有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年5月10日-平成28年11月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期特定期間	平成18年11月 8日～平成19年 5月 7日	4,711,243,983	6,153,263,061
第10期特定期間	平成19年 5月 8日～平成19年11月 7日	3,513,104,185	5,044,132,213
第11期特定期間	平成19年11月 8日～平成20年 5月 7日	3,263,144,016	5,382,740,618
第12期特定期間	平成20年 5月 8日～平成20年11月 7日	3,621,982,185	7,116,332,911
第13期特定期間	平成20年11月 8日～平成21年 5月 7日	999,570,975	5,908,755,488
第14期特定期間	平成21年 5月 8日～平成21年11月 9日	1,158,755,270	4,093,216,827
第15期特定期間	平成21年11月10日～平成22年 5月 7日	598,436,221	7,984,073,445
第16期特定期間	平成22年 5月 8日～平成22年11月 8日	205,300,221	10,978,479,665
第17期特定期間	平成22年11月 9日～平成23年 5月 9日	109,262,799	10,335,819,756
第18期特定期間	平成23年 5月10日～平成23年11月 7日	65,259,635	11,727,528,803
第19期特定期間	平成23年11月 8日～平成24年 5月 7日	43,018,152	11,538,223,439
第20期特定期間	平成24年 5月 8日～平成24年11月 7日	43,128,924	6,644,425,336
第21期特定期間	平成24年11月 8日～平成25年 5月 7日	36,538,059	6,243,512,136
第22期特定期間	平成25年 5月 8日～平成25年11月 7日	38,089,514	4,667,585,869
第23期特定期間	平成25年11月 8日～平成26年 5月 7日	65,393,762	3,971,632,776
第24期特定期間	平成26年 5月 8日～平成26年11月 7日	70,094,384	2,665,829,017
第25期特定期間	平成26年11月 8日～平成27年 5月 7日	91,688,550	2,531,227,438
第26期特定期間	平成27年 5月 8日～平成27年11月 9日	57,289,889	1,615,732,913
第27期特定期間	平成27年11月10日～平成28年 5月 9日	36,911,698	1,010,084,306
第28期特定期間	平成28年 5月10日～平成28年11月 7日	39,923,447	1,003,328,591

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,682,915,173	37.74
	フランス	3,436,046,675	13.39
	イタリア	3,270,388,937	12.75
	イギリス	1,824,111,509	7.11
	スペイン	1,790,322,496	6.98
	アイルランド	682,689,917	2.66
	オーストリア	347,287,046	1.35
	メキシコ	344,610,070	1.34
	ポーランド	255,842,718	1.00
	デンマーク	177,137,229	0.69
	オランダ	135,292,002	0.53
	南アフリカ	130,237,551	0.51
	スウェーデン	111,139,724	0.43
	シンガポール	96,207,571	0.38
	スイス	65,972,562	0.26
	ドイツ	55,348,322	0.22
	オーストラリア	49,804,148	0.19
	小計	22,455,353,650	87.53
地方債証券	カナダ	793,002,026	3.09
特殊債券	オランダ	640,811,161	2.50
	国際機関	396,626,417	1.55
	オーストラリア	197,815,159	0.77
	小計	1,235,252,737	4.82
社債券	フランス	694,079,393	2.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	476,406,450	1.86
合計(純資産総額)		25,654,094,256	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	45,120,000	15,211.36	6,863,366,134	14,523.25	6,552,894,348	8	2021/11/15	25.54
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	15,280,000	12,489.37	1,908,375,987	11,322.80	1,730,124,125	3	2045/5/15	6.74
3	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	9,210,000	15,913.63	1,465,646,168	15,046.29	1,385,763,309	3.5	2026/4/25	5.40
4	イタ リア	国債 証券	BTPS 3.5%	10,080,000	12,763.81	1,286,592,841	12,581.66	1,268,232,034	3.5	2018/6/1	4.94
5	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	6,365,000	19,838.57	1,262,725,006	19,564.11	1,245,255,701	4.5	2034/9/7	4.85
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B  1.375%	9,890,000	11,109.37	1,098,716,889	10,729.08	1,061,106,383	1.375	2023/8/31	4.14
7	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	8,200,000	12,598.72	1,033,095,329	12,508.65	1,025,709,300	4.25	2017/10/25	4.00
8	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.6%	7,445,000	13,674.55	1,018,070,752	13,363.30	994,898,280	4.6	2019/7/30	3.88
9	フラ ンス	社債 券	DEXIA CRED SA NY 2.25%	6,150,000	11,437.61	703,413,064	11,285.84	694,079,393	2.25	2019/1/30	2.71
10	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	4,000,000	17,464.25	698,570,277	16,673.01	666,920,520	5.9	2026/7/30	2.60
11	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	2,940,000	20,130.16	591,826,773	19,429.70	571,233,298	4.5	2041/4/25	2.23
12	オラ ンダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	11,452.22	572,611,270	11,294.83	564,741,870	1.875	2019/3/13	2.20
13	イタ リア	国債 証券	BTPS 9%	2,800,000	18,937.73	530,256,636	17,937.04	502,237,260	9	2023/11/1	1.96
14	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 3.9%	3,110,000	14,817.42	460,821,874	14,697.96	457,106,649	3.9	2023/3/20	1.78
15	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4%	2,520,000	19,854.89	500,343,367	17,989.71	453,340,768	4	2038/10/25	1.77
16	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	3,080,000	14,964.11	460,894,735	14,390.33	443,222,287	5	2022/3/1	1.73
17	イタ リア	国債 証券	BTPS 7.25%	2,500,000	18,842.93	471,073,365	17,715.60	442,890,000	7.25	2026/11/1	1.73
18	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	12,183.51	402,056,077	11,914.27	393,170,962	4	2019/10/7	1.53
19	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	2,290,000	18,504.28	423,748,064	16,195.41	370,874,889	5	2040/9/1	1.45
20	オース トリア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 4.15%	1,840,000	20,405.37	375,458,968	18,874.29	347,287,046	4.15	2037/3/15	1.35
21	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.25%	1,490,000	21,473.24	319,951,334	19,812.30	295,203,335	4.25	2039/9/7	1.15
22	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.25%	1,870,000	13,376.47	250,140,083	12,991.04	242,932,467	4.25	2019/2/1	0.95
23	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	2,620,000	9,429.89	247,063,359	9,258.77	242,579,868	4	2021/6/2	0.95
24	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	1,370,000	17,009.57	233,031,217	16,465.93	225,583,268	5.4	2025/3/13	0.88
25	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	1,820,000	11,157.68	203,069,867	11,161.19	203,133,806	1.875	2022/10/31	0.79
26	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	2,080,000	9,704.70	201,857,918	9,510.34	197,815,159	4.75	2025/7/21	0.77
27	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.25%	1,950,000	9,892.37	192,901,257	9,612.99	187,453,403	6.25	2021/6/8	0.73
28	デン マーク	国債 証券	DENMARK - BULLET 1.75%	9,780,000	1,819.13	177,911,441	1,811.21	177,137,229	1.75	2025/11/15	0.69
29	メキ シコ	国債 証券	MEXICAN BONOS 8.5%	30,600,000	582.65	178,293,795	564.62	172,773,720	8.5	2018/12/13	0.67
30	カナダ	地方債 証券	QUEBEC PROVINCE 6.25%	1,330,000	12,198.22	162,236,440	11,823.39	157,251,196	6.25	2032/6/1	0.61

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	87.53
地方債証券	3.09
特殊債券	4.82
社債券	2.71
合計	98.14

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。