有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年3月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	3,414,059,786	1.2807	4,372,386,368	1.2727	4,345,073,889	100.12

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成29年3月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	24,200,000	3,636.26	879,975,274	3,658.35	885,321,486	10	2021/1/1	11.96
2	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	10,377,000	3,605.00	374,091,032	3,621.60	375,814,405	10	2023/1/1	5.08
3	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	37,171,000,000	0.92	343,960,476	0.93	348,786,196	9	2029/3/15	4.71
4	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% JUL22 6209	138,100,000	191.41	264,342,706	189.38	261,545,684	7.6	2022/7/20	3.53
5	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	41,800,000	587.57	245,607,967	584.50	244,324,862	7.75	2031/5/29	3.30
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	37,200,000	563.68	209,691,267	563.25	209,531,329	6.5	2022/6/9	2.83
7	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	7,590,000	2,640.04	200,379,291	2,629.50	199,579,718	4.378	2019/11/29	2.70
8	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	5,150,000	3,583.94	184,573,191	3,586.08	184,683,563	10	2027/1/1	2.50
9	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	1,580,000	10,953.85	173,070,916	11,040.15	174,434,453	6	2022/8/15	2.36
10	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75% SEP22	5,206,000	3,174.89	165,285,137	3,194.77	166,320,142	5.75	2022/9/23	2.25
11	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	4,450,000	3,595.15	159,984,260	3,603.91	160,374,090	10	2025/1/1	2.17
12	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75% OCT21 1021	4,960,000	3,154.45	156,460,819	3,164.60	156,964,358	5.75	2021/10/25	2.12
13	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	21,900,000	625.23	136,925,705	623.30	136,504,544	8.5	2029/5/31	1.84
14	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	14,276,000,000	0.89	127,801,183	0.89	128,340,156	8.375	2024/3/15	1.73
15	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	22,480,000	568.04	127,696,224	567.18	127,502,923	6.5	2021/6/10	1.72
16	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% JUL21 FR53	12,590,000,000	0.89	112,115,561	0.88	111,845,959	8.25	2021/7/15	1.51
17	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875%FEB35 2035	13,063,848	831.86	108,673,167	825.73	107,873,111	8.875	2035/2/28	1.46
18	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.85% DEC25	29,819,000	357.36	106,561,536	354.08	105,583,604	3.85	2025/12/12	1.43
19	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.75% MAY31 FR73	11,110,000,000	0.91	101,622,726	0.92	103,166,749	8.75	2031/5/15	1.39
20	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 1.75% JUL21 0721	3,812,000	2,677.30	102,058,981	2,693.10	102,660,972	1.75	2021/7/25	1.39
21	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	53,250,000	191.55	102,004,390	190.12	101,244,065	7.6	2021/4/14	1.37
22	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 4% OCT23	3,429,000	2,909.95	99,782,460	2,940.97	100,846,136	4	2023/10/25	1.36
23	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	2,105,000,000	4.76	100,277,754	4.72	99,391,027	9.85	2027/6/28	1.34
24	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.7% FEB21	3,070,000	3,038.80	93,291,269	2,995.66	91,966,905	10.7	2021/2/17	1.24
25	アルゼンチン	アルゼンチン	国債証券	ARGENTINE GOVT18.2%OCT21	10,340,000	859.08	88,829,506	874.36	90,409,359	18.2	2021/10/3	1.22
26	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	14,144,272	632.08	89,403,320	626.37	88,595,823	6.25	2036/3/31	1.20
27	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU GOVT6.35% AUG28 GDN	2,492,000	3,542.03	88,267,632	3,532.35	88,026,171	6.35	2028/8/12	1.19
28	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 7.75% SEP30	2,120,000,000	4.12	87,380,905	3.99	84,727,004	7.75	2030/9/18	1.15
29	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 10% JUL24	1,773,400,000	4.55	80,859,550	4.49	79,713,451	10	2024/7/24	1.08
30	アメリカ	インドネシア	国債証券	INDNSA 4.75% JAN26 REGS	650,000	12,267.81	79,740,824	12,090.61	78,588,970	4.75	2026/1/8	1.06

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成29年3月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

	(平成29年3月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	92.89