有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年3月9日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)	2,805,681,155	1.3492	3,785,704,622	1.3445	3,772,238,312	100.12

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
(平成30年3月9日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN21 NTNF	14,360,000	3,415.71	490,496,473	3,473.08	498,734,298	10	2021/1/1	7.64
2	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN23 NTNF	10,377,000	3,387.18	351,488,419	3,458.51	358,889,721	10	2023/1/1	5.50
3	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	61,700,000	546.64	337,278,114	553.43	341,467,575	6.5	2022/6/9	5.23
4	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 9% MAR29 FR71	35,101,000,000	0.91	320,331,728	0.88	311,236,497	9	2029/3/15	4.77
5	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG22 NTNB	2,260,000	10,523.90	237,840,167	10,695.63	241,721,342	6	2022/8/15	3.70
6	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 7% JUN22 22/A	336,330,000	52.19	175,560,117	51.99	174,879,147	7	2022/6/24	2.68
7	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 5% NOV18	4,508,000,000	3.71	167,511,050	3.72	167,810,422	5	2018/11/21	2.57
8	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	4,595,000	3,326.97	152,874,320	3,414.36	156,890,172	10	2027/1/1	2.40
9	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.75% FEB48 2048	16,915,334	840.42	142,160,669	866.84	146,630,299	8.75	2048/2/28	2.25
10	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.75% SEP26 6219	66,244,000	196.30	130,041,602	198.03	131,187,458	7.75	2026/9/16	2.01
11	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875%FEB35 2035	14,039,889	865.50	121,515,432	894.65	125,607,931	8.875	2035/2/28	1.92
12	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 7.05% JAN28 6212	65,300,000	187.36	122,350,338	188.78	123,273,741	7.05	2028/1/19	1.89
13	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% MAY31	20,900,000	565.76	118,245,667	575.02	120,179,742	7.75	2031/5/29	1.84
14	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	3,310,000	3,355.04	111,052,037	3,429.68	113,522,442	10	2025/1/1	1.74
15	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 7.1% MAR23	5,000,000	2,277.48	113,874,194	2,258.30	112,915,486	7.1	2023/3/8	1.73
16	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	13,360,000,000	0.86	115,041,463	0.83	112,222,638	8.25	2036/5/15	1.72
17	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT 4% OCT23	3,130,000	3,307.75	103,532,575	3,349.00	104,823,700	4	2023/10/25	1.61
18	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.5% JAN20	3,740,000	2,684.99	100,418,918	2,677.51	100,139,171	10.5	2020/1/15	1.53
19	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 10.7% FEB21	3,710,000	2,653.43	98,442,312	2,642.51	98,037,447	10.7	2021/2/17	1.50
20	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JUL27 0727	3,250,000	2,896.09	94,123,047	2,955.84	96,064,922	2.5	2027/7/25	1.47
21	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 1% SEP20 20/C	222,630,000	42.59	94,833,372	42.55	94,734,792	1	2020/9/23	1.45
22	ロシア	ロシア	国債証券	RUSSIA 8.15% FEB27 6207	45,150,000	201.71	91,072,647	202.90	91,609,794	8.15	2027/2/3	1.40
23	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	490,000,000	17.96	88,038,966	17.64	86,476,297	4.5	2026/3/1	1.32
24	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% NOV38	13,900,000	604.44	84,018,027	610.96	84,924,410	8.5	2038/11/18	1.30
25	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.25% MAR32 2032	9,663,310	855.75	82,694,321	862.74	83,369,677	8.25	2032/3/31	1.28
26	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 2.5% JUL26 0726	2,754,000	2,939.68	80,958,994	2,995.65	82,500,373	2.5	2026/7/25	1.26
27	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 7% MAY27 FR59	10,421,000,000	0.80	83,684,923	0.78	81,720,293	7	2027/5/15	1.25
28	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA6.25% MAR36 R209	11,244,272	660.74	74,296,348	684.78	76,999,410	6.25	2036/3/31	1.18
29	トルコ	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT 11% MAR22	2,800,000	2,674.10	74,874,939	2,650.55	74,215,593	11	2022/3/2	1.14
30	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% NOV36	10,088,900	687.66	69,377,635	694.53	70,071,348	10	2036/11/20	1.07

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、「第1ファンドの状況 1ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格(イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別投資比率

	(平成30年3月9日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)

	(平成30年3月9日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	97.02