有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年5月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期特定期間	2008年 5月 8日～2008年11月 7日	3,621,982,185	7,116,332,911
第13期特定期間	2008年11月 8日～2009年 5月 7日	999,570,975	5,908,755,488
第14期特定期間	2009年 5月 8日～2009年11月 9日	1,158,755,270	4,093,216,827
第15期特定期間	2009年11月10日～2010年 5月 7日	598,436,221	7,984,073,445
第16期特定期間	2010年 5月 8日～2010年11月 8日	205,300,221	10,978,479,665
第17期特定期間	2010年11月 9日～2011年 5月 9日	109,262,799	10,335,819,756
第18期特定期間	2011年 5月10日～2011年11月 7日	65,259,635	11,727,528,803
第19期特定期間	2011年11月 8日～2012年 5月 7日	43,018,152	11,538,223,439
第20期特定期間	2012年 5月 8日～2012年11月 7日	43,128,924	6,644,425,336
第21期特定期間	2012年11月 8日～2013年 5月 7日	36,538,059	6,243,512,136
第22期特定期間	2013年 5月 8日～2013年11月 7日	38,089,514	4,667,585,869
第23期特定期間	2013年11月 8日～2014年 5月 7日	65,393,762	3,971,632,776
第24期特定期間	2014年 5月 8日～2014年11月 7日	70,094,384	2,665,829,017
第25期特定期間	2014年11月 8日～2015年 5月 7日	91,688,550	2,531,227,438
第26期特定期間	2015年 5月 8日～2015年11月 9日	57,289,889	1,615,732,913
第27期特定期間	2015年11月10日～2016年 5月 9日	36,911,698	1,010,084,306
第28期特定期間	2016年 5月10日～2016年11月 7日	39,923,447	1,003,328,591
第29期特定期間	2016年11月 8日～2017年 5月 8日	89,376,409	1,344,442,779
第30期特定期間	2017年 5月 9日～2017年11月 7日	41,808,005	1,020,085,032
第31期特定期間	2017年11月 8日～2018年 5月 7日	74,401,996	716,052,790

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,093,444,195	34.51
	ドイツ	1,838,426,900	7.84
	イタリア	1,691,657,179	7.21
	イギリス	1,647,893,866	7.03
	スペイン	1,544,550,008	6.59
	ベルギー	1,236,991,507	5.27
	フランス	1,128,994,355	4.81
	オーストリア	783,903,623	3.34
	フィンランド	441,828,405	1.88
	カナダ	328,054,627	1.40
	ポーランド	267,581,815	1.14
	アイルランド	259,087,889	1.10
	オーストラリア	256,003,299	1.09
	スウェーデン	206,862,793	0.88
	メキシコ	180,142,279	0.77
	ノルウェー	179,998,373	0.77
	南アフリカ	144,145,768	0.61
	デンマーク	138,641,655	0.59
	マレーシア	114,503,349	0.49
	シンガポール	92,777,008	0.40
	スイス	36,916,382	0.16
	小計	20,612,405,275	87.89
地方債証券	カナダ	422,036,082	1.80
特殊債券	国際機関	745,682,000	3.18
	オランダ	615,300,612	2.62
	オーストラリア	175,319,032	0.75
	小計	1,536,301,644	6.55
社債券	フランス	431,293,207	1.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	450,835,727	1.92
合計(純資産総額)		23,452,871,935	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	24,856,000	12,830.08	3,189,047,024	12,751.86	3,169,604,496	6.25	2023/8/15	13.51
2	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	8,745,000	20,841.47	1,822,586,569	21,022.60	1,838,426,900	6.25	2030/1/4	7.84
3	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	6,385,000	20,168.30	1,287,746,551	20,303.45	1,296,375,410	4.5	2034/9/7	5.53
4	イタリア	国債 証券	BTPS 9%	7,380,000	18,299.73	1,350,520,423	16,714.41	1,233,524,174	9	2023/11/1	5.26
5	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	8,135,000	14,100.65	1,147,088,086	14,040.98	1,142,233,951	4.75	2041/2/15	4.87
6	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.625%	9,670,000	11,128.16	1,076,093,314	11,093.34	1,072,726,421	3.625	2020/2/15	4.57
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	8,880,000	10,754.50	955,000,155	10,747.28	954,359,166	1.875	2020/6/30	4.07
8	オースト リア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 3.9%	5,650,000	13,917.48	786,338,106	13,874.40	783,903,623	3.9	2020/7/15	3.34
9	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	6,120,000	12,318.76	753,908,549	12,299.23	752,713,194	3.75	2043/11/15	3.21
10	国際機関	特殊 債券	ASIAN DEV BANK 1%	7,000,000	10,644.99	745,149,370	10,652.60	745,682,000	1	2019/8/16	3.18
11	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0315 4%	5,240,000	13,229.34	693,217,662	13,131.76	688,104,360	4	2019/3/28	2.93
12	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	3,410,000	17,611.66	600,557,882	17,436.78	594,594,222	3.25	2045/5/25	2.54
13	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	3,180,000	17,676.12	562,100,649	17,156.70	545,583,295	5.9	2026/7/30	2.33
14	オランダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	10,822.17	541,108,600	10,824.34	541,217,300	1.875	2019/3/13	2.31
15	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.75%	3,760,000	14,258.39	536,115,550	14,212.76	534,400,133	3.75	2021/4/25	2.28
16	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	3,010,000	15,158.17	456,261,077	14,767.84	444,512,192	3.8	2024/4/30	1.90
17	フランス	社債券	DEXIA CRED LOCAL 2.25%	4,000,000	10,781.00	431,240,292	10,782.33	431,293,207	2.25	2020/2/18	1.84
18	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	3,870,000	10,106.28	391,113,348	10,306.11	398,846,796	2.75	2047/8/15	1.70
19	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	11,103.81	366,425,851	11,075.22	365,482,444	4	2019/10/7	1.56
20	フィン ランド	国債 証券	FINNISH GOV'T 4%	2,150,000	15,986.98	343,720,274	16,013.60	344,292,460	4	2025/7/4	1.47
21	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	3,090,000	10,080.22	311,479,001	10,165.14	314,103,086	1.375	2023/8/31	1.34
22	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0332 2.6%	2,120,000	14,528.85	308,011,690	14,513.11	307,678,136	2.6	2024/6/22	1.31
23	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	1,970,000	17,357.84	341,949,464	15,258.29	300,588,352	4.75	2044/9/1	1.28
24	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.15%	1,390,000	20,319.84	282,445,812	18,891.64	262,593,811	5.15	2044/10/31	1.12
25	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0331 3.75%	1,300,000	18,977.81	246,711,627	18,554.53	241,209,011	3.75	2045/6/22	1.03
26	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	1,500,000	15,841.25	237,618,750	15,308.98	229,634,760	4.8	2024/1/31	0.98
27	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	1,050,000	20,777.60	218,164,893	20,961.20	220,092,600	4.25	2039/9/7	0.94
28	スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	15,430,000	1,329.91	205,206,176	1,340.65	206,862,793	1.5	2023/11/13	0.88
29	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	1,590,000	12,921.71	205,455,229	12,801.12	203,537,862	8	2021/11/15	0.87
30	カナダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 1.0%	2,520,000	7,513.81	189,348,103	7,582.98	191,091,112	1	2027/6/1	0.81

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.89
地方債証券	1.80
特殊債券	6.55
社債券	1.84
合計	98.08

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。