有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/05/08-2024/11/07)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第25期特定期間	2014年11月 8日～2015年 5月 7日	91,688,550	2,531,227,438
第26期特定期間	2015年 5月 8日～2015年11月 9日	57,289,889	1,615,732,913
第27期特定期間	2015年11月10日～2016年 5月 9日	36,911,698	1,010,084,306
第28期特定期間	2016年 5月10日～2016年11月 7日	39,923,447	1,003,328,591
第29期特定期間	2016年11月 8日～2017年 5月 8日	89,376,409	1,344,442,779
第30期特定期間	2017年 5月 9日～2017年11月 7日	41,808,005	1,020,085,032
第31期特定期間	2017年11月 8日～2018年 5月 7日	74,401,996	716,052,790
第32期特定期間	2018年 5月 8日～2018年11月 7日	28,654,452	847,582,918
第33期特定期間	2018年11月 8日～2019年 5月 7日	68,438,254	728,967,702
第34期特定期間	2019年 5月 8日～2019年11月 7日	67,302,645	719,613,191
第35期特定期間	2019年11月 8日～2020年 5月 7日	71,206,370	833,351,272
第36期特定期間	2020年 5月 8日～2020年11月 9日	72,384,830	448,194,080
第37期特定期間	2020年11月10日～2021年 5月 7日	99,867,087	775,445,840
第38期特定期間	2021年 5月 8日～2021年11月 8日	25,460,183	827,518,453
第39期特定期間	2021年11月 9日～2022年 5月 9日	19,101,251	464,313,967
第40期特定期間	2022年 5月10日～2022年11月 7日	14,796,963	541,218,106
第41期特定期間	2022年11月 8日～2023年 5月 8日	40,922,687	378,491,121
第42期特定期間	2023年 5月 9日～2023年11月 7日	9,780,741	480,943,668
第43期特定期間	2023年11月 8日～2024年 5月 7日	10,502,759	513,436,605
第44期特定期間	2024年 5月 8日～2024年11月 7日	11,912,971	404,290,434

 
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	7,753,779,604	34.63
	中国	2,475,844,985	11.06
	スペイン	1,521,332,393	6.80
	フランス	1,173,790,993	5.24
	イギリス	1,131,803,559	5.06
	イタリア	1,035,763,001	4.63
	ベルギー	954,472,774	4.26
	ドイツ	830,629,232	3.71
	オランダ	357,818,159	1.60
	カナダ	232,932,897	1.04
	メキシコ	150,349,653	0.67
	ポーランド	121,370,504	0.54
	オーストリア	117,045,432	0.52
	マレーシア	103,807,232	0.46
	シンガポール	95,820,146	0.43
	イスラエル	73,011,043	0.33
	ニュージーランド	62,221,682	0.28
	アイルランド	59,675,642	0.27
	オーストラリア	51,485,205	0.23
	スウェーデン	32,549,556	0.15
	ノルウェー	29,002,291	0.13
	小計	18,364,505,983	82.03
地方債証券	カナダ	197,489,332	0.88
特殊債券	オーストラリア	215,624,175	0.96
社債券	アメリカ	1,150,431,713	5.14
	オランダ	359,156,666	1.60
	スペイン	346,541,983	1.55
	ドイツ	288,636,952	1.29
	オーストラリア	207,110,730	0.93
	ニュージーランド	195,223,439	0.87
	デンマーク	193,410,742	0.86
	オーストリア	193,179,648	0.86
	フランス	189,419,196	0.85
	小計	3,123,111,069	13.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	487,889,111	2.18
合計(純資産総額)		22,388,619,670	100.00

 
 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	19,597,940	0.08
	売建	―	40,976,344	△0.18

