有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年9月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	1,463,954,856	1.5829	2,317,295,879	1.6638	2,435,728,089	100.13

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(2022年9月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.68%MAY30INBK	12,000,000	2,054.30	246,516,048	2,068.38	248,206,193	2.68	2030/5/21	5.21
2	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.85%JUN27INBK	11,500,000	2,099.84	241,482,107	2,107.95	242,414,768	2.85	2027/6/4	5.09
3	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.76%MAY32 INBK	10,000,000	2,081.07	208,107,055	2,090.03	209,003,946	2.76	2032/5/15	4.39
4	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.27%NOV30INBK	9,000,000	2,147.63	193,287,039	2,159.69	194,372,496	3.27	2030/11/19	4.08
5	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.75% MAR23	25,300,000	710.83	179,842,468	711.52	180,016,049	6.75	2023/3/9	3.78
6	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	6,690,000	2,635.39	176,308,126	2,668.63	178,531,915	10	2027/1/1	3.75
7	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5.75% MAR26	21,300,000	657.67	140,084,015	646.54	137,713,516	5.75	2026/3/5	2.89
8	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DEC23	18,397,000	708.74	130,387,894	705.51	129,793,996	8	2023/12/7	2.72
9	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	14,821,551	880.67	130,529,100	871.12	129,114,347	10.5	2026/12/21	2.71
10	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.81%SEP50INBK	5,500,000	2,251.67	123,841,862	2,316.13	127,387,199	3.81	2050/9/14	2.67
11	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.02%OCT25INBK	5,500,000	2,111.09	116,110,047	2,118.75	116,531,745	3.02	2025/10/22	2.45
12	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA7.75% FEB23 2023	13,116,132	828.50	108,667,974	827.82	108,579,243	7.75	2023/2/28	2.28
13	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	14,200,000	721.69	102,480,613	704.10	99,983,462	8.5	2029/5/31	2.10
14	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.01%MAY28INBK	4,500,000	2,111.29	95,008,255	2,123.89	95,575,103	3.01	2028/5/13	2.01
15	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.23% 2003	4,000,000	2,108.74	84,349,801	2,116.17	84,646,971	3.23	2025/1/10	1.78
16	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	3,040,000	2,686.20	81,660,522	2,706.69	82,283,419	10	2025/1/1	1.73
17	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	7,520,000,000	1.01	76,499,429	1.00	75,873,431	8.375	2024/3/15	1.59
18	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 8% JAN30 2030	8,700,000	743.22	64,660,662	724.68	63,047,160	8	2030/1/31	1.32
19	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3% 2007	3,000,000	2,090.76	62,722,851	2,090.81	62,724,403	3	2023/8/7	1.32
20	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT1.99%APR25INBK	3,000,000	2,051.05	61,531,604	2,058.94	61,768,450	1.99	2025/4/9	1.30
21	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 5.125% APR27 FR90	6,755,000,000	0.92	62,383,431	0.91	61,554,087	5.125	2027/4/15	1.29
22	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT3.53%OCT51 INBK	2,700,000	2,165.04	58,456,240	2,234.99	60,344,746	3.53	2051/10/18	1.27
23	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 3.75% MAY27 5Y	2,200,000	2,813.73	61,902,226	2,732.99	60,125,830	3.75	2027/5/25	1.26
24	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 5.5% APR26 FR86	6,306,000,000	0.94	59,706,280	0.93	59,167,388	5.5	2026/4/15	1.24
25	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.03%MAR26INBK	2,500,000	2,112.18	52,804,714	2,121.62	53,040,526	3.03	2026/3/11	1.11
26	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2% DEC31	14,000,000	384.75	53,865,407	376.58	52,721,222	2	2031/12/17	1.11
27	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% NOV42	8,200,000	660.53	54,163,569	634.81	52,054,731	7.75	2042/11/13	1.09
28	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	4,411,000,000	1.07	47,562,124	1.06	47,106,873	9	2029/3/15	0.99
29	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 7% FEB33 FR96	4,675,000,000	0.96	45,180,976	0.96	44,973,383	7	2033/2/15	0.94
30	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.232% JUN31	1,372,000	3,247.03	44,549,384	3,226.26	44,264,325	4.232	2031/6/30	0.93

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2022年9月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

	(2022年9月9日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	80.28
特殊債券	5.68
社債券	0.40