有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年11月8日-平成27年5月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6特定期間	平成17年 5月10日～平成17年11月 7日	30,655,742,020	3,547,708,625
第7特定期間	平成17年11月 8日～平成18年 5月 8日	11,334,741,863	6,453,606,859
第8特定期間	平成18年 5月 9日～平成18年11月 7日	8,145,988,650	7,464,785,530
第9特定期間	平成18年11月 8日～平成19年 5月 7日	4,711,243,983	6,153,263,061
第10特定期間	平成19年 5月 8日～平成19年11月 7日	3,513,104,185	5,044,132,213
第11特定期間	平成19年11月 8日～平成20年 5月 7日	3,263,144,016	5,382,740,618
第12特定期間	平成20年 5月 8日～平成20年11月 7日	3,621,982,185	7,116,332,911
第13特定期間	平成20年11月 8日～平成21年 5月 7日	999,570,975	5,908,755,488
第14特定期間	平成21年 5月 8日～平成21年11月 9日	1,158,755,270	4,093,216,827
第15特定期間	平成21年11月10日～平成22年 5月 7日	598,436,221	7,984,073,445
第16特定期間	平成22年 5月 8日～平成22年11月 8日	205,300,221	10,978,479,665
第17特定期間	平成22年11月 9日～平成23年 5月 9日	109,262,799	10,335,819,756
第18特定期間	平成23年 5月10日～平成23年11月 7日	65,259,635	11,727,528,803
第19特定期間	平成23年11月 8日～平成24年 5月 7日	43,018,152	11,538,223,439
第20特定期間	平成24年 5月 8日～平成24年11月 7日	43,128,924	6,644,425,336
第21特定期間	平成24年11月 8日～平成25年 5月 7日	36,538,059	6,243,512,136
第22特定期間	平成25年 5月 8日～平成25年11月 7日	38,089,514	4,667,585,869
第23特定期間	平成25年11月 8日～平成26年 5月 7日	65,393,762	3,971,632,776
第24特定期間	平成26年 5月 8日～平成26年11月 7日	70,094,384	2,665,829,017
第25特定期間	平成26年11月 8日～平成27年 5月 7日	91,688,550	2,531,227,438

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,877,577,851	32.07
	イタリア	4,549,809,153	13.41
	イギリス	2,800,195,276	8.26
	オランダ	2,566,050,255	7.57
	スペイン	1,299,392,643	3.83
	ドイツ	1,235,965,000	3.64
	フランス	1,015,345,430	2.99
	ポーランド	871,402,729	2.57
	オーストリア	856,493,151	2.53
	ベルギー	798,463,055	2.35
	アイルランド	576,386,167	1.70
	メキシコ	566,409,707	1.67
	デンマーク	234,022,413	0.69
	南アフリカ	178,086,005	0.53
	マレーシア	175,793,491	0.52
	スウェーデン	159,223,642	0.47
	シンガポール	135,470,225	0.40
	スイス	101,892,437	0.30
	小計	28,997,978,630	85.50
地方債証券	カナダ	1,217,805,777	3.59
特殊債券	オランダ	957,269,063	2.82
	フランス	952,368,369	2.81
	国際機関	150,402,873	0.44
	オーストラリア	103,195,902	0.30
	小計	2,163,236,207	6.38
社債券	フランス	775,549,538	2.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	761,505,627	2.25
合計(純資産総額)		33,916,075,779	100.00

(2)その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	9,361,264,956	27.60
	売建	―	9,351,425,345	△27.57

