有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	8,256,228,662	10.15
	ブラジル	8,143,989,676	10.01
	マレーシア	7,990,912,984	9.82
	タイ	7,950,774,401	9.77
	中国	7,766,656,594	9.55
	インドネシア	7,737,913,207	9.51
	南アフリカ	7,581,178,398	9.32
	ポーランド	5,604,109,837	6.89
	チェコ	3,608,817,110	4.44
	コロンビア	3,415,457,461	4.20
	ルーマニア	2,527,475,390	3.11
	ハンガリー	2,385,774,803	2.93
	ペルー	1,902,863,812	2.34
	チリ	1,739,893,460	2.14
	ドミニカ共和国	123,368,502	0.15
	ウルグアイ	121,272,328	0.15
	フィリピン	72,972,421	0.09
	小計	76,929,659,046	94.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,431,900,218	5.45
合計(純資産総額)		81,361,559,264	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コロンビア	国債証券	COLOM 9.85% 06/28/27	64,500,000,000	3.85	2,487,708,341	3.28	2,115,895,552	9.850	2027/6/28	2.60
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/24	92,100,000	2,113.20	1,946,258,716	2,221.84	2,046,315,834	0.000	2024/1/1	2.52
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	155,400,000	913.18	1,419,083,368	898.37	1,396,075,527	10.500	2026/12/21	1.72
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/23	55,000,000	2,232.41	1,227,829,508	2,352.01	1,293,608,506	0.000	2023/7/1	1.59
メキシコ	国債証券	MBONO 5.75% 03/05/26	198,300,000	619.88	1,229,234,571	591.44	1,172,827,611	5.750	2026/3/5	1.44
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/23	40,100,000	2,638.51	1,058,046,427	2,647.49	1,061,646,732	10.000	2023/1/1	1.30
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	41,200,000	2,546.99	1,049,360,189	2,470.69	1,017,928,290	10.000	2027/1/1	1.25
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	122,700,000	764.07	937,516,961	752.91	923,822,411	8.000	2030/1/31	1.14
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	134,200,000	694.81	932,447,904	676.10	907,331,568	8.750	2048/2/28	1.12
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	136,900,000	703.26	962,764,772	652.13	892,769,706	8.500	2029/5/31	1.10
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/24	41,850,000	2,023.18	846,703,769	2,103.46	880,300,987	0.000	2024/7/1	1.08
マレーシア	国債証券	MGS 3.885% 08/15/29	29,800,000	3,008.68	896,589,424	2,918.33	869,664,922	3.885	2029/8/15	1.07
コロンビア	国債証券	COLTES 7.25% 10/18/34	33,600,000,000	3.14	1,058,065,278	2.50	840,028,775	7.250	2034/10/18	1.03
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 09/05/24	128,400,000	670.54	860,978,930	642.20	824,587,162	8.000	2024/9/5	1.01
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/25	31,800,000	2,577.95	819,788,165	2,556.76	813,051,438	10.000	2025/1/1	1.00
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 05/29/31	124,600,000	674.06	839,889,312	625.02	778,780,012	7.750	2031/5/29	0.96
マレーシア	国債証券	MGS 3.955% 09/15/25	26,000,000	3,039.79	790,346,231	2,967.53	771,557,863	3.955	2025/9/15	0.95
マレーシア	国債証券	MGS 3.733% 06/15/28	25,500,000	2,993.34	763,303,997	2,917.28	743,907,242	3.733	2028/6/15	0.91
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 03/31/32	100,000,000	744.01	744,018,851	731.26	731,263,500	8.250	2032/3/31	0.90
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	114,000,000	664.72	757,782,460	625.18	712,714,031	7.500	2027/6/3	0.88
タイ	国債証券	THAIGB 3.65% 06/20/31	175,500,000	433.27	760,396,288	400.41	702,726,131	3.650	2031/6/20	0.86
メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	104,250,000	707.34	737,407,630	670.44	698,943,662	10.000	2024/12/5	0.86
タイ	国債証券	THAIGB 1.45% 12/17/24	184,000,000	381.65	702,236,219	372.70	685,770,300	1.450	2024/12/17	0.84
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.5% 01/31/37	97,700,000	708.19	691,907,981	690.37	674,497,841	8.500	2037/1/31	0.83
タイ	国債証券	THAIGB 2.875% 12/17/28	168,200,000	404.30	680,034,301	383.49	645,036,488	2.875	2028/12/17	0.79
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 11/18/38	98,300,000	702.36	690,423,475	649.42	638,382,336	8.500	2038/11/18	0.78
ポーランド	国債証券	POLGB 2.5% 07/25/26	24,100,000	2,967.28	715,114,766	2,557.22	616,291,719	2.500	2026/7/25	0.76
マレーシア	国債証券	MGS 3.899% 11/16/27	20,800,000	3,011.46	626,384,079	2,949.17	613,429,164	3.899	2027/11/16	0.75
ポーランド	国債証券	POLGB 2.75% 10/25/29	26,100,000	2,920.53	762,258,703	2,338.66	610,391,230	2.750	2029/10/25	0.75
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 01/31/44	86,000,000	696.84	599,288,945	678.36	583,393,470	8.750	2044/1/31	0.72

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	94.55
合計	94.55

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。