有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年3月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	1,559,326,926	1.4810	2,309,518,808	1.4250	2,222,040,869	100.13

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(2022年3月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.68%MAY30INBK	13,000,000	1,806.08	234,790,642	1,798.05	233,747,787	2.68	2030/5/21	6.13
2	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.85%JUN27INBK	11,500,000	1,853.72	213,178,640	1,847.52	212,464,849	2.85	2027/6/4	5.57
3	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.27%NOV30INBK	9,000,000	1,897.46	170,771,727	1,887.38	169,864,259	3.27	2030/11/19	4.45
4	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.07% 2005	8,000,000	1,826.83	146,146,661	1,817.69	145,415,783	3.07	2030/3/10	3.81
5	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	5,110,000	2,234.07	114,161,352	2,192.75	112,050,019	10	2027/1/1	2.94
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5.75% MAR26	21,300,000	515.26	109,751,972	509.46	108,515,287	5.75	2026/3/5	2.85
7	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.81%SEP50INBK	5,500,000	1,951.25	107,319,047	1,933.27	106,330,240	3.81	2050/9/14	2.79
8	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.02%OCT25INBK	5,500,000	1,868.55	102,770,696	1,865.52	102,603,641	3.02	2025/10/22	2.69
9	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	11,821,551	853.35	100,879,501	829.23	98,028,568	10.5	2026/12/21	2.57
10	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	17,200,000	577.02	99,247,621	558.28	96,025,655	8.5	2029/5/31	2.52
11	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	10,011,000,000	0.92	92,901,349	0.91	91,665,551	9	2029/3/15	2.40
12	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.01%MAY28INBK	4,500,000	1,861.72	83,777,810	1,855.96	83,518,403	3.01	2028/5/13	2.19
13	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	14,930,000	554.15	82,735,695	553.89	82,695,954	6.5	2022/6/9	2.17
14	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 1.6% DEC29	24,000,000	340.68	81,763,344	339.41	81,460,080	1.6	2029/12/17	2.14
15	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	3,410,000	2,265.54	77,254,976	2,245.10	76,557,978	10	2025/1/1	2.01
16	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.23% 2003	4,000,000	1,870.71	74,828,656	1,861.15	74,446,039	3.23	2025/1/10	1.95
17	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.48% MAR23	2,500,000	2,813.92	70,348,056	2,816.49	70,412,489	3.48	2023/3/15	1.85
18	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DEC23	11,897,000	556.36	66,191,337	553.02	65,793,516	8	2023/12/7	1.73
19	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 5.5% APR26 FR86	7,876,000,000	0.81	64,284,274	0.80	63,646,318	5.5	2026/4/15	1.67
20	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA7.75% FEB23 2023	7,616,132	788.27	60,035,843	785.73	59,842,317	7.75	2023/2/28	1.57
21	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 8% JAN30 2030	8,700,000	718.19	62,482,913	686.70	59,743,022	8	2030/1/31	1.57
22	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	11,244,272	551.97	62,065,514	525.91	59,134,751	6.25	2036/3/31	1.55
23	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3% 2007	3,000,000	1,853.92	55,617,711	1,848.24	55,447,306	3	2023/8/7	1.45
24	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.75% MAR23	10,000,000	550.30	55,030,886	548.14	54,814,061	6.75	2023/3/9	1.44
25	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT1.99%APR25INBK	3,000,000	1,809.97	54,299,344	1,806.46	54,194,018	1.99	2025/4/9	1.42
26	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	5,992,000,000	0.89	53,866,307	0.88	52,831,536	8.25	2036/5/15	1.39
27	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.03%MAR26INBK	2,500,000	1,870.45	46,761,349	1,866.82	46,670,503	3.03	2026/3/11	1.22
28	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG28 NTNB	500,000	9,055.12	45,275,612	9,014.16	45,070,831	6	2028/8/15	1.18
29	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	315,000,000	13.88	43,729,308	13.49	42,520,004	4.5	2026/3/1	1.11
30	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.75% OCT29 1029	1,800,000	2,469.98	44,459,669	2,321.46	41,786,420	2.75	2029/10/25	1.10

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2022年3月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

	(2022年3月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	81.69
特殊債券	9.08
社債券	0.53