有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年5月8日-令和1年11月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期特定期間	2009年11月10日～2010年 5月 7日	598,436,221	7,984,073,445
第16期特定期間	2010年 5月 8日～2010年11月 8日	205,300,221	10,978,479,665
第17期特定期間	2010年11月 9日～2011年 5月 9日	109,262,799	10,335,819,756
第18期特定期間	2011年 5月10日～2011年11月 7日	65,259,635	11,727,528,803
第19期特定期間	2011年11月 8日～2012年 5月 7日	43,018,152	11,538,223,439
第20期特定期間	2012年 5月 8日～2012年11月 7日	43,128,924	6,644,425,336
第21期特定期間	2012年11月 8日～2013年 5月 7日	36,538,059	6,243,512,136
第22期特定期間	2013年 5月 8日～2013年11月 7日	38,089,514	4,667,585,869
第23期特定期間	2013年11月 8日～2014年 5月 7日	65,393,762	3,971,632,776
第24期特定期間	2014年 5月 8日～2014年11月 7日	70,094,384	2,665,829,017
第25期特定期間	2014年11月 8日～2015年 5月 7日	91,688,550	2,531,227,438
第26期特定期間	2015年 5月 8日～2015年11月 9日	57,289,889	1,615,732,913
第27期特定期間	2015年11月10日～2016年 5月 9日	36,911,698	1,010,084,306
第28期特定期間	2016年 5月10日～2016年11月 7日	39,923,447	1,003,328,591
第29期特定期間	2016年11月 8日～2017年 5月 8日	89,376,409	1,344,442,779
第30期特定期間	2017年 5月 9日～2017年11月 7日	41,808,005	1,020,085,032
第31期特定期間	2017年11月 8日～2018年 5月 7日	74,401,996	716,052,790
第32期特定期間	2018年 5月 8日～2018年11月 7日	28,654,452	847,582,918
第33期特定期間	2018年11月 8日～2019年 5月 7日	68,438,254	728,967,702
第34期特定期間	2019年 5月 8日～2019年11月 7日	67,302,645	719,613,191

 
 
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	12,118,069,350	46.35
	イタリア	3,480,866,285	13.31
	フランス	2,307,797,033	8.83
	スペイン	1,989,954,378	7.61
	イギリス	1,506,423,474	5.76
	ドイツ	840,197,741	3.21
	ベルギー	751,123,636	2.87
	カナダ	489,504,157	1.87
	オーストラリア	382,979,845	1.46
	スウェーデン	347,162,262	1.33
	ポーランド	265,442,318	1.02
	アイルランド	243,985,888	0.93
	メキシコ	215,812,963	0.83
	南アフリカ	122,744,193	0.47
	マレーシア	115,539,878	0.44
	ノルウェー	68,869,920	0.26
	小計	25,246,473,321	96.56
地方債証券	カナダ	139,666,391	0.53
社債券	フランス	438,451,669	1.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	321,244,374	1.23
合計(純資産総額)		26,145,835,755	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	13,530,000	10,991.57	1,487,160,629	11,130.61	1,505,971,700	2	2024/5/31	5.76
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	12,570,000	11,277.40	1,417,569,749	11,357.43	1,427,629,546	2.5	2024/5/15	5.46
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	12,450,000	11,133.70	1,386,146,272	11,140.02	1,386,933,313	2.375	2022/3/15	5.30
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6%	9,980,000	13,696.76	1,366,936,759	13,736.94	1,370,946,710	6	2026/2/15	5.24
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	11,900,000	11,053.57	1,315,375,649	11,084.39	1,319,042,484	2.125	2022/5/15	5.04
6	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	7,235,000	14,812.61	1,071,692,511	15,904.17	1,150,667,042	4.75	2041/2/15	4.40
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	7,220,000	13,347.12	963,662,276	14,166.62	1,022,830,080	3.75	2043/11/15	3.91
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	8,740,000	10,781.79	942,329,285	11,371.12	993,836,739	2.25	2027/8/15	3.80
9	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.5%	6,600,000	14,047.20	927,115,793	14,084.91	929,604,192	4.5	2024/3/1	3.56
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.875%	8,020,000	11,211.76	899,183,721	11,197.37	898,029,424	2.875	2021/10/15	3.43
11	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	5,260,000	12,860.50	676,462,821	12,687.27	667,350,606	0.5	2029/5/25	2.55
12	イギ リス	国債 証券	TREASURY 3.5%	3,120,000	20,132.88	628,145,926	21,180.72	660,838,557	3.5	2045/1/22	2.53
13	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	4,970,000	12,349.62	613,776,209	12,230.23	607,842,819	0	2022/5/25	2.32
14	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.35%	4,700,000	12,096.05	568,514,379	12,094.57	568,444,980	0.35	2020/6/15	2.17
15	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	3,840,000	14,738.50	565,958,776	14,537.12	558,225,581	4.8	2024/1/31	2.14
16	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	3,070,000	15,076.16	462,838,167	17,821.99	547,135,280	5	2040/9/1	2.09
17	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	10,741.15	461,869,867	12,091.82	519,948,652	2.75	2042/8/15	1.99
18	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	3,480,000	14,229.62	495,190,776	14,159.07	492,735,805	3.8	2024/4/30	1.88
19	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	3,240,000	13,853.37	448,849,487	13,917.29	450,920,258	5.5	2022/11/1	1.72
20	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.5%	2,110,000	20,276.75	427,839,430	21,107.16	445,361,266	4.5	2034/9/7	1.70
21	フラ ンス	社債 券	DEXIA CRED LOCAL 2.25%	4,000,000	10,911.48	436,459,474	10,961.29	438,451,669	2.25	2020/2/18	1.68
22	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.5%	2,800,000	15,187.34	425,245,682	14,761.42	413,319,813	4.5	2026/3/1	1.58
23	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 2.5%	3,230,000	12,507.59	403,995,312	12,488.42	403,375,998	2.5	2021/1/4	1.54
24	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	2,910,000	13,836.49	402,642,051	13,838.90	402,712,234	5.5	2022/9/1	1.54
25	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 2%	2,410,000	14,596.00	351,763,672	16,148.20	389,171,787	2	2048/5/25	1.49
26	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0347 0.9%	2,930,000	13,437.34	393,714,171	13,156.36	385,481,612	0.9	2029/6/22	1.47
27	イギ リス	国債 証券	TREASURY 4.25%	1,900,000	19,276.03	366,244,575	19,913.33	378,353,289	4.25	2032/6/7	1.45
28	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	3,410,000	10,404.60	354,797,136	10,901.22	371,731,602	1.625	2026/2/15	1.42
29	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.05%	3,030,000	12,135.93	367,718,873	12,128.21	367,485,025	0.05	2021/1/31	1.41
30	カナダ	国債 証券	CANADA- GOV'T 1.0%	4,160,000	7,833.96	325,893,056	7,962.77	331,251,383	1	2027/6/1	1.27

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.56
地方債証券	0.53
社債券	1.68
合計	98.77

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。