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.52%	59,040,000	2,116.88	1,249,807,502	2,159.61	1,275,037,599	2.52	2033/8/25	5.70
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.5%	8,210,000	14,839.64	1,218,334,970	14,872.03	1,220,993,819	3.5	2026/9/30	5.45
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	8,220,000	14,596.51	1,199,833,327	14,724.23	1,210,332,209	3.75	2030/12/31	5.41
4	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 2.55%	45,280,000	2,119.05	959,509,659	2,149.79	973,427,563	2.55	2028/10/15	4.35
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	8,450,000	10,113.14	854,560,888	10,548.26	891,328,570	1.875	2041/2/15	3.98
6	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.25%	5,720,000	14,300.93	818,013,539	14,804.00	846,789,257	1.25	2030/10/31	3.78
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.875%	4,940,000	15,277.36	754,701,808	14,879.09	735,027,433	3.875	2029/11/30	3.28
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	6,300,000	11,332.12	713,923,690	11,138.27	701,711,186	2.75	2047/8/15	3.13
9	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0.8%	4,160,000	15,730.71	654,397,585	15,763.98	655,781,734	0.8	2025/6/22	2.93
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.375%	4,120,000	15,415.44	635,116,514	15,222.38	627,162,248	4.375	2030/11/30	2.80
11	イタ リア	国債 証券	BTPS 3.85%	3,720,000	15,994.73	595,004,300	16,696.89	621,124,531	3.85	2034/7/1	2.77
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	4,000,000	14,819.03	592,761,497	15,056.33	602,253,409	4.25	2034/11/15	2.69
13	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.625%	3,980,000	15,094.00	600,741,451	15,090.78	600,613,105	4.625	2025/6/30	2.68
14	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	3,200,000	13,471.18	431,077,780	14,227.70	455,286,528	2.7	2048/10/31	2.03
15	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	2,160,000	19,321.63	417,347,274	19,540.20	422,068,493	4.75	2034/7/4	1.89
16	アメ リカ	社債 券	CITIGROUP INC 3.07%	2,700,000	14,134.66	381,635,920	14,505.26	391,642,047	3.07	2028/2/24	1.75
17	アメ リカ	社債 券	BURLINGTON RES 5.95%	2,300,000	15,963.96	367,171,286	16,024.20	368,556,638	5.95	2036/10/15	1.65
18	オラ ンダ	社債 券	COOPERATIEVE RAB 1.106%	2,500,000	14,019.37	350,484,368	14,366.26	359,156,666	1.106	2027/2/24	1.60
19	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 4.375%	2,000,000	18,517.46	370,349,320	17,940.69	358,813,962	4.375	2054/7/31	1.60
20	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 4.5%	1,740,000	19,242.10	334,812,561	19,344.31	336,591,165	4.5	2028/6/7	1.50
21	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.375%	1,970,000	15,762.88	310,528,772	15,200.00	299,440,182	4.375	2034/5/15	1.34
22	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0%	2,000,000	14,452.33	289,046,784	14,934.55	298,691,040	0	2027/10/22	1.33
23	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	1,940,000	15,072.42	292,405,075	15,053.09	292,030,072	4.25	2026/1/31	1.30
24	ドイ ツ	社債 券	ALLIANZ SE 3.5%	2,000,000	14,499.37	289,987,582	14,431.84	288,636,952	3.5	9999/99/99	1.29
25	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,080,000	13,122.85	272,955,405	13,175.39	274,048,154	1.25	2036/5/25	1.22
26	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	1,560,000	16,397.62	255,802,974	16,684.16	260,272,896	3.5	2033/11/25	1.16
27	中国	国債 証券	CHINA GOVT BOND 1.67%	10,880,000	2,089.60	227,349,339	2,089.88	227,379,823	1.67	2026/6/15	1.02
28	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	1,100,000	19,558.78	215,146,674	19,518.57	214,704,332	4.5	2034/9/7	0.96
29	ドイ ツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	1,530,000	13,639.30	208,681,302	13,813.46	211,346,024	0	2032/2/15	0.94
30	オー スト ラリ ア	社債 券	WESTPAC BANKING 4.322%	1,400,000	14,964.86	209,508,099	14,793.62	207,110,730	4.322	2031/11/23	0.93

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.03
地方債証券	0.88
特殊債券	0.96
社債券	13.95
合計	97.82

②投資不動産物件
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	オーストラリアドル	買建	200,000.00	19,955,760	19,597,940	0.08
	米ドル	売建	73,387.27	11,041,114	11,056,430	△0.04
	ユーロ	売建	54,604.28	8,677,985	8,689,692	△0.03
	オーストラリアドル	売建	216,657.70	21,582,499	21,230,222	△0.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。