有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年9月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	2,213,883,435	1.2887	2,853,031,584	1.3181	2,918,119,755	100.13

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(2019年9月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	12,367,000	2,921.50	361,301,976	2,939.30	363,504,336	10	2023/1/1	7.07
2	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	27,601,000,000	0.84	232,651,949	0.84	233,480,806	9	2029/3/15	4.54
3	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.75% SEP26 6219	98,244,000	169.62	166,651,258	172.71	169,686,919	7.75	2026/9/16	3.30
4	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	1,769,000	9,318.01	164,835,664	9,362.73	165,626,817	6	2022/8/15	3.22
5	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 6% APR28	5,083,800,000	3.23	164,206,872	3.21	163,408,980	6	2028/4/28	3.18
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	26,200,000	558.95	146,446,305	565.70	148,214,990	7.5	2027/6/3	2.88
7	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DEC23	25,000,000	571.41	142,853,500	571.47	142,869,015	8	2023/12/7	2.78
8	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75% OCT21 1021	4,100,000	2,986.82	122,460,007	2,973.90	121,930,149	5.75	2021/10/25	2.37
9	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	3,410,000	3,004.65	102,458,715	3,018.16	102,919,366	10	2025/1/1	2.00
10	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 8% JAN30 2030	13,377,534	670.32	89,672,697	686.07	91,780,206	8	2030/1/31	1.79
11	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	540,000,000	17.13	92,506,012	16.89	91,224,464	4.5	2026/3/1	1.77
12	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT7.75% NOV42 M	15,500,000	556.55	86,265,907	568.06	88,050,349	7.75	2042/11/13	1.71
13	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.775% JUN32	20,200,000	438.18	88,512,865	431.77	87,217,641	3.775	2032/6/25	1.70
14	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 7% MAY27 FR59	11,291,000,000	0.75	85,437,796	0.75	85,636,588	7	2027/5/15	1.67
15	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	10,682,000,000	0.79	85,361,245	0.80	85,529,119	8.25	2036/5/15	1.66
16	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% NOV38	13,900,000	599.23	83,293,457	612.27	85,106,606	8.5	2038/11/18	1.66
17	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JUL27 0727	2,750,000	2,899.18	79,727,617	2,829.61	77,814,371	2.5	2027/7/25	1.51
18	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	11,657,269	637.72	74,341,737	653.54	76,185,373	8.75	2048/2/28	1.48
19	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 3% OCT38 38/A	192,740,000	42.02	81,001,821	38.59	74,392,901	3	2038/10/27	1.45
20	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN29 NTNF	2,370,000	3,119.54	73,933,104	3,123.09	74,017,243	10	2029/1/1	1.44
21	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	2,622,000	2,801.08	73,444,386	2,816.18	73,840,386	10	2021/1/1	1.44
22	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2.875% DEC28	18,443,000	392.47	72,384,349	386.81	71,340,567	2.875	2028/12/17	1.39
23	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.65% APR30 6228	41,000,000	168.35	69,026,567	171.79	70,433,900	7.65	2030/4/10	1.37
24	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	10,088,900	678.48	68,451,889	692.38	69,854,315	10	2036/11/20	1.36
25	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	2,240,000	3,068.31	68,730,179	3,077.73	68,941,206	10	2027/1/1	1.34
26	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.642% NOV33	2,350,000	2,866.10	67,353,565	2,867.64	67,389,747	4.642	2033/11/7	1.31
27	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	11,244,272	516.76	58,106,591	532.38	59,863,309	6.25	2036/3/31	1.16
28	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2.125% DEC26	15,950,000	366.66	58,483,386	362.90	57,883,826	2.125	2026/12/17	1.13
29	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU GOVT 6.9% AUG37 GDN	1,300,000	3,992.03	51,896,470	3,981.84	51,763,963	6.9	2037/8/12	1.01
30	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% FEB21	330,000,000	15.91	52,504,568	15.63	51,591,888	4.5	2021/2/28	1.00

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2019年9月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

	(2019年9月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	95.28
特殊債券	0.53
社債券	0.28