有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年3月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	1,770,031,915	1.3771	2,437,687,914	1.3465	2,383,347,973	100.12

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(2021年3月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.68%MAY30INBK	13,000,000	1,586.40	206,233,185	1,583.62	205,871,655	2.68	2030/5/21	4.95
2	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.85%JUN27INBK	11,500,000	1,632.55	187,743,626	1,624.61	186,830,775	2.85	2027/6/4	4.49
3	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	21,121,551	835.08	176,382,309	801.26	169,239,257	10.5	2026/12/21	4.07
4	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.27%NOV30INBK	9,000,000	1,668.82	150,194,085	1,666.32	149,968,980	3.27	2030/11/19	3.60
5	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	6,887,000	2,047.65	141,021,656	2,026.56	139,569,712	10	2023/1/1	3.35
6	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.07% 2005	8,000,000	1,585.32	126,826,196	1,581.67	126,533,740	3.07	2030/3/10	3.04
7	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DEC23	21,897,000	562.92	123,264,484	556.15	121,782,355	8	2023/12/7	2.93
8	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	13,301,000,000	0.89	119,101,267	0.86	114,772,840	9	2029/3/15	2.76
9	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	17,200,000	617.06	106,134,799	596.72	102,636,831	8.5	2029/5/31	2.47
10	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.02%OCT25INBK	5,500,000	1,661.76	91,397,167	1,660.57	91,331,868	3.02	2025/10/22	2.20
11	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	10,342,000,000	0.86	89,014,506	0.80	83,118,654	8.25	2036/5/15	2.00
12	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.15% NOV25 6229	53,000,000	155.57	82,455,269	152.99	81,087,170	7.15	2025/11/12	1.95
13	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 1.5% APR26 26/E	230,000,000	35.24	81,061,554	34.50	79,364,150	1.5	2026/4/22	1.91
14	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	455,000,000	17.23	78,401,619	16.75	76,254,467	4.5	2026/3/1	1.83
15	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	14,000,000	526.83	73,757,494	525.74	73,604,608	6.5	2022/6/9	1.77
16	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	3,410,000	2,106.52	71,832,441	2,049.68	69,894,428	10	2025/1/1	1.68
17	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	3,360,000	2,136.98	71,802,777	2,058.20	69,155,727	10	2027/1/1	1.66
18	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.23% 2003	4,000,000	1,654.54	66,181,934	1,654.85	66,194,073	3.23	2025/1/10	1.59
19	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.75% SEP26 6219	38,244,000	159.82	61,122,073	157.13	60,093,271	7.75	2026/9/16	1.44
20	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2.125% DEC26	15,950,000	378.44	60,362,611	366.63	58,477,941	2.125	2026/12/17	1.41
21	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	11,244,272	504.18	56,691,955	471.58	53,026,761	6.25	2036/3/31	1.27
22	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA7.75% FEB23 2023	6,716,132	751.77	50,490,296	740.28	49,718,283	7.75	2023/2/28	1.20
23	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5.75% MAR26	9,300,000	536.28	49,874,427	521.98	48,544,988	5.75	2026/3/5	1.17
24	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT1.99%APR25INBK	3,000,000	1,593.05	47,791,629	1,593.57	47,807,245	1.99	2025/4/9	1.15
25	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 1% NOV25 25/C	115,000,000	34.61	39,807,194	33.91	39,004,652	1	2025/11/26	0.94
26	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.232% JUN31	1,372,000	2,930.89	40,211,906	2,781.87	38,167,342	4.232	2031/6/30	0.92
27	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.95% OCT26 6226	24,000,000	161.07	38,658,765	158.53	38,048,774	7.95	2026/10/7	0.91
28	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.25% MAR32 2032	6,126,020	655.33	40,145,647	620.23	37,995,702	8.25	2032/3/31	0.91
29	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.07% SEP26	1,259,000	2,863.43	36,050,675	2,773.70	34,920,941	4.07	2026/9/30	0.84
30	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU GOVT 6.9% AUG37 GDN	1,080,000	3,516.19	37,974,891	3,227.60	34,858,138	6.9	2037/8/12	0.84

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2021年3月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

	(2021年3月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	83.18
特殊債券	6.79
社債券	0.56