有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/02/16-2023/08/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年9月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	1,273,353,615	1.7842	2,271,917,591	1.7748	2,259,947,995	100.13

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(2023年9月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.85%JUN27INBK	17,900,000	2,039.98	365,156,733	2,032.20	363,765,346	2.85	2027/6/4	8.90
2	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.68%MAY30INBK	9,600,000	2,013.93	193,338,030	2,007.12	192,684,127	2.68	2030/5/21	4.71
3	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.27%NOV30INBK	9,000,000	2,105.85	189,526,760	2,101.98	189,178,773	3.27	2030/11/19	4.63
4	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% MAY33	25,780,000	747.39	192,679,575	730.55	188,338,235	7.5	2033/5/26	4.61
5	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	6,010,000	2,965.54	178,229,048	2,959.84	177,886,947	10	2027/1/1	4.35
6	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.76%MAY32 INBK	8,300,000	2,018.74	167,555,912	2,010.39	166,862,522	2.76	2032/5/15	4.08
7	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 7.5% JUL28 0728	3,400,000	3,716.43	126,358,665	3,718.30	126,422,344	7.5	2028/7/25	3.09
8	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.81%SEP50INBK	4,450,000	2,301.98	102,438,279	2,292.68	102,024,621	3.81	2050/9/14	2.50
9	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.64%JAN28 INBK	5,000,000	2,022.49	101,124,613	2,015.15	100,757,994	2.64	2028/1/15	2.46
10	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.01%MAY28INBK	4,500,000	2,058.99	92,654,723	2,049.93	92,247,235	3.01	2028/5/13	2.26
11	チェコ	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC 5% 8Y	13,780,000	672.91	92,728,181	661.37	91,137,542	5	2030/9/30	2.23
12	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.25% MAR32 2032	13,591,020	648.36	88,119,912	642.65	87,343,332	8.25	2032/3/31	2.14
13	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	10,066,551	799.99	80,531,893	798.26	80,357,943	10.5	2026/12/21	1.97
14	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT3.12%OCT52 INBK	3,900,000	2,053.34	80,080,426	2,042.48	79,656,952	3.12	2052/10/25	1.95
15	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 8% APR30	2,280,000	3,370.37	76,844,570	3,377.03	76,996,437	8	2030/4/29	1.88
16	ペルー	ペルー	国債証券	PERU GOVT 5.4% AUG34	1,988,000	3,550.68	70,587,714	3,481.47	69,211,699	5.4	2034/8/12	1.69
17	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875%FEB35 2035	10,720,000	627.53	67,272,043	622.91	66,776,715	8.875	2035/2/28	1.63
18	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5.75% MAR26	8,200,000	761.49	62,442,628	754.45	61,865,034	5.75	2026/3/5	1.51
19	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	7,200,000	828.02	59,617,865	826.81	59,530,613	10	2024/12/5	1.46
20	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT3.53%OCT51 INBK	2,700,000	2,202.13	59,457,654	2,184.62	58,984,896	3.53	2051/10/18	1.44
21	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 6.375% AUG28 FR95	5,640,000,000	0.97	54,795,064	0.96	54,357,869	6.375	2028/8/15	1.33
22	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2% DEC31	14,000,000	396.62	55,528,010	386.38	54,094,079	2	2031/12/17	1.32
23	チェコ	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC 4.9% 11Y	7,600,000	678.36	51,555,398	663.70	50,441,367	4.9	2034/4/14	1.23
24	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	4,411,000,000	1.08	47,813,687	1.07	47,298,764	9	2029/3/15	1.16
25	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	7,000,000	618.82	43,317,657	616.54	43,157,990	7	2031/2/28	1.06
26	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	5,200,000	810.79	42,161,285	797.77	41,484,408	8.5	2029/5/31	1.01
27	ペルー	ペルー	国債証券	PERU GOVT 7.3% AUG33	1,000,000	4,118.19	41,181,984	4,063.67	40,636,729	7.3	2033/8/12	0.99
28	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 7.75% SEP30	1,270,000,000	3.19	40,635,816	3.17	40,376,635	7.75	2030/9/18	0.99
29	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.67%MAY33 INBK	2,000,000	2,023.42	40,468,476	2,003.72	40,074,411	2.67	2033/5/25	0.98
30	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5.5% MAR27	5,360,000	734.20	39,353,489	728.36	39,040,508	5.5	2027/3/4	0.95

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2023年9月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

	(2023年9月8日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	90.11