有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年9月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	1,668,345,720	1.3951	2,327,512,828	1.4135	2,358,206,675	100.13

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(2021年9月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.68%MAY30INBK	13,000,000	1,658.03	215,545,124	1,660.24	215,831,936	2.68	2030/5/21	5.39
2	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.85%JUN27INBK	11,500,000	1,698.68	195,349,058	1,701.79	195,706,455	2.85	2027/6/4	4.89
3	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.27%NOV30INBK	9,000,000	1,750.34	157,531,477	1,749.36	157,443,295	3.27	2030/11/19	3.93
4	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.07% 2005	8,000,000	1,670.56	133,645,269	1,672.85	133,828,165	3.07	2030/3/10	3.34
5	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	6,057,000	2,172.62	131,596,198	2,169.19	131,388,368	10	2023/1/1	3.28
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	22,800,000	555.63	126,684,181	555.52	126,660,321	6.5	2022/6/9	3.16
7	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5.75% MAR26	21,300,000	535.28	114,014,864	533.72	113,682,859	5.75	2026/3/5	2.84
8	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	17,200,000	603.79	103,852,322	603.26	103,762,325	8.5	2029/5/31	2.59
9	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	11,821,551	878.28	103,827,353	877.17	103,695,595	10.5	2026/12/21	2.59
10	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.81%SEP50INBK	5,500,000	1,796.70	98,818,576	1,799.64	98,980,617	3.81	2050/9/14	2.47
11	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.02%OCT25INBK	5,500,000	1,721.02	94,656,591	1,722.39	94,731,811	3.02	2025/10/22	2.37
12	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	10,011,000,000	0.89	90,059,598	0.90	90,718,671	9	2029/3/15	2.27
13	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	10,342,000,000	0.85	88,184,434	0.86	89,565,278	8.25	2036/5/15	2.24
14	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 1.6% DEC29	24,000,000	342.92	82,302,797	338.30	81,192,384	1.6	2029/12/17	2.03
15	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	3,410,000	2,165.06	73,828,652	2,149.88	73,311,225	10	2025/1/1	1.83
16	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.23% 2003	4,000,000	1,720.36	68,814,484	1,720.07	68,803,053	3.23	2025/1/10	1.72
17	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DEC23	11,897,000	575.85	68,509,709	575.46	68,463,185	8	2023/12/7	1.71
18	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 5.5% APR26 FR86	8,660,000,000	0.77	67,424,837	0.78	67,792,255	5.5	2026/4/15	1.69
19	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	11,244,272	546.11	61,407,097	550.15	61,861,397	6.25	2036/3/31	1.55
20	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	455,000,000	14.38	65,462,713	13.59	61,849,230	4.5	2026/3/1	1.54
21	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.75% SEP26 6219	38,244,000	157.29	60,157,705	156.69	59,925,556	7.75	2026/9/16	1.50
22	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.75% MAR23	10,000,000	561.09	56,109,488	560.38	56,038,560	6.75	2023/3/9	1.40
23	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% NOV38	8,500,000	598.13	50,841,566	606.21	51,528,361	8.5	2038/11/18	1.29
24	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3% 2007	3,000,000	1,712.01	51,360,351	1,711.28	51,338,561	3	2023/8/7	1.28
25	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT1.99%APR25INBK	3,000,000	1,657.22	49,716,841	1,659.68	49,790,683	1.99	2025/4/9	1.24
26	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 9.2% SEP21	3,800,000	1,282.72	48,743,477	1,291.91	49,092,813	9.2	2021/9/22	1.23
27	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG28 NTNB	590,000	8,228.84	48,550,206	8,198.57	48,371,605	6	2028/8/15	1.21
28	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.15% NOV25 6229	30,000,000	153.05	45,915,174	152.65	45,796,035	7.15	2025/11/12	1.14
29	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.25% MAR32 2032	6,126,020	705.74	43,234,306	709.28	43,450,994	8.25	2032/3/31	1.09
30	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.03%MAR26INBK	2,500,000	1,729.43	43,235,971	1,724.35	43,108,776	3.03	2026/3/11	1.08

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2021年9月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

	(2021年9月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	86.77
特殊債券	7.98
社債券	0.50