有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年9月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	2,581,243,853	1.2270	3,167,444,270	1.1856	3,060,322,712	100.14

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成30年9月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	14,360,000	2,812.64	403,895,666	2,798.22	401,825,109	10	2021/1/1	7.79
2	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	61,700,000	551.00	339,970,239	547.39	337,742,252	6.5	2022/6/9	6.55
3	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	11,297,000	2,714.21	306,624,756	2,665.15	301,082,708	10	2023/1/1	5.84
4	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	35,101,000,000	0.79	279,484,693	0.76	268,680,604	9	2029/3/15	5.21
5	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 1.5% APR20 0420	4,315,000	2,968.86	128,106,656	2,967.47	128,046,340	1.5	2020/4/25	2.48
6	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 5.5% OCT19 1019	4,030,000	3,117.19	125,622,778	3,107.14	125,217,813	5.5	2019/10/25	2.43
7	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	20,900,000	569.01	118,923,979	559.76	116,990,363	7.75	2031/5/29	2.27
8	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	1,289,000	8,802.66	113,466,292	8,703.30	112,185,544	6	2022/8/15	2.18
9	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	690,000,000	16.43	113,397,074	16.13	111,353,664	4.5	2026/3/1	2.16
10	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5% DEC19	19,100,000	555.17	106,039,331	554.65	105,939,391	5	2019/12/11	2.05
11	ドイツ	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	58,000,000	158.12	91,711,868	156.85	90,975,952	7.6	2021/4/14	1.76
12	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 6% APR28	2,660,000,000	3.41	90,921,910	3.39	90,261,453	6	2028/4/28	1.75
13	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 11% JUL20	2,170,000,000	4.01	87,071,100	3.99	86,706,390	11	2020/7/24	1.68
14	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	13,345,334	652.91	87,134,181	640.11	85,425,649	8.75	2048/2/28	1.66
15	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 0.5% APR21 21/C	221,180,000	38.20	84,509,645	38.26	84,644,960	0.5	2021/4/21	1.64
16	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% NOV38	13,900,000	606.44	84,295,298	595.80	82,816,686	8.5	2038/11/18	1.61
17	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	14,000,000	563.25	78,856,043	555.06	77,709,065	7.5	2027/6/3	1.51
18	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JUL27 0727	2,750,000	2,825.62	77,704,780	2,805.08	77,139,836	2.5	2027/7/25	1.50
19	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 1% SEP20 20/C	179,730,000	39.23	70,517,342	39.31	70,662,058	1	2020/9/23	1.37
20	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	10,042,000,000	0.73	74,055,732	0.70	70,512,163	8.25	2036/5/15	1.37
21	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 7% JUN22 22/A	148,330,000	46.59	69,116,890	46.64	69,181,290	7	2022/6/24	1.34
22	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	10,088,900	689.26	69,539,156	677.24	68,326,722	10	2036/11/20	1.33
23	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	1,425,000,000	4.51	64,323,146	4.48	63,868,979	9.85	2027/6/28	1.24
24	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.25% MAR32 2032	9,663,310	655.72	63,364,731	647.50	62,570,178	8.25	2032/3/31	1.21
25	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	11,244,272	520.53	58,530,034	511.69	57,536,004	6.25	2036/3/31	1.12
26	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.75% SEP26 6219	38,244,000	154.56	59,110,809	147.68	56,480,257	7.75	2026/9/16	1.10
27	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	2,150,000	2,622.66	56,387,364	2,560.12	55,042,727	10	2025/1/1	1.07
28	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.05% JAN28 6212	39,400,000	146.83	57,851,075	139.34	54,901,075	7.05	2028/1/19	1.06
29	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 8% JAN30 2030	8,357,534	658.15	55,005,369	650.64	54,377,726	8	2030/1/31	1.05
30	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	1,940,000	2,706.02	52,496,880	2,704.04	52,458,463	4.378	2019/11/29	1.02

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成30年9月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

	(平成30年9月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	89.77