有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/02/16-2024/08/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年9月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	1,105,561,103	1.9092	2,110,847,796	1.8746	2,072,484,843	100.14

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(2024年9月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.85%JUN27INBK	12,700,000	2,075.71	263,615,338	2,083.90	264,656,406	2.85	2027/6/4	7.78
2	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.68%MAY30INBK	9,600,000	2,087.75	200,424,541	2,099.11	201,515,055	2.68	2030/5/21	5.92
3	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.27%NOV30INBK	6,000,000	2,173.73	130,424,254	2,183.90	131,034,526	3.27	2030/11/19	3.85
4	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.76%MAY32 INBK	6,100,000	2,106.72	128,510,436	2,118.36	129,220,567	2.76	2032/5/15	3.80
5	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT3.53%OCT51 INBK	4,900,000	2,465.88	120,828,256	2,512.81	123,127,754	3.53	2051/10/18	3.62
6	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.81%SEP50INBK	4,450,000	2,564.07	114,101,122	2,609.26	116,112,362	3.81	2050/9/14	3.41
7	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.64%JAN28 INBK	5,000,000	2,069.08	103,454,246	2,078.22	103,911,447	2.64	2028/1/15	3.05
8	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 8% APR30	2,825,000	3,399.30	96,030,340	3,384.88	95,623,081	8	2030/4/29	2.81
9	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.01%MAY28INBK	4,500,000	2,102.23	94,600,666	2,109.48	94,926,950	3.01	2028/5/13	2.79
10	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	3,670,000	2,531.32	92,899,586	2,534.00	92,998,016	10	2027/1/1	2.73
11	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.67%MAY33 INBK	4,300,000	2,096.15	90,134,641	2,104.55	90,495,789	2.67	2033/5/25	2.66
12	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN29 NTNF	3,170,000	2,482.89	78,707,805	2,470.60	78,318,049	10	2029/1/1	2.30
13	チェコ	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC 5% 8Y	11,180,000	681.83	76,229,400	681.09	76,146,742	5	2030/9/30	2.24
14	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.27%MAY34 INBK	3,400,000	2,031.32	69,064,967	2,039.53	69,344,295	2.27	2034/5/25	2.04
15	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT3.12%OCT52 INBK	2,700,000	2,312.69	62,442,638	2,355.53	63,599,316	3.12	2052/10/25	1.87
16	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 9% JAN40 2040	9,150,000	671.43	61,436,391	680.93	62,305,104	9	2040/1/31	1.83
17	チェコ	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC 0.25% 100	8,800,000	582.02	51,218,378	583.79	51,374,081	0.25	2027/2/10	1.51
18	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND I/L 2% AUG36 CPI	1,460,000	3,331.79	49,964,061	3,330.44	50,135,679	2	2036/8/25	1.47
19	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	4,411,000,000	1.01	44,720,050	1.01	44,843,938	9	2029/3/15	1.32
20	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	5,087,551	839.72	42,721,608	840.72	42,772,547	10.5	2026/12/21	1.26
21	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.45% JUN43	9,400,000	451.09	42,402,594	452.24	42,511,145	3.45	2043/6/17	1.25
22	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.899% NOV27	1,215,000	3,336.83	40,542,578	3,335.12	40,521,826	3.899	2027/11/16	1.19
23	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 7.5% JUL28 0728	1,000,000	4,045.13	40,451,300	4,028.65	40,286,531	7.5	2028/7/25	1.18
24	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% MAY33	5,930,000	637.27	37,790,164	639.16	37,902,653	7.5	2033/5/26	1.11
25	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 6.625% FEB34 100	3,943,000,000	0.92	36,351,606	0.92	36,663,299	6.625	2034/2/15	1.08
26	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	5,200,000	693.53	36,063,932	696.38	36,212,081	8.5	2029/5/31	1.06
27	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5.5% MAR27	5,360,000	652.58	34,978,473	659.11	35,328,733	5.5	2027/3/4	1.04
28	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 7% MAR31	1,168,000,000	2.95	34,561,858	2.97	34,801,196	7	2031/3/26	1.02
29	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	5,000,000	683.86	34,193,247	688.69	34,434,512	7.5	2027/6/3	1.01
30	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.502% MAY27	1,000,000	3,298.53	32,985,395	3,296.83	32,968,315	3.502	2027/5/31	0.97

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2024年9月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

	(2024年9月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	93.42