有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年5月8日-平成26年11月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5特定期間	平成16年11月 9日～平成17年 5月 9日	34,703,391,993	2,695,893,778
第6特定期間	平成17年 5月10日～平成17年11月 7日	30,655,742,020	3,547,708,625
第7特定期間	平成17年11月 8日～平成18年 5月 8日	11,334,741,863	6,453,606,859
第8特定期間	平成18年 5月 9日～平成18年11月 7日	8,145,988,650	7,464,785,530
第9特定期間	平成18年11月 8日～平成19年 5月 7日	4,711,243,983	6,153,263,061
第10特定期間	平成19年 5月 8日～平成19年11月 7日	3,513,104,185	5,044,132,213
第11特定期間	平成19年11月 8日～平成20年 5月 7日	3,263,144,016	5,382,740,618
第12特定期間	平成20年 5月 8日～平成20年11月 7日	3,621,982,185	7,116,332,911
第13特定期間	平成20年11月 8日～平成21年 5月 7日	999,570,975	5,908,755,488
第14特定期間	平成21年 5月 8日～平成21年11月 9日	1,158,755,270	4,093,216,827
第15特定期間	平成21年11月10日～平成22年 5月 7日	598,436,221	7,984,073,445
第16特定期間	平成22年 5月 8日～平成22年11月 8日	205,300,221	10,978,479,665
第17特定期間	平成22年11月 9日～平成23年 5月 9日	109,262,799	10,335,819,756
第18特定期間	平成23年 5月10日～平成23年11月 7日	65,259,635	11,727,528,803
第19特定期間	平成23年11月 8日～平成24年 5月 7日	43,018,152	11,538,223,439
第20特定期間	平成24年 5月 8日～平成24年11月 7日	43,128,924	6,644,425,336
第21特定期間	平成24年11月 8日～平成25年 5月 7日	36,538,059	6,243,512,136
第22特定期間	平成25年 5月 8日～平成25年11月 7日	38,089,514	4,667,585,869
第23特定期間	平成25年11月 8日～平成26年 5月 7日	65,393,762	3,971,632,776
第24特定期間	平成26年 5月 8日～平成26年11月 7日	70,094,384	2,665,829,017

