有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年5月8日-令和3年11月8日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第19期特定期間	2011年11月 8日～2012年 5月 7日	43,018,152	11,538,223,439
第20期特定期間	2012年 5月 8日～2012年11月 7日	43,128,924	6,644,425,336
第21期特定期間	2012年11月 8日～2013年 5月 7日	36,538,059	6,243,512,136
第22期特定期間	2013年 5月 8日～2013年11月 7日	38,089,514	4,667,585,869
第23期特定期間	2013年11月 8日～2014年 5月 7日	65,393,762	3,971,632,776
第24期特定期間	2014年 5月 8日～2014年11月 7日	70,094,384	2,665,829,017
第25期特定期間	2014年11月 8日～2015年 5月 7日	91,688,550	2,531,227,438
第26期特定期間	2015年 5月 8日～2015年11月 9日	57,289,889	1,615,732,913
第27期特定期間	2015年11月10日～2016年 5月 9日	36,911,698	1,010,084,306
第28期特定期間	2016年 5月10日～2016年11月 7日	39,923,447	1,003,328,591
第29期特定期間	2016年11月 8日～2017年 5月 8日	89,376,409	1,344,442,779
第30期特定期間	2017年 5月 9日～2017年11月 7日	41,808,005	1,020,085,032
第31期特定期間	2017年11月 8日～2018年 5月 7日	74,401,996	716,052,790
第32期特定期間	2018年 5月 8日～2018年11月 7日	28,654,452	847,582,918
第33期特定期間	2018年11月 8日～2019年 5月 7日	68,438,254	728,967,702
第34期特定期間	2019年 5月 8日～2019年11月 7日	67,302,645	719,613,191
第35期特定期間	2019年11月 8日～2020年 5月 7日	71,206,370	833,351,272
第36期特定期間	2020年 5月 8日～2020年11月 9日	72,384,830	448,194,080
第37期特定期間	2020年11月10日～2021年 5月 7日	99,867,087	775,445,840
第38期特定期間	2021年 5月 8日～2021年11月 8日	25,460,183	827,518,453

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,199,218,664	39.36
	イタリア	2,572,983,914	11.01
	フランス	2,316,301,055	9.91
	スペイン	2,182,839,408	9.34
	イギリス	1,545,485,207	6.61
	ドイツ	753,093,268	3.22
	アイルランド	682,715,391	2.92
	ノルウェー	382,498,663	1.64
	ベルギー	324,652,840	1.39
	スウェーデン	278,256,140	1.19
	カナダ	255,578,523	1.09
	オランダ	228,745,465	0.98
	ポーランド	217,744,902	0.93
	メキシコ	141,603,607	0.61
	イスラエル	119,616,818	0.51
	マレーシア	112,912,831	0.48
	シンガポール	106,098,241	0.45
	オーストラリア	16,738,102	0.07
	小計	21,437,083,039	91.72
地方債証券	カナダ	446,071,696	1.91
特殊債券	国際機関	468,686,892	2.01
	スウェーデン	460,313,420	1.97
	カナダ	87,635,468	0.37
	オーストラリア	79,921,970	0.34
	小計	1,096,557,750	4.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	393,844,191	1.68
合計(純資産総額)		23,373,556,676	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	50,359,324	△0.21

