有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年9月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	3,777,863,297	1.1450	4,325,653,476	1.1501	4,344,920,577	100.13

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成28年9月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	20,000,000	3,032.97	606,594,206	3,056.06	611,212,561	10	2021/1/1	8.37
2	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.378% NOV19	12,200,000	2,616.11	319,165,620	2,620.61	319,715,064	4.378	2019/11/29	4.38
3	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN18 LTN	11,200,000	2,702.53	302,684,414	2,731.01	305,873,339	0	2018/1/1	4.19
4	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	33,325,000,000	0.90	301,520,526	0.90	301,162,222	9	2029/3/15	4.12
5	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	8,717,000	2,969.48	258,849,622	2,982.10	259,949,691	10	2023/1/1	3.56
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	37,200,000	573.62	213,388,306	572.24	212,874,589	6.5	2022/6/9	2.91
7	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN21	36,480,000	571.94	208,644,485	570.18	208,004,772	6.5	2021/6/10	2.85
8	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 3.25% JUL25	7,180,000	2,817.97	202,330,319	2,762.93	198,379,003	3.25	2025/7/25	2.72
9	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	21,976,000,000	0.86	189,608,600	0.85	188,813,466	8.375	2024/3/15	2.58
10	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	6,330,000	2,938.29	185,993,894	2,932.76	185,643,726	10	2025/1/1	2.54
11	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.7% FEB21	4,750,000	3,657.18	173,716,396	3,655.28	173,625,899	10.7	2021/2/17	2.38
12	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 5.75% OCT21 1021	4,960,000	3,142.96	155,891,201	3,107.78	154,146,372	5.75	2021/10/25	2.11
13	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 5% NOV18	4,370,000,000	3.44	150,622,888	3.48	152,494,996	5	2018/11/21	2.09
14	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	21,900,000	664.81	145,593,758	666.31	145,923,791	8.5	2029/5/31	2.00
15	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 0% JAN19 LTN	5,670,000	2,428.55	137,698,793	2,458.01	139,369,296	0	2019/1/1	1.91
16	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 5.5% JUN25 25/B	296,180,000	45.56	134,954,809	45.35	134,346,382	5.5	2025/6/24	1.84
17	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	4,290,000	2,900.40	124,427,293	2,879.50	123,530,550	10	2027/1/1	1.69
18	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% JUN20	19,500,000	597.85	116,581,054	596.38	116,294,669	8	2020/6/11	1.59
19	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JUL26 0726	4,450,000	2,615.10	116,372,256	2,587.58	115,147,387	2.5	2026/7/25	1.58
20	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9% JUL24	3,200,000	3,387.09	108,387,175	3,386.19	108,358,354	9	2024/7/24	1.48
21	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 5.9% JUL17	3,910,000	2,718.82	106,306,118	2,709.80	105,953,430	5.9	2017/7/26	1.45
22	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.85% DEC25	29,700,000	338.88	100,647,966	337.98	100,380,773	3.85	2025/12/12	1.37
23	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	61,950,000	154.25	95,562,583	157.18	97,375,488	7.6	2021/4/14	1.33
24	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.75% MAY31 FR73	10,786,000,000	0.89	96,879,140	0.89	96,729,711	8.75	2031/5/15	1.32
25	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875% FEB35 2035	13,063,848	716.76	93,636,959	706.35	92,276,882	8.875	2035/2/28	1.26
26	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	2,105,000,000	4.34	91,429,328	4.33	91,304,291	9.85	2027/6/28	1.25
27	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	13,600,000	629.10	85,558,145	630.62	85,764,587	7.75	2031/5/29	1.17
28	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	15,513,750	545.12	84,569,716	536.92	83,297,628	6.25	2036/3/31	1.14
29	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6.5% JUN19 19/A	194,630,000	42.71	83,128,119	42.61	82,945,656	6.5	2019/6/24	1.14
30	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.4% JUL20	2,300,000	3,497.80	80,449,598	3,500.82	80,518,913	9.4	2020/7/8	1.10

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成28年9月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

	(平成28年9月9日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	96.82