(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,603,030,075	29.77
	イタリア	4,957,713,105	13.92
	イギリス	2,892,708,866	8.12
	フランス	2,618,548,159	7.35
	スペイン	1,989,642,784	5.59
	オランダ	1,560,650,023	4.38
	オーストリア	1,343,717,114	3.77
	ベルギー	1,186,549,657	3.33
	ポーランド	864,085,716	2.43
	アイルランド	524,495,091	1.47
	メキシコ	400,184,934	1.12
	ドイツ	345,886,438	0.97
	デンマーク	292,185,157	0.82
	南アフリカ	193,223,614	0.54
	マレーシア	181,477,785	0.51
	スウェーデン	179,440,897	0.50
	ノルウェー	172,949,089	0.49
	シンガポール	138,318,007	0.39
	小計	30,444,806,511	85.47
地方債証券	カナダ	1,246,148,956	3.50
特殊債券	オランダ	1,031,355,759	2.90
	フランス	900,550,816	2.53
	国際機関	595,325,031	1.67
	オーストラリア	110,408,876	0.31
	小計	2,637,640,482	7.40
社債券	フランス	741,438,655	2.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	550,282,278	1.54
合計(純資産総額)		35,620,316,882	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 7.25%	24,490,000	13,041.95	3,193,973,874	13,018.23	3,188,164,871	7.25	2016/5/15	8.95
2	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.75%	7,940,000	22,819.49	1,811,868,176	24,549.41	1,949,223,943	4.75	2030/12/7	5.47
3	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	9,200,000	16,219.96	1,492,237,056	16,197.88	1,490,205,696	4.75	2017/5/1	4.18
4	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	9,230,000	13,391.39	1,236,025,744	14,837.86	1,369,534,940	4.25	2040/11/15	3.84
5	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	11,550,000	11,731.20	1,354,954,343	11,782.35	1,360,862,399	0.625	2017/5/31	3.82
6	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 5.5%	5,180,000	21,849.77	1,131,818,526	22,318.46	1,156,096,435	5.5	2029/4/25	3.25
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	9,550,000	11,841.69	1,130,881,543	11,970.78	1,143,210,207	2.125	2021/8/15	3.21
8	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.5%	6,530,000	16,774.56	1,095,379,041	16,642.43	1,086,750,810	5.5	2017/7/30	3.05
9	イタリア	国債 証券	BTPS 4.5%	6,460,000	16,439.29	1,061,978,521	16,474.62	1,064,260,710	4.5	2018/2/1	2.99
10	イギリス	国債 証券	TREASURY 8%	3,620,000	25,785.55	933,437,153	26,063.11	943,484,923	8	2021/6/7	2.65
11	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 3.5%	5,340,000	17,172.83	917,029,549	17,379.90	928,086,874	3.5	2020/7/15	2.61
12	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6.25%	5,600,000	15,577.65	872,348,786	15,742.13	881,559,829	6.25	2023/8/15	2.47
13	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0304 5%	3,710,000	20,470.22	759,445,192	22,748.72	843,977,868	5	2035/3/28	2.37
14	フランス	社債 券	DEXIA CRED SA NY 2.25%	6,150,000	11,862.08	729,518,115	12,055.91	741,438,655	2.25	2019/1/30	2.08
15	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	5,640,000	12,941.05	729,875,540	12,960.96	730,998,355	4.25	2017/11/15	2.05
16	イタリア	国債 証券	ITALY GOV'T INT 5.75%	4,280,000	16,148.72	691,165,353	15,960.74	683,120,049	5.75	2016/7/25	1.92
17	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 4%	3,760,000	16,848.51	633,504,051	16,823.48	632,563,149	4	2018/7/15	1.78
18	カナダ	地方 債証 券	QUEBEC PROVINCE 4.5%	5,310,000	11,592.39	615,555,941	11,539.23	612,733,559	4.5	2018/12/1	1.72
19	オランダ	特殊 債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	11,601.90	580,095,495	11,801.71	590,085,930	1.875	2019/3/13	1.66
20	オーストリア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 3.9%	3,200,000	17,462.33	558,794,752	17,711.84	566,778,880	3.9	2020/7/15	1.59
21	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	3,260,000	17,354.43	565,754,692	17,378.43	566,536,883	3.25	2021/10/25	1.59
22	オーストリア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 4.85%	2,680,000	19,421.56	520,498,023	20,759.61	556,357,709	4.85	2026/3/15	1.56
23	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.875%	4,690,000	11,815.90	554,166,000	11,860.87	556,274,830	0.875	2017/5/15	1.56
24	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 6%	2,470,000	21,757.04	537,398,967	22,010.81	543,667,155	6	2025/10/25	1.53
25	イタリア	国債 証券	BTPS 5.5%	2,800,000	18,429.44	516,024,320	18,812.16	526,740,480	5.5	2022/11/1	1.48
26	国際機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.25%	4,250,000	11,487.48	488,218,162	11,622.43	493,953,596	6.25	2021/6/8	1.39
27	フランス	特殊 債券	CAISSE AMORT DET 1.375%	3,900,000	11,749.69	458,238,199	11,883.29	463,448,595	1.375	2018/1/29	1.30
28	オランダ	特殊 債券	BK NED GEMEENTEN 4.375%	3,300,000	13,028.94	429,955,218	13,371.81	441,269,829	4.375	2021/2/16	1.24
29	フランス	特殊 債券	CAISSE AMORT DET 3.375%	3,500,000	11,819.45	413,680,858	12,488.63	437,102,221	3.375	2024/3/20	1.23
30	アイルランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	2,170,000	19,157.09	415,709,006	19,891.13	431,637,651	5.4	2025/3/13	1.21

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	85.47
地方債証券	3.50
特殊債券	7.40
社債券	2.08
合計	98.46

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。