有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年9月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	3,081,375,041	1.3690	4,218,402,510	1.3820	4,258,460,306	100.03

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成29年9月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	22,070,000	3,678.44	811,833,553	3,758.14	829,422,347	10	2021/1/1	11.33
2	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	10,377,000	3,638.15	377,531,419	3,737.54	387,844,977	10	2023/1/1	5.30
3	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	37,171,000,000	0.96	357,905,807	0.98	367,109,531	9	2029/3/15	5.02
4	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	2,260,000	11,219.03	253,550,126	11,406.73	257,792,103	6	2022/8/15	3.52
5	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	37,200,000	619.36	230,403,556	620.67	230,890,259	6.5	2022/6/9	3.15
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	33,800,000	668.27	225,876,538	664.98	224,765,701	7.75	2031/5/29	3.07
7	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 5% NOV18	4,508,000,000	3.82	172,354,184	3.83	172,951,403	5	2018/11/21	2.36
8	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	21,900,000	706.19	154,657,112	704.02	154,181,396	8.5	2029/5/31	2.11
9	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.6% FEB26	4,810,000	3,208.00	154,304,800	3,201.44	153,989,264	10.6	2026/2/11	2.10
10	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875%FEB35 2035	18,039,889	784.04	141,440,489	794.48	143,324,892	8.875	2035/2/28	1.96
11	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	5,240,000	2,719.90	142,523,196	2,724.00	142,738,089	4.378	2019/11/29	1.95
12	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JUL26 0726	4,570,000	2,932.81	134,029,568	2,943.35	134,511,154	2.5	2026/7/25	1.84
13	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.2% SEP21	4,243,555	3,025.02	128,368,557	3,034.81	128,784,086	9.2	2021/9/22	1.76
14	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	3,310,000	3,610.96	119,522,823	3,721.69	123,188,142	10	2025/1/1	1.68
15	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JUL27 0727	4,150,000	2,891.69	120,005,269	2,905.60	120,582,748	2.5	2027/7/25	1.65
16	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA7.75% FEB23 2023	14,356,132	830.53	119,233,183	838.21	120,335,058	7.75	2023/2/28	1.64
17	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.75% SEP26 6219	60,124,000	192.66	115,838,651	195.26	117,403,991	7.75	2026/9/16	1.60
18	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.85% DEC25	29,819,000	374.71	111,737,175	378.25	112,791,014	3.85	2025/12/12	1.54
19	アルゼンチン	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE GOVT18.2%OCT21	15,140,000	719.37	108,913,544	743.14	112,511,862	18.2	2021/10/3	1.54
20	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	11,850,000,000	0.90	107,522,335	0.93	110,874,052	8.25	2036/5/15	1.52
21	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 3.25% JUL25 0725	3,400,000	3,136.47	106,640,143	3,147.01	106,998,435	3.25	2025/7/25	1.46
22	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU GOVT6.95% AUG31 GDN	2,730,000	3,817.79	104,225,827	3,857.74	105,316,450	6.95	2031/8/12	1.44
23	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 11% MAR22	3,200,000	3,222.81	103,130,111	3,232.76	103,448,576	11	2022/3/2	1.41
24	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 3% OCT27 27/A	217,000,000	42.90	93,096,859	44.28	96,099,193	3	2027/10/27	1.31
25	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	12,515,334	749.82	93,843,284	758.65	94,948,432	8.75	2048/2/28	1.30
26	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	14,280,000	620.67	88,632,961	621.70	88,779,565	6.5	2021/6/10	1.21
27	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JUL18 LTN	2,630,000	3,337.00	87,763,343	3,374.08	88,738,436	0	2018/7/1	1.21
28	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	14,144,272	595.88	84,283,653	606.05	85,722,062	6.25	2036/3/31	1.17
29	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	10,088,900	816.57	82,383,252	808.20	81,539,481	10	2036/11/20	1.11
30	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	430,000,000	18.46	79,400,756	18.15	78,065,890	4.5	2026/3/1	1.07

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成29年9月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

	(平成29年9月20日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	95.77