有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/11/11-2026/05/11)

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	中国	22,414,969,158	9.66
	メキシコ	22,087,975,827	9.52
	インド	21,899,743,761	9.43
	マレーシア	21,334,590,970	9.19
	インドネシア	20,204,745,192	8.70
	ポーランド	18,254,364,853	7.86
	タイ	17,861,628,075	7.69
	ブラジル	16,459,076,829	7.09
	南アフリカ	16,441,813,990	7.08
	チェコ	10,477,863,839	4.51
	コロンビア	8,658,657,757	3.73
	ルーマニア	6,719,790,580	2.89
	ハンガリー	5,614,300,618	2.42
	ペルー	4,264,173,492	1.84
	チリ	3,872,106,664	1.67
	トルコ	1,975,365,253	0.85
	ドミニカ共和国	546,536,470	0.24
	ウルグアイ	380,541,724	0.16
	小計	219,468,245,052	94.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,663,011,098	5.46
合計(純資産総額)		232,131,256,150	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	7,109,822,223	3.06

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 05/29/31	255,800,000	894.74	2,288,749,187	890.06	2,276,792,247	7.750	2031/5/29	0.98
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.875% 02/28/35	204,000,000	988.12	2,015,767,874	1,007.00	2,054,281,065	8.875	2035/2/28	0.88
マレーシア	国債証券	MGS 2.632% 04/15/31	50,600,000	3,873.53	1,960,011,231	3,875.95	1,961,234,842	2.632	2031/4/15	0.84
マレーシア	国債証券	MGS 4.893% 06/08/38	43,700,000	4,480.55	1,958,004,565	4,438.57	1,939,656,544	4.893	2038/6/8	0.84
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 03/01/29	204,000,000	932.80	1,902,915,015	932.38	1,902,073,408	8.500	2029/3/1	0.82
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/27	67,500,000	2,578.62	1,740,569,862	2,749.37	1,855,829,866	0.000	2027/7/1	0.80
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/23/34	219,100,000	865.14	1,895,524,637	846.29	1,854,224,693	7.750	2034/11/23	0.80
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 01/31/44	195,000,000	910.65	1,775,769,317	947.88	1,848,367,890	8.750	2044/1/31	0.80
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/29	81,000,000	2,148.87	1,740,585,745	2,264.76	1,834,457,195	0.000	2029/1/1	0.79
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	188,700,000	884.64	1,669,327,378	950.25	1,793,124,278	8.750	2048/2/28	0.77
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 03/31/32	181,000,000	979.52	1,772,940,211	986.02	1,784,697,394	8.250	2032/3/31	0.77
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/31	63,850,000	2,782.37	1,776,545,928	2,764.84	1,765,352,021	10.000	2031/1/1	0.76
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.5% 01/31/37	179,200,000	928.40	1,663,693,954	962.87	1,725,471,604	8.500	2037/1/31	0.74
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/27	55,500,000	3,048.11	1,691,704,279	3,096.48	1,718,546,806	10.000	2027/1/1	0.74
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 07/01/29	80,000,000	2,106.93	1,685,545,438	2,120.61	1,696,491,206	0.000	2029/7/1	0.73
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/29	58,000,000	2,925.37	1,696,716,335	2,920.52	1,693,905,108	10.000	2029/1/1	0.73
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 01/31/30	169,600,000	990.91	1,680,583,632	986.51	1,673,124,591	8.000	2030/1/31	0.72
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/30	81,200,000	1,902.62	1,544,930,937	1,985.99	1,612,626,369	0.000	2030/1/1	0.69
ポーランド	国債証券	POLGB 6% 10/25/33	35,100,000	4,659.27	1,635,405,514	4,523.82	1,587,864,035	6.000	2033/10/25	0.68
南アフリカ	国債証券	SAGB 9% 01/31/40	161,300,000	931.65	1,502,760,391	980.71	1,581,889,529	9.000	2040/1/31	0.68
マレーシア	国債証券	MGS 3.582% 07/15/32	38,700,000	4,035.12	1,561,591,794	4,026.50	1,558,258,613	3.582	2032/7/15	0.67
マレーシア	国債証券	MGS 3.828% 07/05/34	37,200,000	4,115.38	1,530,924,835	4,087.06	1,520,388,741	3.828	2034/7/5	0.65
ポーランド	国債証券	POLGB 2.75% 10/25/29	36,900,000	4,113.33	1,517,820,765	4,106.03	1,515,126,605	2.750	2029/10/25	0.65
ポーランド	国債証券	POLGB 4.5% 07/25/30	35,100,000	4,347.11	1,525,838,759	4,299.16	1,509,005,261	4.500	2030/7/25	0.65
メキシコ	国債証券	MBONO 8% 07/31/53	192,000,000	789.62	1,516,084,130	772.84	1,483,857,921	8.000	2053/7/31	0.64
メキシコ	国債証券	MBONO 5.5% 03/04/27	162,000,000	898.26	1,455,190,573	912.48	1,478,217,723	5.500	2027/3/4	0.64
メキシコ	国債証券	MBONO 7.75% 11/13/42	190,000,000	790.01	1,501,032,391	777.66	1,477,561,270	7.750	2042/11/13	0.64
メキシコ	国債証券	MBONO 7.5% 06/03/27	159,000,000	920.79	1,464,071,750	924.76	1,470,372,581	7.500	2027/6/3	0.63
マレーシア	国債証券	MGS 3.519% 04/20/28	36,000,000	4,059.71	1,461,497,679	4,040.22	1,454,482,703	3.519	2028/4/20	0.63
メキシコ	国債証券	MBONO 8.5% 05/31/29	154,600,000	933.01	1,442,441,014	930.89	1,439,159,620	8.500	2029/5/31	0.62

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	94.54
合計	94.54

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	メキシコペソ	買建	126,700,000.00	1,160,267,711	1,162,333,130	0.50
	トルコリラ	買建	30,000,000.00	102,009,070	102,480,000	0.04
	チェココルナ	買建	71,130,000.00	541,080,932	543,034,872	0.23
	ハンガリーフォリント	買建	562,180,000.00	290,499,713	293,735,672	0.13
	ポーランドズロチ	買建	21,900,000.00	953,909,832	960,146,370	0.41
	マレーシアリンギット	買建	27,620,000.00	1,108,771,297	1,107,371,422	0.48
	タイバーツ	買建	189,390,000.00	925,226,319	926,117,100	0.40
	南アフリカランド	買建	87,570,000.00	843,744,707	856,662,282	0.37
	オフショア人民元	買建	49,250,000.00	1,150,806,829	1,157,941,375	0.50

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。