有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期特定期間	平成19年 5月 8日～平成19年11月 7日	3,513,104,185	5,044,132,213
第11期特定期間	平成19年11月 8日～平成20年 5月 7日	3,263,144,016	5,382,740,618
第12期特定期間	平成20年 5月 8日～平成20年11月 7日	3,621,982,185	7,116,332,911
第13期特定期間	平成20年11月 8日～平成21年 5月 7日	999,570,975	5,908,755,488
第14期特定期間	平成21年 5月 8日～平成21年11月 9日	1,158,755,270	4,093,216,827
第15期特定期間	平成21年11月10日～平成22年 5月 7日	598,436,221	7,984,073,445
第16期特定期間	平成22年 5月 8日～平成22年11月 8日	205,300,221	10,978,479,665
第17期特定期間	平成22年11月 9日～平成23年 5月 9日	109,262,799	10,335,819,756
第18期特定期間	平成23年 5月10日～平成23年11月 7日	65,259,635	11,727,528,803
第19期特定期間	平成23年11月 8日～平成24年 5月 7日	43,018,152	11,538,223,439
第20期特定期間	平成24年 5月 8日～平成24年11月 7日	43,128,924	6,644,425,336
第21期特定期間	平成24年11月 8日～平成25年 5月 7日	36,538,059	6,243,512,136
第22期特定期間	平成25年 5月 8日～平成25年11月 7日	38,089,514	4,667,585,869
第23期特定期間	平成25年11月 8日～平成26年 5月 7日	65,393,762	3,971,632,776
第24期特定期間	平成26年 5月 8日～平成26年11月 7日	70,094,384	2,665,829,017
第25期特定期間	平成26年11月 8日～平成27年 5月 7日	91,688,550	2,531,227,438
第26期特定期間	平成27年 5月 8日～平成27年11月 9日	57,289,889	1,615,732,913
第27期特定期間	平成27年11月10日～平成28年 5月 9日	36,911,698	1,010,084,306
第28期特定期間	平成28年 5月10日～平成28年11月 7日	39,923,447	1,003,328,591
第29期特定期間	平成28年11月 8日～平成29年 5月 8日	89,376,409	1,344,442,779

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,896,445,860	39.48
	フランス	2,905,050,980	11.59
	イタリア	2,545,086,917	10.15
	イギリス	1,682,499,814	6.71
	スペイン	1,423,595,685	5.68
	ベルギー	873,584,355	3.48
	オランダ	676,947,966	2.70
	ドイツ	593,693,515	2.37
	オーストリア	300,744,843	1.20
	メキシコ	284,906,012	1.14
	ポーランド	280,720,327	1.12
	アイルランド	279,683,321	1.12
	デンマーク	149,097,470	0.59
	南アフリカ	139,315,388	0.56
	フィンランド	134,337,382	0.54
	スウェーデン	113,290,155	0.45
	カナダ	107,945,030	0.43
	ノルウェー	107,418,220	0.43
	オーストラリア	102,413,831	0.41
	シンガポール	98,058,440	0.39
	スイス	46,629,593	0.19
	小計	22,741,465,104	90.72
地方債証券	カナダ	671,142,268	2.68
特殊債券	オランダ	761,035,100	3.04
	国際機関	263,167,410	1.05
	オーストラリア	208,545,229	0.83
	小計	1,232,747,739	4.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	422,126,219	1.68
合計(純資産総額)		25,067,481,330	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	21,800,000	13,836.08	3,016,266,878	13,909.87	3,032,353,021	6.25	2023/8/15	12.10
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1%	21,960,000	11,051.42	2,426,893,823	11,042.25	2,424,878,921	1	2019/3/15	9.67
3	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 8.5%	11,230,000	18,604.70	2,089,308,575	18,690.42	2,098,934,222	8.5	2023/4/25	8.37
4	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	10,390,000	13,665.84	1,419,880,886	13,876.06	1,441,723,483	4.25	2039/5/15	5.75
5	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	9,380,000	14,087.51	1,321,408,636	14,084.98	1,321,171,593	8	2021/11/15	5.27
6	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	5,835,000	20,606.27	1,202,375,935	20,693.10	1,207,442,823	4.5	2034/9/7	4.82
7	イタリア	国債 証券	BTPS 4.25%	7,870,000	13,572.16	1,068,129,667	13,557.65	1,066,987,133	4.25	2019/9/1	4.26
8	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.5%	7,240,000	11,747.02	850,484,478	11,755.69	851,112,096	3.5	2020/5/15	3.40
9	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3%	7,280,000	11,076.06	806,337,307	11,335.25	825,206,746	3	2045/5/15	3.29
10	イタリア	国債 証券	BTPS 9%	4,240,000	18,249.46	773,777,460	18,173.54	770,558,478	9	2023/11/1	3.07
11	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0312 4%	4,840,000	12,937.90	626,194,409	12,843.69	621,635,032	4	2018/3/28	2.48
12	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.6%	4,305,000	13,759.68	592,354,633	13,696.47	589,633,249	4.6	2019/7/30	2.35
13	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	3,380,000	17,158.39	579,953,870	17,219.13	582,006,730	5.9	2026/7/30	2.32
14	イタリア	国債 証券	BTPS 5%	3,610,000	16,163.08	583,487,188	16,113.50	581,697,350	5	2040/9/1	2.32
15	オランダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	11,145.93	557,296,600	11,147.04	557,352,080	1.875	2019/3/13	2.22
16	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 1.75%	3,900,000	13,912.14	542,573,772	13,824.14	539,141,596	1.75	2023/7/15	2.15
17	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	11,697.95	386,032,614	11,681.31	385,483,362	4	2019/10/7	1.54
18	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4%	2,020,000	17,672.79	356,990,378	18,106.61	365,753,643	4	2038/10/25	1.46
19	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0.25%	2,500,000	12,423.50	310,587,712	12,344.67	308,616,907	0.25	2027/2/15	1.23
20	オース トリア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 4.15%	1,590,000	19,325.04	307,268,208	18,914.77	300,744,843	4.15	2037/3/15	1.20
21	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,140,000	9,085.62	285,288,597	9,097.41	285,658,906	4	2021/6/2	1.14
22	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	2,200,000	12,719.74	279,834,478	12,639.18	278,061,993	4.25	2017/10/25	1.11
23	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0331 3.75%	1,370,000	18,130.16	248,383,281	18,390.46	251,949,323	3.75	2045/6/22	1.01
24	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	1,370,000	16,919.17	231,792,698	16,987.34	232,726,661	5.4	2025/3/13	0.93
25	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 4.25%	1,110,000	21,099.14	234,200,463	20,620.94	228,892,453	4.25	2039/7/4	0.91
26	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	1,050,000	20,949.57	219,970,515	21,071.49	221,250,671	4.25	2039/9/7	0.88
27	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.15%	1,130,000	17,947.96	202,811,947	17,971.51	203,078,069	5.15	2044/10/31	0.81
28	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	2,080,000	9,427.38	196,089,670	9,498.68	197,572,585	4.75	2025/7/21	0.79
29	国際機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.25%	1,950,000	9,482.10	184,900,989	9,525.62	185,749,678	6.25	2021/6/8	0.74
30	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	830,000	19,083.34	158,391,739	19,554.35	162,301,122	4.5	2041/4/25	0.65

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.72
地方債証券	2.68
特殊債券	4.92
合計	98.32

③投資不動産物件
該当事項はありません。
④その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。