有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/11/12-2025/05/12)

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	マレーシア	16,317,991,211	9.86
	インドネシア	16,277,245,734	9.83
	インド	16,022,318,869	9.68
	中国	16,008,504,943	9.67
	メキシコ	15,906,357,099	9.61
	タイ	14,321,150,962	8.65
	南アフリカ	11,722,010,054	7.08
	ポーランド	11,439,275,659	6.91
	ブラジル	11,359,576,377	6.86
	チェコ	8,032,702,413	4.85
	コロンビア	5,733,029,795	3.46
	ルーマニア	5,204,110,361	3.14
	ハンガリー	3,606,344,662	2.18
	ペルー	2,923,357,499	1.77
	チリ	2,833,498,606	1.71
	トルコ	1,751,381,002	1.06
	ドミニカ共和国	460,942,808	0.28
	ウルグアイ	238,830,338	0.14
	小計	160,158,628,392	96.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,383,856,895	3.25
合計(純資産総額)		165,542,485,287	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,108,837,825	0.67

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/26	90,000,000	2,073.32	1,865,993,252	2,191.00	1,971,900,131	0.000	2026/7/1	1.19
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/26	82,500,000	2,208.09	1,821,678,423	2,336.79	1,927,855,927	0.000	2026/1/1	1.16
マレーシア	国債証券	MGS 3.906% 07/15/26	51,600,000	3,426.88	1,768,273,142	3,437.39	1,773,695,887	3.906	2026/7/15	1.07
マレーシア	国債証券	MGS 4.893% 06/08/38	43,700,000	3,706.05	1,619,546,968	3,820.24	1,669,447,322	4.893	2038/6/8	1.01
マレーシア	国債証券	MGS 2.632% 04/15/31	50,600,000	3,175.77	1,606,942,834	3,272.74	1,656,008,307	2.632	2031/4/15	1.00
メキシコ	国債証券	MBONO 7% 09/03/26	210,600,000	709.07	1,493,310,557	734.42	1,546,702,246	7.000	2026/9/3	0.93
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 03/01/29	204,000,000	710.62	1,449,683,565	741.61	1,512,904,148	8.500	2029/3/1	0.91
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	179,700,000	841.36	1,511,939,412	838.28	1,506,402,594	10.500	2026/12/21	0.91
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.875% 02/28/35	191,000,000	731.80	1,397,754,532	745.04	1,423,030,956	8.875	2035/2/28	0.86
メキシコ	国債証券	MBONO 5.5% 03/04/27	195,000,000	679.33	1,324,703,390	712.97	1,390,304,189	5.500	2027/3/4	0.84
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	169,600,000	769.53	1,305,138,483	788.18	1,336,769,701	8.000	2030/1/31	0.81
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 05/29/31	185,800,000	675.61	1,255,286,859	705.16	1,310,188,316	7.750	2031/5/29	0.79
ポーランド	国債証券	POLGB 2.75% 10/25/29	36,900,000	3,435.31	1,267,629,538	3,526.13	1,301,145,156	2.750	2029/10/25	0.79
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	53,800,000	2,403.38	1,293,021,221	2,402.95	1,292,787,253	10.000	2027/1/1	0.78
ポーランド	国債証券	POLGB 6% 10/25/33	30,100,000	3,954.32	1,190,252,728	4,028.41	1,212,553,340	6.000	2033/10/25	0.73
コロンビア	国債証券	COLTES 6% 04/28/28	38,000,000,000	3.16	1,201,796,960	3.14	1,196,579,002	6.000	2028/4/28	0.72
ポーランド	国債証券	POLGB 7.5% 07/25/28	28,500,000	4,151.36	1,183,138,687	4,160.47	1,185,733,991	7.500	2028/7/25	0.72
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/23/34	176,100,000	641.74	1,130,107,991	672.34	1,183,997,057	7.750	2034/11/23	0.72
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/29	51,400,000	2,322.47	1,193,754,213	2,297.38	1,180,856,422	10.000	2029/1/1	0.71
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	159,000,000	707.85	1,125,496,649	735.69	1,169,752,725	7.500	2027/6/3	0.71
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/27	59,500,000	1,841.63	1,095,771,852	1,940.80	1,154,777,951	0.000	2027/7/1	0.70
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	154,600,000	711.31	1,099,698,078	740.05	1,144,119,997	8.500	2029/5/31	0.69
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 03/31/32	147,500,000	744.78	1,098,564,817	762.28	1,124,367,313	8.250	2032/3/31	0.68
コロンビア	国債証券	COLTES 7.25% 10/26/50	54,110,000,000	2.32	1,259,285,558	2.05	1,114,455,318	7.250	2050/10/26	0.67
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/13/42	183,000,000	600.63	1,099,153,181	608.96	1,114,401,723	7.750	2042/11/13	0.67
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	174,700,000	650.52	1,136,459,837	633.01	1,105,877,069	8.750	2048/2/28	0.67
マレーシア	国債証券	MGS 4.696% 10/15/42	29,200,000	3,656.56	1,067,718,317	3,779.47	1,103,607,333	4.696	2042/10/15	0.67
南アフリカ	国債証券	SAGB 9% 01/31/40	161,300,000	685.10	1,105,071,462	682.07	1,100,186,470	9.000	2040/1/31	0.66
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.5% 01/31/37	159,200,000	685.40	1,091,162,231	690.13	1,098,689,356	8.500	2037/1/31	0.66
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 11/07/47	175,700,000	607.39	1,067,189,115	611.96	1,075,224,867	8.000	2047/11/7	0.65

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.75
合計	96.75

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	メキシコペソ	買建	24,260,000.00	180,594,414	179,788,434	0.11
	トルコリラ	買建	5,650,000.00	20,439,276	20,281,240	0.01
	チェココルナ	買建	13,670,000.00	89,451,105	89,550,803	0.05
	ハンガリーフォリント	買建	98,940,000.00	39,972,001	40,160,239	0.02
	ポーランドズロチ	買建	3,350,000.00	128,452,464	128,819,225	0.08
	マレーシアリンギット	買建	5,360,000.00	181,724,808	181,996,656	0.11
	タイバーツ	買建	36,180,000.00	159,274,852	159,553,800	0.10
	南アフリカランド	買建	16,220,000.00	129,829,710	130,587,220	0.08
	オフショア人民元	買建	8,910,000.00	178,692,906	178,100,208	0.11

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。