有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年3月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	2,023,414,741	1.4147	2,862,727,150	1.2506	2,530,482,475	100.13

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(2020年3月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	12,367,000	2,479.39	306,626,821	2,478.45	306,511,062	10	2023/1/1	6.60
2	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DEC23	40,000,000	520.71	208,284,749	522.99	209,197,240	8	2023/12/7	4.51
3	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	23,101,000,000	0.82	190,966,864	0.79	184,217,354	9	2029/3/15	3.97
4	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	34,200,000	525.19	179,616,624	522.12	178,567,885	7.5	2027/6/3	3.85
5	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.75% OCT29 1029	5,050,000	3,010.23	152,017,017	3,029.69	152,999,470	2.75	2029/10/25	3.30
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% NOV38	21,900,000	587.48	128,660,045	575.87	126,116,384	8.5	2038/11/18	2.72
7	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 6% APR28	4,259,700,000	2.78	118,638,963	2.64	112,749,322	6	2028/4/28	2.43
8	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75% SEP22	3,400,000	2,995.95	101,862,554	3,020.27	102,689,347	5.75	2022/9/23	2.21
9	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	18,000,000	563.26	101,386,807	558.49	100,528,886	8.5	2029/5/31	2.17
10	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	1,219,000	7,995.08	97,460,097	8,026.33	97,841,062	6	2022/8/15	2.11
11	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU GOVT 6.9% AUG37 GDN	2,500,000	3,689.83	92,245,864	3,732.96	93,324,001	6.9	2037/8/12	2.01
12	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	3,410,000	2,576.57	87,861,122	2,546.51	86,836,065	10	2025/1/1	1.87
13	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	3,360,000	2,654.93	89,205,886	2,583.84	86,817,094	10	2027/1/1	1.87
14	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 3% OCT38 38/A	213,120,000	36.25	77,256,336	38.29	81,620,804	3	2038/10/27	1.76
15	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 7% MAY22	2,710,000,000	2.83	76,926,509	2.82	76,486,598	7	2022/5/4	1.65
16	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 8.15% FEB27 6207	49,070,000	157.94	77,501,909	154.46	75,795,703	8.15	2027/2/3	1.63
17	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	555,000,000	13.53	75,129,706	13.65	75,782,211	4.5	2026/3/1	1.63
18	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	13,313,159	562.69	74,912,480	548.66	73,044,276	8.75	2048/2/28	1.57
19	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2.875% DEC28	18,443,000	373.98	68,974,164	384.83	70,974,669	2.875	2028/12/17	1.53
20	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	9,312,000,000	0.78	72,937,768	0.75	70,190,206	8.25	2036/5/15	1.51
21	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75% OCT21 1021	2,400,000	2,904.52	69,708,547	2,911.85	69,884,414	5.75	2021/10/25	1.51
22	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU GOVT6.95% AUG31 GDN	1,840,000	3,639.69	66,970,414	3,676.77	67,652,719	6.95	2031/8/12	1.46
23	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.775% JUN32	14,405,000	418.25	60,249,743	433.74	62,480,812	3.775	2032/6/25	1.35
24	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	8,480,000	728.72	61,795,849	720.84	61,127,408	10.5	2026/12/21	1.32
25	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.75% SEP26 6219	38,244,000	154.02	58,905,133	150.98	57,742,011	7.75	2026/9/16	1.24
26	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2.125% DEC26	15,950,000	350.12	55,845,237	358.10	57,117,039	2.125	2026/12/17	1.23
27	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 3% AUG30 30/A	144,000,000	37.31	53,733,960	38.96	56,113,848	3	2030/8/21	1.21
28	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.3% JUN38	12,000,000	418.84	50,261,146	446.21	53,545,344	3.3	2038/6/17	1.15
29	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 3.65% SEP31	2,250,000	2,315.12	52,090,307	2,252.34	50,677,791	3.65	2031/9/24	1.09
30	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	11,244,272	461.66	51,910,787	449.87	50,585,627	6.25	2036/3/31	1.09

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2020年3月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

	(2020年3月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	93.60
特殊債券	1.25
社債券	0.27