%	8,600,000	19,562.66	1,682,389,319	19,462.51	1,673,775,860	9	2023/11/1	6.06
3	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	7,435,000	22,415.17	1,666,568,559	22,200.41	1,650,600,855	4.5	2034/9/7	5.97
4	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.6%	11,005,000	14,138.89	1,555,985,855	14,120.82	1,553,997,341	4.6	2019/7/30	5.62
5	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.5%	8,800,000	15,362.58	1,351,907,911	15,126.84	1,331,162,131	4.5	2039/8/15	4.82
6	イタリア	国債 証券	BTPS 3.5%	8,790,000	13,281.24	1,167,421,567	13,237.96	1,163,617,475	3.5	2018/6/1	4.21
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	8,970,000	11,705.03	1,049,941,797	11,646.09	1,044,655,161	4.25	2017/11/15	3.78
8	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 5.5%	5,280,000	19,586.75	1,034,180,482	19,554.01	1,032,451,780	5.5	2028/1/15	3.74
9	イタリア	国債 証券	BTPS 4.25%	6,480,000	14,042.20	909,935,057	14,035.51	909,501,145	4.25	2019/9/1	3.29
10	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.5%	7,235,000	11,656.47	843,345,871	11,581.09	837,892,290	3.5	2018/2/15	3.03
11	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	6,810,000	12,090.32	823,351,260	11,901.78	810,511,345	3	2045/5/15	2.93
12	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0304 5%	3,600,000	20,742.28	746,722,350	20,564.23	740,312,334	5	2035/3/28	2.68
13	フランス	社債券	DEXIA CRED SA NY 2.25%	6,150,000	11,287.03	694,152,689	11,244.87	691,560,021	2.25	2019/1/30	2.50
14	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 3.9%	4,280,000	15,299.22	654,806,628	15,340.01	656,552,813	3.9	2023/3/20	2.38
15	オランダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	11,301.45	565,072,890	11,270.39	563,519,730	1.875	2019/3/13	2.04
16	イギリス	国債 証券	TREASURY 8%	2,485,000	22,232.00	552,465,275	21,969.21	545,935,075	8	2021/6/7	1.98
17	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,600,000	20,587.72	535,280,850	20,576.59	534,991,509	4.5	2041/4/25	1.94
18	イタリア	国債 証券	BTPS 5%	2,830,000	15,488.39	438,321,692	15,432.75	436,747,009	5	2022/3/1	1.58
19	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	12,023.12	396,763,043	11,970.42	395,024,058	4	2019/10/7	1.43
20	イタリア	国債 証券	ITALY GOV'T INT 5.75%	3,010,000	12,564.07	378,178,703	12,472.57	375,424,523	5.75	2016/7/25	1.36
21	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,730,000	9,583.47	357,463,770	9,541.48	355,897,503	4	2021/6/2	1.29
22	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0331 3.75%	1,790,000	19,440.25	347,980,528	19,043.33	340,875,723	3.75	2045/6/22	1.23
23	イタリア	国債 証券	BTPS 6.5%	1,750,000	18,782.43	328,692,613	18,603.14	325,554,994	6.5	2027/11/1	1.18
24	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.2%	1,960,000	15,996.60	313,533,370	15,991.65	313,436,428	4.2	2037/1/31	1.13
25	イタリア	国債 証券	BTPS 4.25%	1,870,000	13,817.88	258,394,496	13,768.42	257,469,594	4.25	2019/2/1	0.93
26	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.1%	1,670,000	13,506.28	225,555,034	13,474.14	225,018,146	4.1	2018/7/30	0.81
27	カナダ	地方債 証券	QUEBEC PROVINCE 6.25%	1,830,000	12,159.37	222,516,513	12,173.05	222,766,829	6.25	2032/6/1	0.81
28	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	1,860,000	11,516.95	214,215,433	11,451.95	213,006,361	2.75	2018/2/28	0.77
29	メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS 6.5%	31,640,000	632.56	200,142,202	625.22	197,819,702	6.5	2021/6/10	0.72
30	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	2,080,000	9,206.43	191,493,927	9,309.40	193,635,657	4.75	2025/7/21	0.70

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.53
地方債証券	3.52
特殊債券	4.03
社債券	2.50
合計	97.59

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。