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.375%	14,890,000	11,396.79	1,696,982,921	11,300.56	1,682,653,500	0.375	2024/4/15	7.20
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	13,130,000	11,946.29	1,568,548,452	11,747.64	1,542,465,313	2	2024/5/31	6.60
3	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.25%	8,880,000	11,380.07	1,010,550,934	11,353.89	1,008,225,472	0.25	2023/6/15	4.31
4	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	7,910,000	12,085.22	955,941,230	11,976.07	947,307,148	2.25	2027/8/15	4.05
5	イギリス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	4,700,000	16,731.46	786,378,912	17,981.07	845,110,685	1.75	2049/1/22	3.62
6	イギリス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	4,560,000	15,485.13	706,122,192	15,359.09	700,374,522	1	2024/4/22	3.00
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.875%	5,390,000	10,705.67	577,036,075	11,249.00	606,321,572	1.875	2041/2/15	2.59
8	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	12,389.37	532,743,137	12,955.55	557,089,026	2.75	2042/8/15	2.38
9	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	4,480,000	12,121.83	543,058,341	11,884.52	532,426,537	2.5	2024/5/15	2.28
10	イタリア	国債 証券	BTPS 0.25%	3,890,000	12,695.80	493,867,004	12,667.64	492,771,449	0.25	2028/3/15	2.11
11	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 0.9%	3,540,000	13,928.70	493,076,153	13,732.16	486,118,654	0.9	2028/5/15	2.08
12	国際機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 2.75%	4,000,000	11,915.13	476,605,284	11,717.17	468,686,892	2.75	2023/3/7	2.01
13	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.125%	4,070,000	11,363.70	462,502,786	11,327.22	461,018,082	0.125	2023/7/15	1.97
14	スウェー デン	特殊 債券	KOMMUNINVEST 1.625%	4,000,000	11,620.46	464,818,712	11,507.83	460,313,420	1.625	2022/10/24	1.97
15	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	3,155,000	14,587.41	460,232,818	14,365.22	453,222,903	4.8	2024/1/31	1.94
16	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	3,290,000	12,812.74	421,539,468	12,906.48	424,623,491	0	2030/11/25	1.82
17	イタリア	国債 証券	BTPS 1.65%	3,020,000	13,941.38	421,029,887	13,714.18	414,168,478	1.65	2030/12/1	1.77
18	イタリア	国債 証券	BTPS 5.25%	2,250,000	17,887.51	402,469,042	17,444.49	392,501,216	5.25	2029/11/1	1.68
19	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.375%	3,040,000	11,800.08	358,722,499	12,658.69	384,824,181	2.375	2051/5/15	1.65
20	イタリア	国債 証券	BTPS 0%	2,900,000	12,907.17	374,308,190	12,839.71	372,351,761	0	2024/4/15	1.59
21	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 3.2%	3,000,000	12,297.39	368,921,979	12,025.48	360,764,670	3.2	2024/5/16	1.54
22	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.75%	2,530,000	14,290.74	361,555,947	14,083.36	356,309,179	2.75	2024/10/31	1.52
23	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	2,560,000	13,210.82	338,197,012	13,114.51	335,731,540	0	2027/2/25	1.44
24	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	2,520,000	13,232.10	333,449,130	13,318.42	335,624,396	0	2030/8/15	1.44
25	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	1,880,000	17,206.94	323,490,472	17,332.78	325,856,298	2.7	2048/10/31	1.39
26	ノル ウェー	国債 証券	NORWEGIAN GOV'T 2%	25,390,000	1,277.05	324,243,023	1,277.01	324,234,032	2	2023/5/24	1.39
27	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,220,000	14,434.56	320,447,411	14,539.86	322,784,987	1.25	2036/5/25	1.38
28	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0%	2,460,000	12,938.21	318,280,185	12,821.09	315,398,973	0	2028/1/31	1.35
29	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 1.25%	2,250,000	13,974.88	314,434,870	13,915.79	313,105,313	1.25	2030/10/31	1.34
30	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	2,280,000	13,447.68	306,607,331	13,531.84	308,526,084	0.5	2029/5/25	1.32

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.72
地方債証券	1.91
特殊債券	4.69
合計	98.32

 
②投資不動産物件
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	182,913.19	20,777,109	20,809,539	△0.08
	ユーロ	売建	218,592.50	27,997,327	28,069,965	△0.12
	オーストラリアドル	売建	11,250.00	912,150	914,504	△0.00
	マレーシアリンギット	売建	21,054.60	562,747	565,316	△0.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。