有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/11/11-2024/05/10)

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	マレーシア	14,508,717,613	9.83
	インドネシア	14,467,782,018	9.80
	中国	14,237,159,249	9.64
	メキシコ	14,162,755,719	9.59
	ブラジル	14,117,299,543	9.56
	タイ	13,741,309,690	9.31
	南アフリカ	12,003,153,545	8.13
	ポーランド	11,330,411,973	7.67
	チェコ	9,288,900,496	6.29
	コロンビア	6,553,103,649	4.44
	ルーマニア	5,773,586,927	3.91
	ハンガリー	4,345,972,789	2.94
	ペルー	3,328,552,635	2.25
	チリ	2,629,466,023	1.78
	ウルグアイ	288,847,957	0.20
	ドミニカ共和国	213,814,209	0.14
	小計	140,990,834,035	95.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,644,793,302	4.50
合計(純資産総額)		147,635,627,337	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	3,150,053,903	2.13

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	68,300,000	2,967.93	2,027,099,128	2,939.33	2,007,565,700	10.000	2027/1/1	1.36
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/26	76,500,000	2,419.84	1,851,180,752	2,553.80	1,953,657,851	0.000	2026/1/1	1.32
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/26	78,000,000	2,297.83	1,792,313,851	2,420.83	1,888,252,067	0.000	2026/7/1	1.28
コロンビア	国債証券	COLTES 6.25% 11/26/25	46,800,000,000	3.87	1,811,739,178	3.88	1,820,039,619	6.250	2025/11/26	1.23
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	206,700,000	871.89	1,802,204,257	861.79	1,781,338,946	10.500	2026/12/21	1.21
マレーシア	国債証券	MGS 3.885% 08/15/29	51,800,000	3,343.45	1,731,910,714	3,360.40	1,740,688,839	3.885	2029/8/15	1.18
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	220,100,000	751.18	1,653,354,688	749.57	1,649,803,680	8.000	2030/1/31	1.12
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/25	54,900,000	2,977.03	1,634,390,976	3,000.56	1,647,311,730	10.000	2025/1/1	1.12
コロンビア	国債証券	COLTES 7.25% 10/18/34	51,600,000,000	3.12	1,613,082,031	3.13	1,616,431,405	7.250	2034/10/18	1.09
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/25	59,000,000	2,582.84	1,523,879,368	2,698.91	1,592,358,967	0.000	2025/7/1	1.08
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.875% 02/28/35	230,000,000	681.16	1,566,673,898	679.11	1,561,964,960	8.875	2035/2/28	1.06
メキシコ	国債証券	MBONO 5.75% 03/05/26	175,300,000	836.30	1,466,039,684	851.68	1,493,000,581	5.750	2026/3/5	1.01
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/27	68,000,000	2,144.12	1,458,002,407	2,163.54	1,471,210,899	0.000	2027/7/1	1.00
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/29	51,400,000	2,886.03	1,483,419,885	2,853.85	1,466,879,567	10.000	2029/1/1	0.99
マレーシア	国債証券	MGS 3.733% 06/15/28	43,000,000	3,323.45	1,429,087,212	3,339.25	1,435,880,922	3.733	2028/6/15	0.97
コロンビア	国債証券	COLTES 7.25% 10/26/50	54,110,000,000	2.70	1,465,664,743	2.60	1,412,034,879	7.250	2050/10/26	0.96
ポーランド	国債証券	POLGB 2.75% 10/25/29	38,900,000	3,476.56	1,352,382,384	3,445.45	1,340,280,879	2.750	2029/10/25	0.91
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 05/29/31	160,800,000	826.84	1,329,561,255	824.50	1,325,812,046	7.750	2031/5/29	0.90
メキシコ	国債証券	MBONO 5.5% 03/04/27	160,000,000	811.09	1,297,745,471	821.26	1,314,025,627	5.500	2027/3/4	0.89
ポーランド	国債証券	POLGB 6% 10/25/33	32,400,000	4,129.20	1,337,863,606	4,031.48	1,306,202,417	6.000	2033/10/25	0.88
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 03/31/32	180,500,000	707.01	1,276,170,461	704.17	1,271,029,377	8.250	2032/3/31	0.86
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	139,600,000	876.81	1,224,039,127	871.05	1,215,998,342	8.500	2029/5/31	0.82
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	139,000,000	855.07	1,188,559,514	859.47	1,194,669,866	7.500	2027/6/3	0.81
マレーシア	国債証券	MGS 3.955% 09/15/25	33,900,000	3,362.31	1,139,823,095	3,354.93	1,137,323,431	3.955	2025/9/15	0.77
ポーランド	国債証券	POLGB 7.5% 07/25/28	25,900,000	4,303.40	1,114,581,527	4,237.86	1,097,607,008	7.500	2028/7/25	0.74
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	181,700,000	607.46	1,103,766,086	595.06	1,081,230,925	8.750	2048/2/28	0.73
インドネシア	国債証券	INDOGB 5.5% 04/15/26	109,000,000,000	0.94	1,029,804,956	0.95	1,037,158,435	5.500	2026/4/15	0.70
南アフリカ	国債証券	SAGB 9% 01/31/40	162,300,000	641.13	1,040,566,055	631.60	1,025,087,774	9.000	2040/1/31	0.69
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 11/07/47	130,700,000	784.33	1,025,128,314	764.97	999,823,515	8.000	2047/11/7	0.68
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 05/26/33	124,000,000	808.87	1,003,010,204	795.65	986,612,584	7.500	2033/5/26	0.67

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.50
合計	95.50

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	メキシコペソ	買建	52,560,000.00	487,348,323	481,812,264	0.33
	チェココルナ	買建	45,410,000.00	310,132,796	310,872,319	0.21
	ハンガリーフォリント	買建	338,530,000.00	147,994,940	147,108,885	0.10
	ポーランドズロチ	買建	9,620,000.00	380,462,063	380,205,488	0.26
	マレーシアリンギット	買建	14,610,000.00	484,397,413	486,001,650	0.33
	タイバーツ	買建	108,520,000.00	462,747,239	461,752,600	0.31
	南アフリカランド	買建	48,730,000.00	414,284,847	406,895,500	0.28
	オフショア人民元	買建	22,030,000.00	474,962,170	475,405,197	0.32

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。