有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年5月9日-平成29年11月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期特定期間	平成19年11月 8日～平成20年 5月 7日	3,263,144,016	5,382,740,618
第12期特定期間	平成20年 5月 8日～平成20年11月 7日	3,621,982,185	7,116,332,911
第13期特定期間	平成20年11月 8日～平成21年 5月 7日	999,570,975	5,908,755,488
第14期特定期間	平成21年 5月 8日～平成21年11月 9日	1,158,755,270	4,093,216,827
第15期特定期間	平成21年11月10日～平成22年 5月 7日	598,436,221	7,984,073,445
第16期特定期間	平成22年 5月 8日～平成22年11月 8日	205,300,221	10,978,479,665
第17期特定期間	平成22年11月 9日～平成23年 5月 9日	109,262,799	10,335,819,756
第18期特定期間	平成23年 5月10日～平成23年11月 7日	65,259,635	11,727,528,803
第19期特定期間	平成23年11月 8日～平成24年 5月 7日	43,018,152	11,538,223,439
第20期特定期間	平成24年 5月 8日～平成24年11月 7日	43,128,924	6,644,425,336
第21期特定期間	平成24年11月 8日～平成25年 5月 7日	36,538,059	6,243,512,136
第22期特定期間	平成25年 5月 8日～平成25年11月 7日	38,089,514	4,667,585,869
第23期特定期間	平成25年11月 8日～平成26年 5月 7日	65,393,762	3,971,632,776
第24期特定期間	平成26年 5月 8日～平成26年11月 7日	70,094,384	2,665,829,017
第25期特定期間	平成26年11月 8日～平成27年 5月 7日	91,688,550	2,531,227,438
第26期特定期間	平成27年 5月 8日～平成27年11月 9日	57,289,889	1,615,732,913
第27期特定期間	平成27年11月10日～平成28年 5月 9日	36,911,698	1,010,084,306
第28期特定期間	平成28年 5月10日～平成28年11月 7日	39,923,447	1,003,328,591
第29期特定期間	平成28年11月 8日～平成29年 5月 8日	89,376,409	1,344,442,779
第30期特定期間	平成29年 5月 9日～平成29年11月 7日	41,808,005	1,020,085,032

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,178,133,253	36.66
	フランス	3,187,987,045	12.73
	イタリア	2,540,924,240	10.15
	ドイツ	1,830,831,763	7.31
	イギリス	1,721,860,652	6.88
	スペイン	1,118,878,695	4.47
	ベルギー	462,997,574	1.85
	オランダ	449,360,510	1.80
	カナダ	344,485,499	1.38
	ポーランド	280,443,102	1.12
	オーストラリア	236,932,427	0.95
	スウェーデン	233,412,365	0.93
	アイルランド	226,345,692	0.90
	メキシコ	208,094,467	0.83
	デンマーク	160,240,021	0.64
	南アフリカ	132,185,394	0.53
	マレーシア	109,070,845	0.44
	シンガポール	92,756,850	0.37
	ノルウェー	71,837,409	0.29
	スイス	45,962,391	0.18
	小計	22,632,740,194	90.41
地方債証券	カナダ	557,298,418	2.23
特殊債券	オランダ	637,412,438	2.55
	オーストラリア	201,190,785	0.80
	小計	838,603,223	3.35
社債券	フランス	447,981,188	1.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	556,678,920	2.22
合計(純資産総額)		25,033,301,943	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	18,700,000	13,967.03	2,611,835,077	13,673.60	2,556,963,492	6.25	2023/8/15	10.21
2	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.5%	16,990,000	14,659.10	2,490,582,371	14,589.17	2,478,701,427	3.5	2020/4/25	9.90
3	イタリア	国債 証券	BTPS 9%	10,910,000	19,501.73	2,127,639,243	19,483.22	2,125,620,066	9	2023/11/1	8.49
4	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 6.25%	8,270,000	22,344.01	1,847,849,889	22,138.23	1,830,831,763	6.25	2030/1/4	7.31
5	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	6,545,000	21,778.30	1,425,390,199	20,906.39	1,368,323,428	4.5	2034/9/7	5.47
6	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	9,570,000	13,155.37	1,258,968,939	13,184.25	1,261,733,514	3.75	2043/11/15	5.04
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	9,010,000	14,225.86	1,281,750,707	13,769.01	1,240,588,630	8	2021/11/15	4.96
8	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	8,015,000	15,051.98	1,206,416,592	15,077.72	1,208,479,909	4.75	2041/2/15	4.83
9	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	8,880,000	11,324.49	1,005,614,786	11,219.00	996,247,755	1.875	2020/6/30	3.98
10	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.5%	7,240,000	11,862.41	858,839,093	11,657.57	844,008,575	3.5	2020/5/15	3.37
11	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	3,490,000	17,580.74	613,567,976	18,256.06	637,136,585	3.25	2045/5/25	2.55
12	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.9%	3,080,000	18,384.88	566,254,560	18,355.67	565,354,639	5.9	2026/7/30	2.26
13	オランダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	11,255.42	562,771,125	11,197.15	559,857,825	1.875	2019/3/13	2.24
14	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.75%	4,200,000	11,228.20	471,584,604	11,200.62	470,426,169	1.75	2019/9/30	1.88
15	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 2%	2,990,000	14,975.25	447,760,189	15,028.77	449,360,510	2	2024/7/15	1.80
16	フランス	社債券	DEXIA CRED LOCAL 2.25%	4,000,000	11,249.59	449,983,835	11,199.52	447,981,188	2.25	2020/2/18	1.79
17	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	11,812.87	389,824,751	11,594.82	382,629,124	4	2019/10/7	1.53
18	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	3,280,000	10,828.39	355,171,518	10,741.04	352,306,209	1.375	2023/6/30	1.41
19	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	1,820,000	16,683.73	303,643,901	16,574.68	301,659,321	4.8	2024/1/31	1.21
20	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	1,620,000	17,266.76	279,721,606	17,756.69	287,658,491	4.75	2044/9/1	1.15
21	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0331 3.75%	1,420,000	19,437.78	276,016,560	19,897.59	282,545,838	3.75	2045/6/22	1.13
22	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.15%	1,290,000	19,236.09	248,145,604	19,524.39	251,864,735	5.15	2044/10/31	1.01
23	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	2,210,000	11,215.84	247,870,236	11,193.61	247,379,000	2.375	2027/5/15	0.99
24	スウェー デン	国債 証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	16,080,000	1,453.36	233,700,667	1,451.56	233,412,365	1.5	2023/11/13	0.93
25	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	1,050,000	22,139.53	232,465,150	21,270.19	223,337,013	4.25	2039/9/7	0.89
26	オースト ラリア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.25%	2,400,000	8,883.51	213,204,303	8,867.21	212,813,222	5.25	2019/3/15	0.85
27	オースト ラリア	特殊 債券	QUEENSLAND TREAS 4.75%	2,080,000	9,651.41	200,749,461	9,672.63	201,190,785	4.75	2025/7/21	0.80
28	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0332 2.6%	1,170,000	15,502.34	181,377,448	15,423.22	180,451,736	2.6	2024/6/22	0.72
29	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	980,000	18,128.56	177,659,937	18,031.61	176,709,814	5.4	2025/3/13	0.71
30	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4%	1,870,000	9,589.70	179,327,576	9,340.60	174,669,294	4	2021/6/2	0.70

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.41
地方債証券	2.23
特殊債券	3.35
社債券	1.79
合計	97.78

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。