有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年3月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	4,149,670,539	1.0893	4,520,236,119	1.1492	4,768,801,383	100.12

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成28年3月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	20,000,000	2,541.47	508,295,336	2,713.59	542,719,404	10	2021/1/1	6.77
2	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	15,750,000	2,843.79	447,897,500	2,845.88	448,227,273	4.378	2019/11/29	5.59
3	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	41,000,000	667.64	273,735,622	662.70	271,710,993	6.5	2022/6/9	3.39
4	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	8,717,000	2,391.63	208,478,949	2,586.19	225,438,488	10	2023/1/1	2.81
5	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN18 LTN	9,000,000	2,363.50	212,715,272	2,430.26	218,723,713	0	2018/1/1	2.73
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	32,220,000	670.83	216,141,903	664.71	214,170,548	6.5	2021/6/10	2.67
7	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	21,976,000,000	0.88	194,777,950	0.88	195,533,154	8.375	2024/3/15	2.44
8	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	20,941,000,000	0.91	191,023,157	0.91	191,201,296	9	2029/3/15	2.38
9	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	24,800,000	756.04	187,500,186	751.70	186,422,681	8.5	2029/5/31	2.32
10	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	22,726,667	809.11	183,884,803	806.27	183,239,718	10.5	2026/12/21	2.28
11	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75% OCT21 1021	4,960,000	3,404.01	168,839,348	3,413.44	169,306,664	5.75	2021/10/25	2.11
12	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN17 NTNF	4,863,000	3,002.88	146,030,159	3,042.51	147,957,576	10	2017/1/1	1.84
13	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% MAR17	3,557,179	3,843.98	136,737,502	3,866.27	137,530,317	9	2017/3/8	1.71
14	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% JUN20	19,500,000	707.03	137,871,162	700.95	136,686,779	8	2020/6/11	1.70
15	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 3.25% JUL25	4,140,000	2,962.84	122,661,580	2,994.10	123,956,145	3.25	2025/7/25	1.55
16	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 8% MAR25	3,558,678	3,363.17	119,684,581	3,455.53	122,971,477	8	2025/3/12	1.53
17	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% JUL24	3,200,000	3,613.47	115,631,094	3,692.55	118,161,789	9	2024/7/24	1.47
18	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.25% JUN17	35,200,000	328.88	115,765,954	328.59	115,664,261	3.25	2017/6/16	1.44
19	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% DEC17	17,088,200	681.56	116,467,878	676.21	115,553,177	7.75	2017/12/14	1.44
20	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% JUL21 FR53	12,939,000,000	0.88	114,339,956	0.89	115,454,452	8.25	2021/7/15	1.44
21	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.85% DEC25	29,700,000	372.71	110,696,744	377.33	112,067,690	3.85	2025/12/12	1.40
22	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	12,988,900	861.05	111,841,077	858.68	111,533,632	10	2036/11/20	1.39
23	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 5% NOV18	3,270,000,000	3.32	108,802,888	3.37	110,259,626	5	2018/11/21	1.37
24	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	4,380,000	2,278.37	99,792,686	2,484.52	108,822,060	10	2025/1/1	1.36
25	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 5.9% JUL17	3,400,000	2,980.50	101,337,057	2,970.67	101,002,965	5.9	2017/7/26	1.26
26	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.65% DEC21	27,060,000	354.84	96,021,392	357.36	96,702,395	3.65	2021/12/17	1.21
27	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	13,600,000	706.94	96,144,150	704.74	95,845,668	7.75	2031/5/29	1.19
28	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 3.5% JUN20 20/B	219,100,000	42.47	93,054,831	42.62	93,389,945	3.5	2020/6/24	1.16
29	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	61,950,000	143.73	89,046,434	150.09	92,986,454	7.6	2021/4/14	1.16
30	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN19 LTN	4,190,000	2,022.91	84,760,216	2,123.71	88,983,712	0	2019/1/1	1.11

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成28年3月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

	(平成28年3月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	94.32