有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	マレーシア	1,543,474,364	10.16
	ブラジル	1,535,711,056	10.11
	ポーランド	1,533,680,818	10.10
	南アフリカ	1,514,797,162	9.97
	メキシコ	1,511,543,973	9.95
	トルコ	1,467,689,627	9.66
	インドネシア	1,325,914,960	8.73
	タイ	1,168,990,784	7.70
	コロンビア	1,066,691,091	7.02
	ロシア	769,435,404	5.07
	ハンガリー	715,575,177	4.71
	ペルー	277,055,564	1.82
	ナイジェリア	268,810,471	1.77
	フィリピン	64,749,780	0.43
	チリ	21,343,166	0.14
	小計	14,785,463,397	97.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	401,971,107	2.65
合計(純資産総額)		15,187,434,504	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	208,295,172	1.37
	売建	―	8,070,000	△0.05

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
コロンビア	国債証券	COLOM 7.75% 04/14/21	11,400,000,000	5.40	615,788,243	5.41	617,401,154	7.750	2021/4/14	4.07
コロンビア	国債証券	COLOM 4.375% 03/21/23	7,950,000,000	4.37	348,081,863	4.44	353,664,336	4.375	2023/3/21	2.33
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	22,350,000	1,214.72	271,491,233	1,196.61	267,442,782	10.500	2026/12/21	1.76
タイ	国債証券	THAIGB 3.875% 06/13/19	56,500,000	388.90	219,730,341	393.07	222,088,610	3.875	2019/6/13	1.46
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/24	21,600,000,000	0.96	209,494,792	0.95	206,666,294	8.375	2024/3/15	1.36
タイ	国債証券	THAIGB 3.65% 12/17/21	50,000,000	388.86	194,431,553	392.22	196,111,037	3.650	2021/12/17	1.29
メキシコ	国債証券	MBONO 10% 12/05/24	18,150,000	1,055.24	191,526,739	1,043.48	189,392,992	10.000	2024/12/5	1.25
ロシア	国債証券	RUSSIA 7.85% 03/10/18	85,000,000	219.65	186,706,325	218.60	185,818,436	7.850	2018/3/10	1.22
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/18	6,300,000	2,777.59	174,988,287	2,868.33	180,704,990	0.000	2018/1/1	1.19
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/17	4,800,000	3,730.71	179,074,323	3,740.44	179,541,599	10.000	2017/1/1	1.18
メキシコ	国債証券	MBONO 4.75% 06/14/18	20,800,000	810.28	168,539,631	810.92	168,671,552	4.750	2018/6/14	1.11
インドネシア	国債証券	INDOGB 6.625% 05/15/33	21,000,000,000	0.78	164,990,680	0.78	165,790,338	6.625	2033/5/15	1.09
トルコ	国債証券	TURKGB 7.1% 03/08/23	3,850,000	4,342.64	167,191,923	4,151.90	159,848,469	7.100	2023/3/8	1.05
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 10/01/16	4,800,000	3,174.30	152,366,620	3,298.84	158,344,553	0.000	2016/10/1	1.04
ナイジェリア	国債証券	NIGB 7% 10/23/19	326,000,000	49.39	161,029,655	48.33	157,566,993	7.000	2019/10/23	1.04
タイ	国債証券	THAIGB 3.25% 06/16/17	40,500,000	376.13	152,335,167	379.85	153,840,941	3.250	2017/6/16	1.01
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/21	4,200,000	3,503.38	147,142,011	3,565.85	149,766,011	10.000	2021/1/1	0.99
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/17	4,550,000	3,035.57	138,118,677	3,207.74	145,952,269	0.000	2017/1/1	0.96
南アフリカ	国債証券	SAGB 7.25% 01/15/20	14,400,000	1,019.10	146,751,712	1,003.93	144,567,229	7.250	2020/1/15	0.95
南アフリカ	国債証券	SAGB 6.25% 03/31/36	18,200,000	792.76	144,282,996	779.82	141,928,985	6.250	2036/3/31	0.93
ポーランド	国債証券	POLGB 4.75% 10/25/16	4,100,000	3,454.54	141,636,285	3,411.34	139,865,116	4.750	2016/10/25	0.92
ポーランド	国債証券	POLGB 5.75% 09/23/22	3,550,000	4,057.24	144,032,100	3,919.84	139,154,520	5.750	2022/9/23	0.92
ポーランド	国債証券	POLGB 5.25% 10/25/17	3,900,000	3,587.90	139,928,140	3,535.57	137,887,473	5.250	2017/10/25	0.91
ポーランド	国債証券	POLGB 4% 10/25/23	3,800,000	3,666.92	139,343,207	3,558.95	135,240,198	4.000	2023/10/25	0.89
インドネシア	国債証券	INDOGB 9% 03/15/29	13,400,000,000	1.00	134,089,496	0.99	133,667,493	9.000	2029/3/15	0.88
ポーランド	国債証券	POLGB 3.25% 07/25/19	3,900,000	3,456.09	134,787,847	3,394.99	132,404,637	3.250	2019/7/25	0.87
トルコ	国債証券	TURKGB 10.4% 03/27/19	2,700,000	4,973.81	134,292,935	4,835.23	130,551,396	10.400	2019/3/27	0.86
タイ	国債証券	THAIGB 3.625% 06/16/23	31,900,000	385.48	122,969,676	392.34	125,157,476	3.625	2023/6/16	0.82
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/19	3,400,000	3,605.88	122,600,114	3,646.53	123,982,309	10.000	2019/1/1	0.82
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/23	3,500,000	3,413.39	119,468,651	3,506.73	122,735,600	10.000	2023/1/1	0.81

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.35
合計	97.35

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	400,000.00	49,488,000	49,488,000	0.32
	トルコリラ	買建	400,000.00	18,663,192	18,604,000	0.12
	ハンガリーフォリント	買建	23,200,000.00	10,184,800	10,168,560	0.06
	ポーランドズロチ	買建	2,450,000.00	80,311,000	80,188,500	0.52
	マレーシアリンギット	買建	776,518.92	26,411,738	26,386,112	0.17
	南アフリカランド	買建	2,300,000.00	23,462,300	23,460,000	0.15
	メキシコペソ	売建	1,000,000.00	8,075,000	8,070,000	△0.05

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。