有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年5月8日-平成30年11月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期特定期間	2008年11月 8日～2009年 5月 7日	999,570,975	5,908,755,488
第14期特定期間	2009年 5月 8日～2009年11月 9日	1,158,755,270	4,093,216,827
第15期特定期間	2009年11月10日～2010年 5月 7日	598,436,221	7,984,073,445
第16期特定期間	2010年 5月 8日～2010年11月 8日	205,300,221	10,978,479,665
第17期特定期間	2010年11月 9日～2011年 5月 9日	109,262,799	10,335,819,756
第18期特定期間	2011年 5月10日～2011年11月 7日	65,259,635	11,727,528,803
第19期特定期間	2011年11月 8日～2012年 5月 7日	43,018,152	11,538,223,439
第20期特定期間	2012年 5月 8日～2012年11月 7日	43,128,924	6,644,425,336
第21期特定期間	2012年11月 8日～2013年 5月 7日	36,538,059	6,243,512,136
第22期特定期間	2013年 5月 8日～2013年11月 7日	38,089,514	4,667,585,869
第23期特定期間	2013年11月 8日～2014年 5月 7日	65,393,762	3,971,632,776
第24期特定期間	2014年 5月 8日～2014年11月 7日	70,094,384	2,665,829,017
第25期特定期間	2014年11月 8日～2015年 5月 7日	91,688,550	2,531,227,438
第26期特定期間	2015年 5月 8日～2015年11月 9日	57,289,889	1,615,732,913
第27期特定期間	2015年11月10日～2016年 5月 9日	36,911,698	1,010,084,306
第28期特定期間	2016年 5月10日～2016年11月 7日	39,923,447	1,003,328,591
第29期特定期間	2016年11月 8日～2017年 5月 8日	89,376,409	1,344,442,779
第30期特定期間	2017年 5月 9日～2017年11月 7日	41,808,005	1,020,085,032
第31期特定期間	2017年11月 8日～2018年 5月 7日	74,401,996	716,052,790
第32期特定期間	2018年 5月 8日～2018年11月 7日	28,654,452	847,582,918

