有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年11月8日-令和2年5月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第16期特定期間	2010年 5月 8日～2010年11月 8日	205,300,221	10,978,479,665
第17期特定期間	2010年11月 9日～2011年 5月 9日	109,262,799	10,335,819,756
第18期特定期間	2011年 5月10日～2011年11月 7日	65,259,635	11,727,528,803
第19期特定期間	2011年11月 8日～2012年 5月 7日	43,018,152	11,538,223,439
第20期特定期間	2012年 5月 8日～2012年11月 7日	43,128,924	6,644,425,336
第21期特定期間	2012年11月 8日～2013年 5月 7日	36,538,059	6,243,512,136
第22期特定期間	2013年 5月 8日～2013年11月 7日	38,089,514	4,667,585,869
第23期特定期間	2013年11月 8日～2014年 5月 7日	65,393,762	3,971,632,776
第24期特定期間	2014年 5月 8日～2014年11月 7日	70,094,384	2,665,829,017
第25期特定期間	2014年11月 8日～2015年 5月 7日	91,688,550	2,531,227,438
第26期特定期間	2015年 5月 8日～2015年11月 9日	57,289,889	1,615,732,913
第27期特定期間	2015年11月10日～2016年 5月 9日	36,911,698	1,010,084,306
第28期特定期間	2016年 5月10日～2016年11月 7日	39,923,447	1,003,328,591
第29期特定期間	2016年11月 8日～2017年 5月 8日	89,376,409	1,344,442,779
第30期特定期間	2017年 5月 9日～2017年11月 7日	41,808,005	1,020,085,032
第31期特定期間	2017年11月 8日～2018年 5月 7日	74,401,996	716,052,790
第32期特定期間	2018年 5月 8日～2018年11月 7日	28,654,452	847,582,918
第33期特定期間	2018年11月 8日～2019年 5月 7日	68,438,254	728,967,702
第34期特定期間	2019年 5月 8日～2019年11月 7日	67,302,645	719,613,191
第35期特定期間	2019年11月 8日～2020年 5月 7日	71,206,370	833,351,272

 
 
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,541,893,805	39.16
	イタリア	2,769,595,830	12.70
	スペイン	2,017,103,442	9.25
	フランス	1,710,891,212	7.84
	イギリス	1,418,923,698	6.51
	ドイツ	855,659,636	3.92
	ベルギー	668,111,061	3.06
	アイルランド	338,564,601	1.55
	カナダ	334,239,664	1.53
	スウェーデン	290,697,418	1.33
	ポーランド	234,707,698	1.08
	オーストラリア	230,990,693	1.06
	メキシコ	165,256,597	0.76
	マレーシア	101,758,890	0.47
	イスラエル	93,580,341	0.43
	ノルウェー	56,741,507	0.26
	小計	19,828,716,093	90.91
地方債証券	カナダ	488,468,648	2.24
特殊債券	国際機関	457,733,704	2.10
	スウェーデン	442,249,384	2.03
	カナダ	78,785,419	0.36
	オーストラリア	72,470,908	0.33
	小計	1,051,239,415	4.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	441,964,665	2.03
合計(純資産総額)		21,810,388,821	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	13,740,000	11,478.82	1,577,190,898	11,483.86	1,577,883,458	2	2024/5/31	7.23
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6%	9,980,000	14,157.83	1,412,952,102	14,144.39	1,411,610,665	6	2026/2/15	6.47
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	10,350,000	11,172.71	1,156,375,805	11,159.59	1,155,018,373	2.125	2022/5/15	5.30
4	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	8,360,000	12,263.98	1,025,268,733	12,458.61	1,041,540,247	0.5	2029/5/25	4.78
5	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	6,770,000	11,682.96	790,936,834	11,688.00	791,278,074	2.5	2024/5/15	3.63
6	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	4,460,000	17,032.50	759,649,913	17,189.14	766,635,689	1.75	2049/1/22	3.52
7	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	4,610,000	16,178.22	745,816,150	15,847.23	730,557,476	3.75	2043/11/15	3.35
8	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	5,450,000	12,342.82	672,683,748	12,424.90	677,157,139	0	2029/8/15	3.10
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	6,050,000	11,126.83	673,173,506	11,126.83	673,173,506	1.625	2022/11/15	3.09
10	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	4,790,000	13,326.80	638,353,935	13,368.76	640,364,016	5.5	2022/11/1	2.94
11	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.75%	4,580,000	13,216.93	605,335,496	13,414.03	614,362,941	2.75	2024/10/31	2.82
12	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	4,630,000	13,247.25	613,347,953	13,260.36	613,954,682	5.5	2022/9/1	2.81
13	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	4,280,000	13,749.32	588,471,103	13,783.78	589,945,897	1	2024/4/22	2.70
14	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	13,865.48	596,216,048	13,610.10	585,234,547	2.75	2042/8/15	2.68
15	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	3,195,000	17,865.94	570,816,831	17,666.84	564,455,632	4.75	2041/2/15	2.59
16	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.25%	3,380,000	15,729.38	531,653,221	15,914.57	537,912,692	5.25	2029/11/1	2.47
17	ベルギ ー	国債 証券	BELGIAN 0347 0.9%	4,010,000	12,770.73	512,106,513	12,958.96	519,654,352	0.9	2029/6/22	2.38
18	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 2.75%	4,000,000	11,292.80	451,712,024	11,443.34	457,733,704	2.75	2023/3/7	2.10
19	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	3,690,000	12,016.47	443,408,020	12,047.56	444,554,980	2.25	2027/8/15	2.04
20	スウェ ーデン	特殊 債券	KOMMUNINVEST 1.625%	4,000,000	11,022.90	440,916,012	11,056.23	442,249,384	1.625	2022/10/24	2.03
21	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	2,970,000	13,976.33	415,097,049	14,109.75	419,059,789	4.8	2024/1/31	1.92
22	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.45%	2,750,000	12,666.08	348,317,405	12,968.49	356,633,524	1.45	2029/4/30	1.64
23	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 3.2%	3,000,000	11,663.77	349,913,373	11,777.76	353,332,827	3.2	2024/5/16	1.62
24	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	2,150,000	15,051.60	323,609,521	15,788.29	339,448,426	2.7	2048/10/31	1.56
25	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	1,890,000	17,153.52	324,201,692	17,403.70	328,929,962	5	2040/9/1	1.51
26	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	2,630,000	12,471.46	327,999,632	12,139.96	319,281,185	2	2050/2/15	1.46
27	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,220,000	13,338.98	296,125,491	13,485.51	299,378,455	1.25	2036/5/25	1.37
28	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	2,090,000	13,612.38	284,498,940	13,760.70	287,598,762	3.8	2024/4/30	1.32
29	イタ リア	国債 証券	BTPS 5%	1,990,000	14,132.39	281,234,599	14,194.33	282,467,356	5	2025/3/1	1.30
30	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.5%	1,980,000	11,540.15	228,495,034	11,562.83	228,944,139	1.5	2030/2/15	1.05

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.91
地方債証券	2.24
特殊債券	4.82
合計	97.97

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません