有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成31年3月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	2,380,882,785	1.2914	3,074,672,075	1.2918	3,075,624,381	100.11

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成31年3月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	12,367,000	3,091.57	382,334,760	3,082.68	381,235,307	10	2023/1/1	7.11
2	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	64,700,000	542.21	350,811,487	545.47	352,920,966	6.5	2022/6/9	6.58
3	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	10,462,000	3,056.36	319,756,468	3,058.66	319,997,863	10	2021/1/1	5.96
4	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	35,101,000,000	0.83	294,193,658	0.84	297,948,274	9	2029/3/15	5.55
5	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.25% DEC21	37,300,000	558.24	208,224,977	558.90	208,472,609	7.25	2021/12/9	3.89
6	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 6% APR28	5,801,200,000	3.38	196,479,537	3.39	196,708,134	6	2028/4/28	3.67
7	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	1,769,000	9,780.13	173,010,630	9,828.80	173,871,606	6	2022/8/15	3.24
8	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	21,955,334	679.37	149,159,863	696.24	152,862,191	8.75	2048/2/28	2.85
9	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	23,200,000	539.82	125,239,214	548.44	127,240,005	7.5	2027/6/3	2.37
10	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	690,000,000	17.51	120,878,736	17.17	118,508,293	4.5	2026/3/1	2.21
11	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	20,900,000	533.86	111,577,158	545.15	113,937,123	7.75	2031/5/29	2.12
12	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	3,410,000	3,106.94	105,946,896	3,085.39	105,211,996	10	2025/1/1	1.96
13	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.75% APR28 0428	3,547,000	2,904.48	103,022,016	2,885.21	102,338,677	2.75	2028/4/25	1.91
14	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	11,402,000,000	0.78	89,788,575	0.79	90,424,393	8.25	2036/5/15	1.69
15	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	10,310,000	836.17	86,209,518	847.27	87,354,279	10.5	2026/12/21	1.63
16	ドイツ	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.6% APR21 6205	51,600,000	167.49	86,427,936	168.13	86,758,217	7.6	2021/4/14	1.62
17	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.75% SEP26 6219	50,244,000	163.87	82,335,124	164.83	82,817,949	7.75	2026/9/16	1.54
18	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% NOV38	13,900,000	552.90	76,853,893	567.33	78,859,204	8.5	2038/11/18	1.47
19	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JUL27 0727	2,750,000	2,868.72	78,890,012	2,850.50	78,388,800	2.5	2027/7/25	1.46
20	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.642% NOV33	2,700,000	2,840.55	76,695,119	2,831.48	76,450,204	4.642	2033/11/7	1.42
21	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 4% OCT23	2,180,000	3,141.62	68,487,412	3,134.42	68,330,374	4	2023/10/25	1.27
22	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	10,088,900	632.85	63,848,572	649.16	65,493,840	10	2036/11/20	1.22
23	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	11,244,272	544.55	61,231,740	557.33	62,668,117	6.25	2036/3/31	1.17
24	アメリカ	コロンビア	国債証券	COLOMBIA GOVT 9.85%JUN27	1,425,000,000	4.36	62,229,201	4.38	62,535,256	9.85	2027/6/28	1.17
25	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	1,940,000	3,105.68	60,250,216	3,085.70	59,862,645	10	2027/1/1	1.12
26	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 8% JAN30 2030	8,357,534	693.36	57,947,956	706.47	59,043,888	8	2030/1/31	1.10
27	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2.125% DEC26	15,950,000	343.85	54,844,155	342.78	54,674,447	2.125	2026/12/17	1.02
28	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.775% JUN32	13,800,000	387.60	53,489,835	384.21	53,021,325	3.775	2032/6/25	0.99
29	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.6% FEB26	3,200,000	1,693.26	54,184,320	1,639.06	52,450,160	10.6	2026/2/11	0.98
30	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2% DEC22	15,000,000	349.86	52,480,050	349.61	52,442,775	2	2022/12/17	0.98

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成31年3月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

	(平成31年3月8日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	95.38