有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年9月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	6,513,932,897	1.3321	8,677,210,041	1.3638	8,883,701,684	100.14

(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成26年9月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN17 NTNF	42,823,000	4,547.46	1,947,360,842	4,577.36	1,960,165,977	10	2017/1/1	14.90
2	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	19,900,000	3,420.26	680,632,673	3,412.55	679,099,434	4.378	2019/11/29	5.16
3	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	15,080,000	4,330.05	652,971,992	4,429.19	667,923,161	10	2021/1/1	5.08
4	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 6.25% OCT15	13,570,000	3,405.39	462,112,102	3,405.39	462,112,102	6.25	2015/10/24	3.51
5	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	46,088,200	892.11	411,160,640	887.99	409,262,087	7.75	2017/12/14	3.11
6	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5% APR16	10,640,000	3,421.72	364,071,008	3,389.07	360,597,048	5	2016/4/25	2.74
7	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	132,950,000	265.67	353,216,108	262.83	349,438,600	7.6	2021/4/14	2.66
8	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	7,847,000	4,259.50	334,243,370	4,375.19	343,321,630	10	2023/1/1	2.61
9	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	39,000,000	854.87	333,400,782	847.00	330,331,716	6.5	2022/6/9	2.51
10	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	26,474,600	1,121.62	296,945,036	1,110.22	293,928,369	10	2036/11/20	2.23
11	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.25% DEC16	33,000,000	869.32	286,878,174	865.71	285,685,719	7.25	2016/12/15	2.17
12	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	21,916,667	1,141.65	250,211,649	1,146.33	251,237,377	10.5	2026/12/21	1.91
13	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	24,304,401	941.28	228,772,514	957.14	232,627,168	8.75	2048/2/28	1.77
14	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	27,220,000	860.17	234,139,254	854.47	232,587,360	6.5	2021/6/10	1.77
15	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 8% FEB15 15/A	511,100,000	44.63	228,117,300	44.53	227,627,536	8	2015/2/12	1.73
16	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.741% FEB15	6,800,000	3,333.28	226,663,564	3,329.30	226,392,570	3.741	2015/2/27	1.72
17	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GOVT 12% OCT15	3,830,000,000	5.84	223,980,016	5.79	222,041,573	12	2015/10/22	1.69
18	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 9.5% DEC14	25,258,600	820.54	207,257,813	817.18	206,410,503	9.5	2014/12/18	1.57
19	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	20,500,000,000	0.93	192,359,167	0.95	195,896,155	9	2029/3/15	1.49
20	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.25% JUN17	57,000,000	336.03	191,542,230	335.94	191,485,800	3.25	2017/6/16	1.46
21	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75% SEP22	4,773,000	3,846.16	183,577,694	3,934.32	187,785,332	5.75	2022/9/23	1.43
22	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.58% DEC27	56,400,000	324.75	183,160,692	323.94	182,702,837	3.58	2027/12/17	1.39
23	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA7.75% FEB23 2023	18,400,000	955.87	175,881,037	967.64	178,047,324	7.75	2023/2/28	1.35
24	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.625% MAY15	49,300,000	333.64	164,487,724	333.32	164,328,288	3.625	2015/5/22	1.25
25	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 6.5% JAN15	3,400,000	4,782.61	162,608,972	4,793.72	162,986,521	6.5	2015/1/7	1.24
26	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	2,355,000,000	7.05	166,131,874	6.91	162,736,376	9.85	2027/6/28	1.24
27	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	15,327,000	1,071.72	164,263,129	1,057.49	162,082,226	10	2024/12/5	1.23
28	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	16,723,330	833.99	139,470,969	835.17	139,668,996	7	2031/2/28	1.06
29	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.5% JAN22	2,800,000	4,939.04	138,293,231	4,977.18	139,361,185	9.5	2022/1/12	1.06
30	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO I/L 3.5% DES17	3,000,000	4,541.00	136,230,197	4,547.20	136,416,047	3.5	2017/12/14	1.04

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成26年9月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

	(平成26年9月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	94.85
社債券	2.28