有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年9月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	1,894,413,483	1.2866	2,437,520,035	1.2900	2,443,793,393	100.13

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(2020年9月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	9,737,000	2,283.74	222,367,891	2,289.80	222,958,053	10	2023/1/1	5.32
2	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	23,101,000,000	0.81	189,202,180	0.81	188,453,709	9	2029/3/15	4.50
3	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	21,600,000	552.67	119,378,196	552.54	119,350,575	7.5	2027/6/3	2.85
4	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DEC23	21,897,000	545.37	119,420,072	544.30	119,185,476	8	2023/12/7	2.84
5	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.07% 2005	8,000,000	1,496.62	119,730,354	1,475.38	118,031,148	3.07	2030/3/10	2.82
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	19,500,000	591.15	115,274,765	588.78	114,812,443	8.5	2029/5/31	2.74
7	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 5.75% SEP22	3,400,000	3,152.86	107,197,497	3,145.95	106,962,341	5.75	2022/9/23	2.55
8	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.85%JUN27INBK	7,000,000	1,524.98	106,748,968	1,516.81	106,177,003	2.85	2027/6/4	2.53
9	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 6% APR28	3,191,300,000	2.97	95,038,855	3.04	97,042,257	6	2028/4/28	2.31
10	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	555,000,000	16.32	90,595,913	15.97	88,644,888	4.5	2026/3/1	2.11
11	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	11,330,000	740.12	83,856,502	744.85	84,392,366	10.5	2026/12/21	2.01
12	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% NOV38	13,900,000	598.73	83,224,371	590.36	82,060,596	8.5	2038/11/18	1.96
13	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.15% NOV25 6229	53,000,000	154.36	81,815,146	153.16	81,178,446	7.15	2025/11/12	1.94
14	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	3,410,000	2,348.29	80,076,878	2,357.23	80,381,680	10	2025/1/1	1.92
15	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	3,360,000	2,366.60	79,517,851	2,387.72	80,227,434	10	2027/1/1	1.91
16	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	9,312,000,000	0.78	72,652,820	0.76	71,279,039	8.25	2036/5/15	1.70
17	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.23% 2003	4,000,000	1,549.88	61,995,462	1,535.98	61,439,317	3.23	2025/1/10	1.47
18	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.75% SEP26 6219	38,244,000	159.68	61,070,352	158.06	60,450,172	7.75	2026/9/16	1.44
19	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2.125% DEC26	15,950,000	363.49	57,977,835	362.53	57,824,364	2.125	2026/12/17	1.38
20	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 3.25% JUL25 0725	1,737,000	3,171.52	55,089,434	3,166.36	54,999,699	3.25	2025/7/25	1.31
21	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	10,528,159	496.69	52,293,114	498.10	52,441,350	8.75	2048/2/28	1.25
22	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7% AUG23 6215	34,000,000	151.19	51,407,096	150.41	51,140,590	7	2023/8/16	1.22
23	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.25% MAR32 2032	9,126,020	559.83	51,090,756	555.90	50,731,910	8.25	2032/3/31	1.21
24	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2.875% DEC28	12,743,000	383.36	48,852,456	382.79	48,779,235	2.875	2028/12/17	1.16
25	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.3% JUN38	12,000,000	414.70	49,764,984	404.95	48,594,432	3.3	2038/6/17	1.16
26	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	11,244,272	424.39	47,720,330	423.19	47,585,759	6.25	2036/3/31	1.14
27	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5.75% MAR26	9,300,000	508.91	47,329,173	509.36	47,371,150	5.75	2026/3/5	1.13
28	アメリカ	ペルー	国債証券	PERU GOVT 6.9% AUG37 GDN	1,280,000	3,619.21	46,325,903	3,619.06	46,323,982	6.9	2037/8/12	1.11
29	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA7.75% FEB23 2023	6,716,132	689.81	46,329,060	689.17	46,285,647	7.75	2023/2/28	1.10
30	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT1.99%APR25INBK	3,000,000	1,488.52	44,655,620	1,482.57	44,477,298	1.99	2025/4/9	1.06

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(2020年9月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

	(2020年9月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	90.33
特殊債券	5.67
社債券	0.53