有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/05/09-2023/11/07)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
  

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第23期特定期間	2013年11月 8日～2014年 5月 7日	65,393,762	3,971,632,776
第24期特定期間	2014年 5月 8日～2014年11月 7日	70,094,384	2,665,829,017
第25期特定期間	2014年11月 8日～2015年 5月 7日	91,688,550	2,531,227,438
第26期特定期間	2015年 5月 8日～2015年11月 9日	57,289,889	1,615,732,913
第27期特定期間	2015年11月10日～2016年 5月 9日	36,911,698	1,010,084,306
第28期特定期間	2016年 5月10日～2016年11月 7日	39,923,447	1,003,328,591
第29期特定期間	2016年11月 8日～2017年 5月 8日	89,376,409	1,344,442,779
第30期特定期間	2017年 5月 9日～2017年11月 7日	41,808,005	1,020,085,032
第31期特定期間	2017年11月 8日～2018年 5月 7日	74,401,996	716,052,790
第32期特定期間	2018年 5月 8日～2018年11月 7日	28,654,452	847,582,918
第33期特定期間	2018年11月 8日～2019年 5月 7日	68,438,254	728,967,702
第34期特定期間	2019年 5月 8日～2019年11月 7日	67,302,645	719,613,191
第35期特定期間	2019年11月 8日～2020年 5月 7日	71,206,370	833,351,272
第36期特定期間	2020年 5月 8日～2020年11月 9日	72,384,830	448,194,080
第37期特定期間	2020年11月10日～2021年 5月 7日	99,867,087	775,445,840
第38期特定期間	2021年 5月 8日～2021年11月 8日	25,460,183	827,518,453
第39期特定期間	2021年11月 9日～2022年 5月 9日	19,101,251	464,313,967
第40期特定期間	2022年 5月10日～2022年11月 7日	14,796,963	541,218,106
第41期特定期間	2022年11月 8日～2023年 5月 8日	40,922,687	378,491,121
第42期特定期間	2023年 5月 9日～2023年11月 7日	9,780,741	480,943,668

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,582,954,749	41.36
	中国	1,754,444,808	7.57
	フランス	1,524,218,000	6.58
	イタリア	1,115,193,278	4.81
	イギリス	1,052,107,624	4.54
	ドイツ	1,007,010,037	4.35
	スペイン	792,874,232	3.42
	ベルギー	590,682,771	2.55
	アイルランド	556,406,472	2.40
	ニュージーランド	501,452,001	2.16
	ポーランド	461,591,421	1.99
	カナダ	330,651,009	1.43
	オーストラリア	249,721,394	1.08
	メキシコ	221,448,607	0.96
	オランダ	159,731,452	0.69
	マレーシア	120,348,050	0.52
	シンガポール	93,457,090	0.40
	イスラエル	69,715,937	0.30
	ノルウェー	50,683,252	0.22
	スウェーデン	47,159,345	0.20
	小計	20,281,851,529	87.53
地方債証券	カナダ	715,529,677	3.09
特殊債券	オーストラリア	73,634,779	0.32
社債券	オランダ	400,027,458	1.73
	スペイン	311,927,493	1.35
	カナダ	228,601,254	0.99
	アメリカ	196,499,409	0.85
	フランス	194,861,867	0.84
	デンマーク	176,904,641	0.76
	ノルウェー	171,633,155	0.74
	小計	1,680,455,277	7.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	420,135,069	1.81
合計(純資産総額)		23,171,606,331	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,573,828,716	6.79
	売建	―	419,350,105	△1.80
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
  