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,758,311,392	38.04
	イタリア	1,841,899,940	8.00
	ドイツ	1,834,175,122	7.97
	スペイン	1,623,380,674	7.05
	ベルギー	1,533,007,040	6.66
	イギリス	1,502,089,710	6.52
	オーストリア	531,658,191	2.31
	フランス	458,753,820	1.99
	カナダ	381,404,417	1.66
	ノルウェー	362,981,961	1.58
	アイルランド	341,949,523	1.49
	フィンランド	294,037,538	1.28
	ポーランド	257,420,877	1.12
	オーストラリア	218,644,128	0.95
	スウェーデン	199,541,440	0.87
	メキシコ	182,900,570	0.79
	デンマーク	140,406,603	0.61
	南アフリカ	137,225,464	0.60
	マレーシア	114,060,827	0.50
	小計	20,713,849,237	89.97
地方債証券	カナダ	453,705,334	1.97
特殊債券	国際機関	782,852,224	3.40
	オーストラリア	139,619,263	0.61
	小計	922,471,487	4.01
社債券	フランス	449,838,516	1.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	484,283,657	2.10
合計(純資産総額)		23,024,148,231	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	274,531,710	1.19
	売建	―	274,396,605	△1.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	21,490,000	10,772.32	2,314,972,134	10,830.17	2,327,405,609	2	2024/5/31	10.11
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	17,880,000	11,247.27	2,011,011,967	11,246.82	2,010,932,725	2	2020/1/31	8.73
3	イタリア	国債 証券	BTPS 5.5%	10,300,000	14,458.64	1,489,240,928	14,563.58	1,500,049,636	5.5	2022/11/1	6.52
4	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	8,490,000	15,173.65	1,288,243,606	15,043.52	1,277,195,658	3.8	2024/4/30	5.55
5	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	5,765,000	21,154.78	1,219,573,173	21,209.76	1,222,743,140	6.25	2030/1/4	5.31
6	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	10,840,000	11,189.40	1,212,931,641	11,182.11	1,212,141,145	1.875	2020/6/30	5.26
7	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	5,420,000	20,694.55	1,121,644,636	20,239.77	1,096,995,574	4.25	2039/9/7	4.76
8	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	8,140,000	12,634.38	1,028,438,997	12,167.88	990,465,800	3.75	2043/11/15	4.30
9	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0332 2.6%	5,910,000	14,734.61	870,815,478	14,655.31	866,129,034	2.6	2024/6/22	3.76
10	国際機関	特殊 債券	ASIAN DEV BANK 1%	7,000,000	11,112.11	777,848,197	11,183.60	782,852,224	1	2019/8/16	3.40
11	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.0%	6,820,000	11,141.77	759,869,319	11,164.38	761,411,003	2	2020/11/30	3.31
12	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	5,335,000	14,719.32	785,276,170	13,983.40	746,014,631	4.75	2041/2/15	3.24
13	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	6,600,000	10,360.19	683,773,154	10,127.19	668,395,035	2.75	2047/8/15	2.90
14	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 1.5%	4,410,000	13,895.67	612,799,329	13,864.67	611,431,982	1.5	2022/9/4	2.66
15	オースト リア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 1.65%	3,760,000	14,043.21	528,024,748	14,139.84	531,658,191	1.65	2024/10/21	2.31
16	フランス	社債券	DEXIA CRED LOCAL 2.25%	4,000,000	11,254.10	450,164,084	11,245.96	449,838,516	2.25	2020/2/18	1.95
17	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0331 3.75%	2,210,000	19,000.26	419,905,961	18,448.33	407,708,138	3.75	2045/6/22	1.77
18	イギリス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	2,800,000	14,395.51	403,074,291	14,467.64	405,094,136	1	2024/4/22	1.76
19	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T.3.25%	2,270,000	17,953.53	407,545,229	17,646.06	400,565,610	3.25	2045/5/25	1.74
20	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	11,591.07	382,505,440	11,447.30	377,761,146	4	2019/10/7	1.64
21	ノル ウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75%	25,730,000	1,419.13	365,142,497	1,410.73	362,981,961	3.75	2021/5/25	1.58
22	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	2,310,000	16,937.96	391,266,990	14,798.71	341,850,304	4.75	2044/9/1	1.48
23	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	1,910,000	17,092.91	326,474,666	16,876.08	322,333,313	5.4	2025/3/13	1.40
24	カナダ	国債 証券	CANADA- GOV'T 1.75%	3,450,000	8,460.35	291,882,403	8,482.63	292,650,842	1.75	2020/8/1	1.27
25	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0320 4.25%	1,340,000	19,336.12	259,104,084	19,341.03	259,169,868	4.25	2041/3/28	1.13
26	フィン ランド	国債 証券	FINNISH GOV'T 4%	1,390,000	16,297.31	226,532,727	16,168.77	224,745,965	4	2025/7/4	0.98
27	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	1,640,000	12,865.77	210,998,689	12,890.57	211,405,482	2.7	2048/10/31	0.92
28	スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	14,830,000	1,348.51	199,984,808	1,345.52	199,541,440	1.5	2023/11/13	0.87
29	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	2,190,000	8,504.72	186,253,579	8,611.24	188,586,200	3.25	2039/6/21	0.82
30	デン マーク	国債 証券	DENMARK - BULLET 1.75%	7,250,000	1,924.35	139,515,571	1,936.64	140,406,603	1.75	2025/11/15	0.61

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	89.97
地方債証券	1.97
特殊債券	4.01
社債券	1.95
合計	97.90

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	2,125,187.42	274,150,877	274,531,710	1.19
	ユーロ	売建	2,124,141.55	274,015,959	274,396,605	△1.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。