(3)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8.125%	23,220,000	15,830.48	3,675,837,586	15,825.84	3,674,760,119	8.125	2019/8/15	10.83
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 7.25%	26,330,000	13,229.93	3,483,440,714	13,198.51	3,475,167,970	7.25	2016/5/15	10.25
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.5%	13,490,000	16,056.59	2,166,034,682	16,005.63	2,159,160,224	4.5	2039/8/15	6.37
4	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.75%	7,557,000	26,153.92	1,976,452,232	25,144.18	1,900,146,110	4.75	2030/12/7	5.60
5	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	5,470,000	23,620.15	1,292,022,499	22,595.33	1,235,965,000	5.5	2031/1/4	3.64
6	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 3.25%	7,410,000	16,315.23	1,208,959,217	16,037.23	1,188,359,380	3.25	2021/7/15	3.50
7	イタ リア	国債 証券	BTPS 9%	5,340,000	21,920.94	1,170,578,712	21,321.96	1,138,592,680	9	2023/11/1	3.36
8	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	6,470,000	16,012.84	1,036,030,837	15,873.15	1,026,992,837	3.5	2020/7/15	3.03
9	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.75%	7,140,000	14,461.72	1,032,566,923	14,383.33	1,026,970,407	4.75	2016/9/15	3.03
10	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 5.5%	4,810,000	22,263.09	1,070,854,807	21,109.05	1,015,345,430	5.5	2029/4/25	2.99
11	イギ リス	国債 証券	TREASURY 1.25%	4,700,000	19,130.07	899,113,638	19,149.98	900,049,166	1.25	2018/7/22	2.65
12	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.5%	5,650,000	15,332.47	866,285,020	15,298.16	864,346,272	4.5	2018/8/1	2.55
13	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 6%	4,350,000	20,578.63	895,170,559	19,342.05	841,379,361	6	2029/1/31	2.48
14	フラ ンス	社債券	DEXIA CRED SA NY 2.25%	6,150,000	12,660.05	778,593,296	12,610.56	775,549,538	2.25	2019/1/30	2.29
15	オー スト リア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 4.85%	4,000,000	20,043.15	801,726,320	19,270.18	770,807,240	4.85	2026/3/15	2.27
16	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	3,860,000	20,885.90	806,195,755	18,712.82	722,315,003	5	2039/8/1	2.13
17	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.625%	5,230,000	13,600.34	711,298,107	13,528.13	707,521,490	3.625	2019/8/15	2.09
18	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0304 5%	3,030,000	23,604.41	715,213,649	22,007.87	666,838,633	5	2035/3/28	1.97
19	オラ ンダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	12,452.18	622,609,360	12,394.03	619,701,705	1.875	2019/3/13	1.83
20	イタ リア	国債 証券	ITALY GOV'T INT 5.75%	4,280,000	14,377.10	615,339,922	14,447.07	618,334,842	5.75	2016/7/25	1.82
21	アイ ルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	2,780,000	19,510.21	542,383,858	18,577.21	516,446,547	5.4	2025/3/13	1.52
22	フラ ンス	特殊 債券	CAISSE AMORT DET 1.375%	3,900,000	12,490.54	487,131,197	12,459.61	485,924,829	1.375	2018/1/29	1.43
23	フラ ンス	特殊 債券	CAISSE AMORT DET 3.375%	3,500,000	13,570.70	474,974,723	13,326.95	466,443,540	3.375	2024/3/20	1.38
24	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.5%	2,700,000	17,037.76	460,019,768	16,963.45	458,013,282	5.5	2021/4/30	1.35
25	カナ ダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	13,672.78	451,201,860	13,548.43	447,098,355	4	2019/10/7	1.32
26	カナ ダ	地方債 証券	QUEBEC PROVINCE 6.25%	2,930,000	14,703.86	430,823,380	14,355.29	420,610,147	6.25	2032/6/1	1.24
27	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 5.375%	2,360,000	17,500.06	413,001,461	16,999.34	401,184,471	5.375	2031/2/15	1.18
28	ポー ラン ド	国債 証券	REP OF POLAND 3.375%	2,400,000	16,777.66	402,664,060	16,098.26	386,358,314	3.375	2024/7/9	1.14
29	オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 4%	2,220,000	15,776.59	350,240,436	15,797.20	350,698,038	4	2019/7/15	1.03
30	カナ ダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,120,000	11,238.00	350,625,606	11,221.06	350,097,275	4	2021/6/2	1.03

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	85.50
地方債証券	3.59
特殊債券	6.38
社債券	2.29
合計	97.75

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	64,823,521.54	8,032,243,659	8,019,966,084	23.64
	カナダドル	買建	4,400,544.15	437,139,494	438,250,191	1.29
	ポンド	買建	4,764,171.36	904,800,943	903,048,681	2.66
	ドル	売建	64,940,289.04	8,046,712,250	8,034,412,560	△23.68
	カナダドル	売建	4,327,984.93	429,931,635	431,024,019	△1.27
	ポンド	売建	4,674,169.17	887,707,925	885,988,766	△2.61

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。