有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/08/16-2024/02/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年3月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	1,179,079,302	1.9013	2,241,901,382	1.8918	2,230,582,223	100.12

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(2024年3月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.85%JUN27INBK	17,900,000	2,093.21	374,685,807	2,097.43	375,441,070	2.85	2027/6/4	9.17
2	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.68%MAY30INBK	9,600,000	2,084.94	200,155,117	2,093.86	201,010,901	2.68	2030/5/21	4.91
3	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.27%NOV30INBK	9,000,000	2,163.30	194,697,817	2,183.99	196,559,953	3.27	2030/11/19	4.80
4	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	6,010,000	3,021.96	181,620,219	3,049.92	183,300,628	10	2027/1/1	4.48
5	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.76%MAY32 INBK	8,300,000	2,090.94	173,548,684	2,113.73	175,440,306	2.76	2032/5/15	4.29
6	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT3.53%OCT51 INBK	5,500,000	2,389.42	131,418,193	2,434.55	133,900,398	3.53	2051/10/18	3.27
7	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.81%SEP50INBK	4,450,000	2,481.30	110,417,913	2,539.71	113,017,456	3.81	2050/9/14	2.76
8	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN29 NTNF	3,510,000	2,978.36	104,540,457	3,009.34	105,627,998	10	2029/1/1	2.58
9	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.64%JAN28 INBK	5,000,000	2,081.22	104,061,364	2,084.70	104,235,312	2.64	2028/1/15	2.55
10	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.01%MAY28INBK	4,500,000	2,113.46	95,105,978	2,119.95	95,398,194	3.01	2028/5/13	2.33
11	チェコ	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC 5% 8Y	13,780,000	688.45	94,869,153	691.45	95,282,645	5	2030/9/30	2.33
12	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 6% OCT33 1033	2,345,000	3,926.66	92,080,184	3,955.89	92,765,691	6	2033/10/25	2.27
13	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT3.12%OCT52 INBK	3,900,000	2,219.46	86,559,038	2,285.32	89,127,690	3.12	2052/10/25	2.18
14	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 8% APR30	2,525,000	3,476.20	87,774,251	3,499.49	88,362,242	8	2030/4/29	2.16
15	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	10,066,551	821.30	82,676,907	820.37	82,583,744	10.5	2026/12/21	2.02
16	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 7.5% JUL28 0728	2,000,000	4,105.06	82,101,324	4,105.66	82,113,363	7.5	2028/7/25	2.01
17	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 7% FEB33 FR96	7,408,000,000	0.97	72,369,760	0.97	71,926,383	7	2033/2/15	1.76
18	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5.75% MAR26	8,200,000	806.52	66,135,159	810.64	66,473,016	5.75	2026/3/5	1.62
19	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6.75% OCT28 28/A	151,780,000	41.98	63,725,506	42.06	63,851,760	6.75	2028/10/22	1.56
20	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	7,200,000	869.65	62,615,029	870.06	62,644,694	10	2024/12/5	1.53
21	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% MAY33	7,880,000	780.27	61,485,351	787.04	62,019,334	7.5	2033/5/26	1.51
22	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% JUL53	7,640,000	753.91	57,598,755	765.99	58,522,344	8	2053/7/31	1.43
23	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.25% MAR32 2032	8,436,020	675.41	56,978,489	679.63	57,334,154	8.25	2032/3/31	1.40
24	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 6.375% AUG28 FR95	5,640,000,000	0.94	53,448,984	0.94	53,356,571	6.375	2028/8/15	1.30
25	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	4,411,000,000	1.05	46,362,736	1.04	46,281,005	9	2029/3/15	1.13
26	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	7,000,000	650.34	45,524,106	653.94	45,776,040	7	2031/2/28	1.12
27	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	5,200,000	848.53	44,123,816	852.12	44,310,260	8.5	2029/5/31	1.08
28	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5.5% MAR27	5,360,000	784.38	42,042,897	786.03	42,131,704	5.5	2027/3/4	1.03
29	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.67%MAY33 INBK	2,000,000	2,080.88	41,617,757	2,106.53	42,130,637	2.67	2033/5/25	1.03
30	ペルー	ペルー	国債証券	PERU GOVT 7.3% AUG33	1,000,000	4,161.09	41,610,987	4,110.12	41,101,244	7.3	2033/8/12	1.00

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2024年3月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

	(2024年3月8日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	96.61