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4%	11,900,000	14,754.06	1,755,733,426	14,550.73	1,731,537,837	4	2028/6/30	7.47
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	13,220,000	13,382.49	1,769,166,063	13,068.54	1,727,662,081	2.75	2032/8/15	7.46
3	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 3.02%	66,530,000	2,099.72	1,396,945,663	2,113.33	1,406,000,601	3.02	2031/5/27	6.07
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	11,560,000	11,150.89	1,289,043,281	9,885.86	1,142,805,597	1.875	2041/2/15	4.93
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	8,120,000	12,106.80	983,072,355	11,692.06	949,395,678	0.625	2030/5/15	4.10
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	5,180,000	14,217.25	736,453,907	13,967.05	723,493,400	2.75	2027/4/30	3.12
7	カナ ダ	地方 債 証券	QUEBEC PROVINCE 0.5%	5,500,000	12,720.52	699,629,017	13,009.63	715,529,677	0.5	2032/1/25	3.09
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.625%	5,190,000	13,959.14	724,479,380	13,580.99	704,853,656	2.625	2029/2/15	3.04
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.75%	4,360,000	14,258.81	621,684,303	14,364.60	626,296,674	1.75	2024/7/31	2.70
10	ドイ ツ	国債 証券	BUNDESOBL -180 0%	3,880,000	15,584.16	604,665,790	15,675.03	608,191,165	0	2024/10/18	2.62
11	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2.75%	3,570,000	15,928.71	568,655,101	16,163.92	577,051,973	2.75	2029/2/25	2.49
12	アイ ルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVT 0.9%	3,730,000	14,939.82	557,255,381	14,917.06	556,406,472	0.9	2028/5/15	2.40
13	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.8%	3,490,000	14,858.44	518,559,608	14,886.37	519,534,547	0.8	2027/7/30	2.24
14	ニュ ージ ーラ ンド	国債 証券	NEW ZEALAND GVT 0.5%	5,660,000	8,863.47	501,672,808	8,859.57	501,452,001	0.5	2024/5/15	2.16
15	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	12,668.70	544,754,173	11,222.13	482,551,609	2.75	2042/8/15	2.08
16	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0%	3,100,000	14,453.31	448,052,797	14,506.82	449,711,674	0	2027/10/22	1.94
17	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT  1.75%	4,080,000	12,328.51	503,003,249	10,847.93	442,595,560	1.75	2049/1/22	1.91
18	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	2,310,000	18,209.42	420,637,750	18,392.52	424,867,434	1	2024/4/22	1.83
19	オラ ンダ	社債 券	ING GROEP NV 6.083%	2,700,000	14,736.26	397,879,207	14,815.83	400,027,458	6.083	2027/9/11	1.73
20	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.37%	16,950,000	2,048.51	347,223,308	2,055.71	348,444,207	2.37	2027/1/20	1.50
21	ポー ラン ド	国債 証券	POLAND GOVT BOND 0.75%	9,560,000	3,489.02	333,550,908	3,493.08	333,938,806	0.75	2025/4/25	1.44
22	イタ リア	国債 証券	BTPS 1.1%	2,180,000	14,850.84	323,748,410	15,046.27	328,008,721	1.1	2027/4/1	1.42
23	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,080,000	13,204.57	274,655,120	12,985.40	270,096,403	1.25	2036/5/25	1.17
24	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,930,000	14,698.95	283,689,872	12,967.43	250,271,546	3.75	2043/11/15	1.08
25	オー スト ラリ ア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	2,580,000	9,672.85	249,559,619	9,679.12	249,721,394	2.75	2024/4/21	1.08
26	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.25%	1,730,000	13,858.17	239,746,460	14,149.89	244,793,115	0.25	2028/3/15	1.06
27	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	2,500,000	11,376.71	284,417,754	9,785.89	244,647,499	2.375	2051/5/15	1.06
28	カナ ダ	社債 券	ROYAL BK CANADA 4.125%	1,400,000	16,078.32	225,096,487	16,328.66	228,601,254	4.125	2028/7/5	0.99
29	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	1,660,000	13,564.66	225,173,460	13,595.91	225,692,136	1.25	2034/5/25	0.97
30	メキ シコ	国債 証券	MEXICAN BONOS 7.75%	28,190,000	798.70	225,155,908	785.55	221,448,607	7.75	2031/5/29	0.96

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.53
地方債証券	3.09
特殊債券	0.32
社債券	7.25
合計	98.19

 
②投資不動産物件
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	3,346,238.34	492,097,810	491,812,710	2.12
	カナダドル	買建	184,105.10	19,923,853	19,910,579	0.08
	メキシコペソ	買建	1,170,930.91	9,961,109	9,949,868	0.04
	ユーロ	買建	2,495,114.50	402,982,829	402,793,319	1.73
	イギリスポンド	買建	270,654.73	50,525,824	50,538,139	0.21
	スウェーデンクローナ	買建	710,604.86	10,096,273	10,092,791	0.04
	ノルウェークローネ	買建	1,452,369.31	20,054,315	20,045,165	0.08
	ポーランドズロチ	買建	263,892.60	9,810,999	9,803,372	0.04
	ニュージーランドドル	買建	2,640,856.80	239,989,423	239,376,239	1.03
	人民元	買建	15,515,900.94	319,937,802	319,506,534	1.37
	米ドル	売建	816,791.19	120,242,370	120,047,721	△0.51
	ユーロ	売建	1,854,037.00	300,318,062	299,302,384	△1.29
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。