有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年5月8日-令和2年11月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第17期特定期間	2010年11月 9日～2011年 5月 9日	109,262,799	10,335,819,756
第18期特定期間	2011年 5月10日～2011年11月 7日	65,259,635	11,727,528,803
第19期特定期間	2011年11月 8日～2012年 5月 7日	43,018,152	11,538,223,439
第20期特定期間	2012年 5月 8日～2012年11月 7日	43,128,924	6,644,425,336
第21期特定期間	2012年11月 8日～2013年 5月 7日	36,538,059	6,243,512,136
第22期特定期間	2013年 5月 8日～2013年11月 7日	38,089,514	4,667,585,869
第23期特定期間	2013年11月 8日～2014年 5月 7日	65,393,762	3,971,632,776
第24期特定期間	2014年 5月 8日～2014年11月 7日	70,094,384	2,665,829,017
第25期特定期間	2014年11月 8日～2015年 5月 7日	91,688,550	2,531,227,438
第26期特定期間	2015年 5月 8日～2015年11月 9日	57,289,889	1,615,732,913
第27期特定期間	2015年11月10日～2016年 5月 9日	36,911,698	1,010,084,306
第28期特定期間	2016年 5月10日～2016年11月 7日	39,923,447	1,003,328,591
第29期特定期間	2016年11月 8日～2017年 5月 8日	89,376,409	1,344,442,779
第30期特定期間	2017年 5月 9日～2017年11月 7日	41,808,005	1,020,085,032
第31期特定期間	2017年11月 8日～2018年 5月 7日	74,401,996	716,052,790
第32期特定期間	2018年 5月 8日～2018年11月 7日	28,654,452	847,582,918
第33期特定期間	2018年11月 8日～2019年 5月 7日	68,438,254	728,967,702
第34期特定期間	2019年 5月 8日～2019年11月 7日	67,302,645	719,613,191
第35期特定期間	2019年11月 8日～2020年 5月 7日	71,206,370	833,351,272
第36期特定期間	2020年 5月 8日～2020年11月 9日	72,384,830	448,194,080

 
 
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,927,567,202	37.09
	イタリア	2,481,074,069	10.31
	スペイン	2,270,569,711	9.43
	フランス	1,955,467,409	8.12
	イギリス	1,575,041,526	6.54
	ドイツ	976,961,466	4.06
	アイルランド	955,029,317	3.97
	ベルギー	792,054,327	3.29
	オーストラリア	606,505,773	2.52
	カナダ	394,170,337	1.64
	ポーランド	267,499,867	1.11
	オランダ	245,531,593	1.02
	メキシコ	200,685,703	0.83
	マレーシア	112,377,051	0.47
	シンガポール	109,397,386	0.45
	イスラエル	95,844,771	0.40
	スウェーデン	69,009,166	0.29
	ノルウェー	58,938,297	0.24
	小計	22,093,724,971	91.79
地方債証券	カナダ	487,754,726	2.03
特殊債券	国際機関	438,956,028	1.82
	スウェーデン	426,239,892	1.77
	カナダ	81,219,606	0.34
	小計	946,415,526	3.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	540,699,571	2.25
合計(純資産総額)		24,068,594,794	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	13,130,000	11,090.25	1,456,150,810	11,026.94	1,447,838,473	2	2024/5/31	6.02
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6%	9,980,000	13,678.57	1,365,122,234	13,388.82	1,336,204,610	6	2026/2/15	5.55
3	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	11,730,000	10,160.85	1,191,868,591	10,188.52	1,195,113,960	0.625	2030/8/15	4.97
4	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	8,480,000	12,810.61	1,086,340,567	13,359.65	1,132,898,812	0.5	2029/5/25	4.71
5	イギリス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	4,460,000	17,806.18	794,156,006	17,049.27	760,397,453	1.75	2049/1/22	3.16
6	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 0.9%	5,470,000	13,512.94	739,157,877	13,692.99	749,006,783	0.9	2028/5/15	3.11
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	5,880,000	11,286.60	663,652,645	11,199.01	658,502,220	2.5	2024/5/15	2.74
8	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	6,050,000	10,750.18	650,385,897	10,684.43	646,408,449	1.625	2022/11/15	2.69
9	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.75%	4,580,000	13,799.39	632,012,331	14,046.23	643,317,490	2.75	2024/10/31	2.67
10	イタリア	国債 証券	BTPS 5.5%	4,640,000	13,913.69	645,595,634	13,855.43	642,892,160	5.5	2022/11/1	2.67
11	イギリス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	4,400,000	14,385.75	632,973,101	14,345.46	631,200,548	1	2024/4/22	2.62
12	イタリア	国債 証券	BTPS 5.25%	3,500,000	16,437.51	575,313,073	17,669.42	618,429,798	5.25	2029/11/1	2.57
13	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0347 0.9%	4,120,000	13,342.40	549,707,123	13,925.58	573,734,093	0.9	2029/6/22	2.38
14	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	13,396.12	576,033,527	13,058.48	561,514,900	2.75	2042/8/15	2.33
15	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	4,690,000	11,624.77	545,201,734	11,541.52	541,297,742	2.25	2027/8/15	2.25
16	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	3,195,000	17,261.16	551,494,101	16,843.16	538,139,162	4.75	2041/2/15	2.24
17	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	3,335,000	14,610.01	487,243,847	14,564.89	485,739,347	4.8	2024/1/31	2.02
18	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	4,730,000	10,476.68	495,547,114	10,212.87	483,068,942	0.625	2030/5/15	2.01
19	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	3,110,000	15,630.25	486,100,791	15,154.95	471,319,062	3.75	2043/11/15	1.96
20	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.125%	4,530,000	10,386.15	470,493,014	10,380.88	470,254,026	0.125	2022/7/31	1.95
21	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	3,360,000	12,900.97	433,472,633	13,158.40	442,122,541	0	2029/8/15	1.84
22	国際機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 2.75%	4,000,000	10,910.52	436,421,112	10,973.90	438,956,028	2.75	2023/3/7	1.82
23	スウェ ーデン	特殊 債券	KOMMUNINVEST 1.625%	4,000,000	10,649.76	425,990,556	10,655.99	426,239,892	1.625	2022/10/24	1.77
24	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	2,150,000	15,714.92	337,870,832	18,272.66	392,862,315	2.7	2048/10/31	1.63
25	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 3.2%	3,000,000	11,268.94	338,068,449	11,344.78	340,343,640	3.2	2024/5/16	1.41
26	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	3,420,000	9,800.50	335,177,395	9,762.18	333,866,772	3.25	2039/6/21	1.39
27	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,220,000	13,926.82	309,175,594	14,844.75	329,553,516	1.25	2036/5/25	1.37
28	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	2,630,000	12,049.29	316,896,511	11,471.72	301,706,462	2	2050/2/15	1.25
29	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	2,090,000	14,212.28	297,036,667	14,299.96	298,869,344	3.8	2024/4/30	1.24
30	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.6%	1,970,000	13,512.02	266,186,820	13,583.53	267,595,734	1.6	2025/4/30	1.11

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.79
地方債証券	2.03
特殊債券	3.93
合計	97.75

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。