有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/05/11-2024/11/11)

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	マレーシア	15,149,789,906	9.88
	中国	15,059,224,989	9.82
	インドネシア	14,970,520,784	9.76
	メキシコ	14,782,766,143	9.64
	タイ	14,556,082,130	9.49
	南アフリカ	12,808,230,472	8.35
	ブラジル	11,408,342,962	7.44
	ポーランド	11,043,939,054	7.20
	チェコ	8,235,538,912	5.37
	インド	7,726,400,980	5.04
	コロンビア	5,921,911,952	3.86
	ルーマニア	5,437,631,220	3.54
	ハンガリー	3,890,689,475	2.54
	ペルー	3,163,518,795	2.06
	チリ	2,705,536,748	1.76
	トルコ	957,151,218	0.62
	ドミニカ共和国	369,928,493	0.24
	ウルグアイ	282,542,245	0.18
	小計	148,469,746,478	96.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,944,659,507	3.22
合計(純資産総額)		153,414,405,985	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,355,007,098	0.88

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/26	82,500,000	2,181.55	1,799,785,770	2,178.44	1,797,217,805	0.000	2026/1/1	1.17
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	195,700,000	867.56	1,697,819,818	868.82	1,700,284,652	10.500	2026/12/21	1.11
マレーシア	国債証券	MGS 4.893% 06/08/38	43,700,000	3,699.36	1,616,623,359	3,720.66	1,625,930,014	4.893	2038/6/8	1.06
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/26	78,000,000	2,052.37	1,600,854,948	2,041.32	1,592,234,451	0.000	2026/7/1	1.04
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/25	68,000,000	2,330.95	1,585,047,285	2,337.84	1,589,732,694	0.000	2025/7/1	1.04
メキシコ	国債証券	MBONO 7% 09/03/26	225,600,000	702.52	1,584,907,263	703.92	1,588,052,911	7.000	2026/9/3	1.04
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	193,600,000	793.36	1,535,952,676	800.43	1,549,637,608	8.000	2030/1/31	1.01
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.875% 02/28/35	191,000,000	754.45	1,441,001,888	764.92	1,461,015,404	8.875	2035/2/28	0.95
メキシコ	国債証券	MBONO 5.5% 03/04/27	210,000,000	673.05	1,413,423,367	675.80	1,419,200,768	5.500	2027/3/4	0.93
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 05/29/31	210,800,000	669.38	1,411,061,111	665.15	1,402,145,484	7.750	2031/5/29	0.91
南アフリカ	国債証券	SAGB 9% 01/31/40	187,300,000	706.36	1,323,027,978	719.12	1,346,926,869	9.000	2040/1/31	0.88
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 03/31/32	173,500,000	767.18	1,331,066,081	775.33	1,345,203,060	8.250	2032/3/31	0.88
マレーシア	国債証券	MGS 2.632% 04/15/31	41,200,000	3,165.79	1,304,307,610	3,177.88	1,309,289,680	2.632	2031/4/15	0.85
マレーシア	国債証券	MGS 3.733% 06/15/28	38,000,000	3,413.47	1,297,120,027	3,418.16	1,298,904,309	3.733	2028/6/15	0.85
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	188,700,000	670.66	1,265,550,595	683.50	1,289,769,622	8.750	2048/2/28	0.84
ポーランド	国債証券	POLGB 2.75% 10/25/29	38,900,000	3,293.69	1,281,246,812	3,311.55	1,288,196,627	2.750	2029/10/25	0.84
コロンビア	国債証券	COLTES 7.25% 10/18/34	46,100,000,000	2.70	1,245,773,374	2.68	1,238,394,593	7.250	2034/10/18	0.81
メキシコ	国債証券	MBONO 5.75% 03/05/26	175,300,000	699.36	1,225,993,855	702.01	1,230,635,460	5.750	2026/3/5	0.80
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	51,300,000	2,374.97	1,218,362,213	2,343.81	1,202,378,241	10.000	2027/1/1	0.78
コロンビア	国債証券	COLTES 7.25% 10/26/50	54,110,000,000	2.27	1,231,384,852	2.20	1,193,465,803	7.250	2050/10/26	0.78
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/27	64,500,000	1,819.50	1,173,581,953	1,794.44	1,157,414,561	0.000	2027/7/1	0.75
マレーシア	国債証券	MGS 3.955% 09/15/25	33,900,000	3,412.53	1,156,850,631	3,413.53	1,157,187,054	3.955	2025/9/15	0.75
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/29	51,400,000	2,294.56	1,179,407,857	2,235.87	1,149,238,245	10.000	2029/1/1	0.75
ポーランド	国債証券	POLGB 6% 10/25/33	30,100,000	3,791.29	1,141,179,497	3,815.74	1,148,539,242	6.000	2033/10/25	0.75
ポーランド	国債証券	POLGB 7.5% 07/25/28	28,500,000	3,980.20	1,134,358,763	3,990.29	1,137,234,176	7.500	2028/7/25	0.74
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 03/01/29	160,000,000	704.63	1,127,420,697	703.32	1,125,322,536	8.500	2029/3/1	0.73
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/13/42	193,000,000	595.07	1,148,501,229	582.72	1,124,666,124	7.750	2042/11/13	0.73
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	159,000,000	701.30	1,115,082,661	702.34	1,116,733,033	7.500	2027/6/3	0.73
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	154,600,000	704.73	1,089,522,798	703.74	1,087,993,020	8.500	2029/5/31	0.71
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.5% 01/31/37	145,700,000	705.64	1,028,124,030	716.48	1,043,917,370	8.500	2037/1/31	0.68

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.78
合計	96.78

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	メキシコペソ	買建	29,360,000.00	220,345,701	215,346,792	0.14
	チェココルナ	買建	18,320,000.00	117,317,090	115,188,832	0.08
	ハンガリーフォリント	買建	143,470,000.00	56,792,633	55,151,729	0.04
	ポーランドズロチ	買建	4,200,000.00	157,185,387	154,764,960	0.10
	マレーシアリンギット	買建	6,300,000.00	217,021,262	213,566,220	0.14
	タイバーツ	買建	46,530,000.00	206,856,815	204,522,615	0.13
	南アフリカランド	買建	22,140,000.00	187,747,528	183,826,206	0.12
	オフショア人民元	買建	10,240,000.00	217,253,075	212,639,744	0.14

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。